PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGG с FTBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGG с FTBFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX).

AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. FTBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности AGG и FTBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGG и FTBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.09%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		-0.29%7.50%2.50%7.25%-13.58%-0.44%9.34%9.89%-0.66%4.19%

Доходность по периодам

С начала года, AGG показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у FTBFX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции AGG уступали акциям FTBFX по среднегодовой доходности: 1.66% против 2.60% соответственно.

AGG

1 день
0.07%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.05%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.66%

FTBFX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.46%
1 год
4.07%
3 года*
4.50%
5 лет*
0.82%
10 лет*
2.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Fidelity Total Bond Fund

Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGU.L
Часто сравнивают с FTBFX:
FTBFX с FXNAXFTBFX с FBNDFTBFX с VBTLXFTBFX с BNDFTBFX с FBNDXFTBFX с FIPDXFTBFX с FTHRX

Сравнение комиссий AGG и FTBFX

AGG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FTBFX в 0.45%.

FTBFX
Fidelity Total Bond Fund
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

AGG vs. FTBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FTBFX
Ранг доходности на риск FTBFX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTBFX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBFX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBFX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBFX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBFX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGG c FTBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGGFTBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.01

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.44

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.74

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.89

5.30

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGG vs. FTBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGG на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTBFX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGG и FTBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGGFTBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.01

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.15

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.56

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.93

-0.33

Корреляция

Корреляция между AGG и FTBFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGG и FTBFX

Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности FTBFX в 4.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.95%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		4.01%4.36%4.51%4.15%2.54%1.89%5.22%3.03%3.19%2.97%3.61%3.30%

Просадки

Сравнение просадок AGG и FTBFX

Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, примерно равная максимальной просадке FTBFX в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и FTBFX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGGFTBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.43%

-18.25%

-0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-2.81%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

-18.25%

+0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.43%

-18.25%

-0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-2.15%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-2.31%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.92%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AGG и FTBFX

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что AGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGGFTBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

1.48%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

2.46%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

4.29%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.07%

5.62%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.39%

4.70%

+0.69%