Сравнение IEFA с SCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ).
IEFA и SCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. SCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small Cap Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEFA или SCZ.
Основные характеристики
| IEFA | SCZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.57% | -1.05% |
| Дох-ть за 1 год | 9.75% | 5.69% |
| Дох-ть за 3 года | 1.67% | -4.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.08% | 3.43% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.65% | 4.35% |
| Коэф-т Шарпа | 0.65 | 0.30 |
| Дневная вол-ть | 12.55% | 13.71% |
| Макс. просадка | -34.78% | -61.86% |
| Current Drawdown | -3.05% | -17.01% |
Корреляция
Корреляция между IEFA и SCZ составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IEFA и SCZ
С начала года, IEFA показывает доходность 2.57%, что значительно выше, чем у SCZ с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции IEFA превзошли акции SCZ по среднегодовой доходности: 4.65% против 4.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEFA и SCZ
IEFA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SCZ в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEFA c SCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEFA и SCZ
Дивидендная доходность IEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности SCZ в 2.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.12% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% | 3.10% | 2.16% |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 2.99% | 2.96% | 1.99% | 2.96% | 1.52% | 3.51% | 2.79% | 2.38% | 2.82% | 2.06% | 2.61% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок IEFA и SCZ
Максимальная просадка IEFA за все время составила -34.78%, что меньше максимальной просадки SCZ в -61.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFA и SCZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEFA и SCZ
Текущая волатильность для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) составляет 3.34%, в то время как у iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что IEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.