PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BHYAX с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BHYAX с SCHB

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BHYAX (BlackRock High Yield Bond Fund Investor A Shares) and SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) are both funds - BHYAX is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Corporate High Yield 2% Issuer Capped Index, while SCHB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BHYAX returned 5.33%/yr vs 14.83%/yr for SCHB. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. BHYAX charges 0.93%/yr vs 0.03%/yr for SCHB.

Доходность

Сравнение доходности BHYAX и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock High Yield Bond Fund Investor A Shares (BHYAX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BHYAX показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью 9.14%. За последние 10 лет акции BHYAX уступали акциям SCHB по среднегодовой доходности: 5.33% против 14.83% соответственно.

BHYAX

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.17%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.84%
1 год
7.08%
3 года*
8.33%
5 лет*
3.77%
10 лет*
5.33%

SCHB

1 день
0.35%
1 месяц
0.46%
С начала года
9.14%
6 месяцев
9.03%
1 год
24.95%
3 года*
21.09%
5 лет*
12.31%
10 лет*
14.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BHYAX и SCHB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BHYAX
BlackRock High Yield Bond Fund Investor A Shares		1.19%8.96%7.55%12.19%-11.63%5.21%5.54%15.15%-3.24%8.03%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		9.14%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%20.76%30.79%-5.43%21.20%

Correlation

The correlation between BHYAX and SCHB is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2009 г.

0.48

The correlation between BHYAX and SCHB shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock High Yield Bond Fund Investor A Shares

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с BHYAX:
BHYAX с OSTIXBHYAX с BBVLXBHYAX с VTCLXBHYAX с BRHYXBHYAX с FTBFXBHYAX с FAHYXBHYAX с VFAIX
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Доходность на риск

BHYAX vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BHYAX
Ранг доходности на риск BHYAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHYAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHYAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHYAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHYAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHYAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BHYAX c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Yield Bond Fund Investor A Shares (BHYAX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BHYAXSCHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.02

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
2.73

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.37

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

2.81

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.86

12.80

+2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BHYAX vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BHYAX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHB равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHYAX и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BHYAXSCHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.02

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.72

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.81

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.82

+0.32

Просадки

Сравнение просадок BHYAX и SCHB

Максимальная просадка BHYAX за все время составила -35.18%, примерно равная максимальной просадке SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHYAX и SCHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BHYAXSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.18%

-35.27%

+0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.30%

-8.91%

+6.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.10%

-19.34%

+15.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.60%

-25.41%

+9.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.25%

-35.27%

+12.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-2.63%

+2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-4.11%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

1.95%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BHYAX и SCHB

Текущая волатильность для BlackRock High Yield Bond Fund Investor A Shares (BHYAX) составляет 1.16%, в то время как у Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что BHYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BHYAXSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

3.93%

-2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

9.57%

-6.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

12.41%

-8.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.20%

17.28%

-12.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.90%

18.34%

-12.44%

Сравнение комиссий BHYAX и SCHB

BHYAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHYAX и SCHB

Дивидендная доходность BHYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности SCHB в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BHYAX
BlackRock High Yield Bond Fund Investor A Shares		6.75%6.71%6.56%5.30%4.60%4.42%4.83%5.39%6.02%5.50%5.65%6.01%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.04%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Часто задаваемые вопросы

BHYAX and SCHB have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHB has higher volatility (3.93%) compared to BHYAX (1.16%). In terms of maximum drawdown, BHYAX dropped -35.18% vs SCHB's -35.27%.

BHYAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BHYAX и SCHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор