PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEU с BBVSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEU с BBVSX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) and BBVSX (Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund) are both funds - VEU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE All-World ex US Index, while BBVSX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Bridge Builder. Over the past 10 years, VEU returned 10.41%/yr vs 9.36%/yr for BBVSX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEU charges 0.04%/yr vs 0.41%/yr for BBVSX.

Доходность

Сравнение доходности VEU и BBVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund (BBVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEU показывает доходность 14.08%, а BBVSX немного ниже – 13.98%. За последние 10 лет акции VEU превзошли акции BBVSX по среднегодовой доходности: 10.41% против 9.36% соответственно.

VEU

1 день
0.40%
1 месяц
1.00%
С начала года
14.08%
6 месяцев
15.91%
1 год
28.82%
3 года*
18.67%
5 лет*
8.56%
10 лет*
10.41%

BBVSX

1 день
2.13%
1 месяц
3.94%
С начала года
13.98%
6 месяцев
0.19%
1 год
12.04%
3 года*
11.30%
5 лет*
5.67%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEU и BBVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		14.08%32.35%5.56%15.84%-15.58%8.27%11.10%21.83%-14.18%27.40%
BBVSX
Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund		13.98%-2.25%10.61%15.05%-9.75%28.14%6.07%28.04%-14.47%12.65%

Correlation

The correlation between VEU and BBVSX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2015 г.

0.74

The correlation between VEU and BBVSX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI
Часто сравнивают с BBVSX:
BBVSX с DHTAXBBVSX с JVMIXBBVSX с VFVABBVSX с FSSNXBBVSX с IVOVBBVSX с FSMDXBBVSX с VBR

Доходность на риск

VEU vs. BBVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BBVSX
Ранг доходности на риск BBVSX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBVSX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBVSX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBVSX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBVSX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBVSX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEU c BBVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund (BBVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEUBBVSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
0.72

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
1.03

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.15

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

0.97

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.70

2.39

+7.31

VEU vs. BBVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEU на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа BBVSX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEU и BBVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEU и BBVSX

Максимальная просадка VEU за все время составила -61.52%, что больше максимальной просадки BBVSX в -43.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEU и BBVSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEUBBVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.52%

-43.42%

-18.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-13.05%

+1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

-23.25%

+9.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.31%

-23.25%

-6.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

-43.42%

+8.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-0.75%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.12%

-6.16%

-6.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

5.20%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VEU и BBVSX

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund (BBVSX) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что VEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEUBBVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

4.55%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.06%

14.20%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

17.65%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

19.37%

-3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

21.02%

-3.77%

Сравнение комиссий VEU и BBVSX

VEU берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BBVSX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEU и BBVSX

Дивидендная доходность VEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, тогда как BBVSX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBVSX
Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund		0.00%0.00%6.75%3.88%7.57%10.92%2.38%1.32%5.03%1.18%0.82%0.68%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.62%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Часто задаваемые вопросы

VEU and BBVSX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEU has higher volatility (6.77%) compared to BBVSX (4.55%). In terms of maximum drawdown, VEU dropped -61.52% vs BBVSX's -43.42%.

VEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEU и BBVSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор