PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBTBX с DVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBTBX с DVY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BBTBX (Bridge Builder Core Bond Fund) and DVY (iShares Select Dividend ETF) are both funds - BBTBX is a Intermediate Core Bond fund managed by Bridge Builder, while DVY is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Over the past 10 years, BBTBX returned 1.77%/yr vs 10.49%/yr for DVY. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. BBTBX charges 0.13%/yr vs 0.39%/yr for DVY.

Доходность

Сравнение доходности BBTBX и DVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridge Builder Core Bond Fund (BBTBX) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBTBX показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у DVY с доходностью 13.40%. За последние 10 лет акции BBTBX уступали акциям DVY по среднегодовой доходности: 1.77% против 10.49% соответственно.

BBTBX

1 день
0.56%
1 месяц
0.61%
С начала года
0.14%
6 месяцев
0.74%
1 год
4.59%
3 года*
4.29%
5 лет*
0.10%
10 лет*
1.77%

DVY

1 день
1.18%
1 месяц
4.47%
С начала года
13.40%
6 месяцев
12.29%
1 год
24.31%
3 года*
15.86%
5 лет*
9.31%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBTBX и DVY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBTBX
Bridge Builder Core Bond Fund		0.14%7.82%1.89%5.41%-13.49%-1.12%8.54%9.15%0.13%4.14%
DVY
iShares Select Dividend ETF		13.40%11.60%16.24%1.12%1.80%31.70%-4.91%22.62%-6.36%14.82%

Correlation

The correlation between BBTBX and DVY is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2013 г.

-0.05

The correlation between BBTBX and DVY shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridge Builder Core Bond Fund

iShares Select Dividend ETF

Часто сравнивают с BBTBX:
BBTBX с PTUIXBBTBX с LCRYXBBTBX с BBCPXBBTBX с PIMIXBBTBX с QDIBXBBTBX с SPMOBBTBX с VTCLX
Часто сравнивают с DVY:
DVY с SCHDDVY с HDVDVY с VYMDVY с DGRODVY с VIGDVY с SPYDDVY с VOO

Доходность на риск

BBTBX vs. DVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBTBX
Ранг доходности на риск BBTBX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBTBX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBTBX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBTBX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBTBX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBTBX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
DVY
Ранг доходности на риск DVY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBTBX c DVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridge Builder Core Bond Fund (BBTBX) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBTBXDVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
2.19

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
3.19

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

3.54

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.80

12.51

-7.70

BBTBX vs. DVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBTBX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа DVY равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBTBX и DVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBTBX и DVY

Максимальная просадка BBTBX за все время составила -18.54%, что меньше максимальной просадки DVY в -62.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBTBX и DVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBTBXDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.54%

-62.59%

+44.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-6.89%

+3.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.32%

-16.00%

+9.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.54%

-17.54%

-1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.54%

-41.59%

+23.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

0.00%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-8.78%

+4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.95%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности BBTBX и DVY

Текущая волатильность для Bridge Builder Core Bond Fund (BBTBX) составляет 1.36%, в то время как у iShares Select Dividend ETF (DVY) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что BBTBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBTBXDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

2.94%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.00%

7.54%

-4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.08%

11.16%

-7.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.98%

15.22%

-9.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.94%

18.01%

-13.07%

Сравнение комиссий BBTBX и DVY

BBTBX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии DVY в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBTBX и DVY

Дивидендная доходность BBTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности DVY в 3.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBTBX
Bridge Builder Core Bond Fund		4.07%4.58%3.92%2.86%2.26%2.38%4.73%3.39%3.02%2.67%0.95%0.17%
DVY
iShares Select Dividend ETF		3.30%3.65%3.65%3.82%3.43%3.12%3.66%3.41%3.58%3.00%3.04%3.45%

Часто задаваемые вопросы

BBTBX and DVY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVY has higher volatility (2.94%) compared to BBTBX (1.36%). In terms of maximum drawdown, BBTBX dropped -18.54% vs DVY's -62.59%.

DVY currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBTBX и DVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор