PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USHY с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USHY с VTV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

USHY (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - USHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Constrained Index, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USHY returned 4.16%/yr vs 11.30%/yr for VTV. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USHY charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности USHY и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USHY показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 11.91%.

USHY

1 день
0.08%
1 месяц
-0.14%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.85%
1 год
6.84%
3 года*
8.79%
5 лет*
4.16%
10 лет*
—

VTV

1 день
0.25%
1 месяц
2.67%
С начала года
11.91%
6 месяцев
13.41%
1 год
25.49%
3 года*
17.72%
5 лет*
11.30%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USHY и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		1.29%8.81%8.45%12.73%-11.18%5.02%6.17%14.24%-2.41%0.16%
VTV
Vanguard Value ETF		11.91%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%4.79%

Correlation

The correlation between USHY and VTV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.63

The correlation between USHY and VTV has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USHY и VTV

Секторы
USHY
VTV

Энергетика

99.2%
8.1%

Недвижимость

0.8%
2.8%

Сырьевые материалы

-

3.1%

Коммуникационные услуги

-

3.3%

Потребительский циклический сектор

-

4.0%

Потребительский защитный сектор

-

9.4%

Финансовые услуги

-

22.3%

Здравоохранение

-

14.5%

Промышленность

-

14.0%

Технологии

-

13.4%

Коммунальные услуги

-

5.2%

Энергетика

USHY
99.2%
VTV
8.1%

Недвижимость

USHY
0.8%
VTV
2.8%

Сырьевые материалы

USHY

-

VTV
3.1%

Коммуникационные услуги

USHY

-

VTV
3.3%

Потребительский циклический сектор

USHY

-

VTV
4.0%

Потребительский защитный сектор

USHY

-

VTV
9.4%

Финансовые услуги

USHY

-

VTV
22.3%

Здравоохранение

USHY

-

VTV
14.5%

Промышленность

USHY

-

VTV
14.0%

Технологии

USHY

-

VTV
13.4%

Коммунальные услуги

USHY

-

VTV
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с USHY:
USHY с HYGUSHY с SPHYUSHY с HYSUSHY с JNKUSHY с BKLNUSHY с HYLBUSHY с SPY
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

USHY vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USHY
Ранг доходности на риск USHY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHY: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USHY c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USHYVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.52

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.58

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.45

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

4.03

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.68

15.20

-2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USHY vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USHY на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USHY и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USHYVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.52

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.82

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.51

+0.07

Просадки

Сравнение просадок USHY и VTV

Максимальная просадка USHY за все время составила -22.44%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHY и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USHYVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.44%

-59.27%

+36.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.43%

-6.35%

+3.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.66%

-14.52%

+9.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.56%

-17.04%

+1.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-1.11%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-7.87%

+5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

1.68%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности USHY и VTV

Текущая волатильность для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) составляет 1.13%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 2.65%. Это указывает на то, что USHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USHYVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

2.65%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

7.67%

-4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

10.18%

-6.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.34%

13.89%

-6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.25%

16.68%

-8.43%

Сравнение комиссий USHY и VTV

USHY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USHY и VTV

Дивидендная доходность USHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, что больше доходности VTV в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		6.93%6.79%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		1.87%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

USHY and VTV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTV has higher volatility (2.65%) compared to USHY (1.13%). In terms of maximum drawdown, USHY dropped -22.44% vs VTV's -59.27%.

On 5-year performance, VTV leads with 11.30% vs 4.16% for USHY. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, USHY has been the lower-risk option at 1.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VTV has performed better with a 11.30% return vs 4.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for USHY.

USHY has the higher dividend yield at 6.93%, compared with 1.87% for VTV.

USHY is categorized as High Yield Bonds, while VTV is Large Cap Value Equities. USHY tracks ICE BofA US High Yield Constrained Index, while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for USHY and 0.04% for VTV.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USHY и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор