Сравнение IEFA с SCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ).
IEFA и SCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. SCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small Cap Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEFA или SCZ.
Корреляция
Корреляция между IEFA и SCZ составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IEFA и SCZ
Основные характеристики
IEFA:
0.46
SCZ:
0.31
IEFA:
0.73
SCZ:
0.53
IEFA:
1.09
SCZ:
1.06
IEFA:
0.62
SCZ:
0.24
IEFA:
1.44
SCZ:
0.91
IEFA:
4.39%
SCZ:
4.84%
IEFA:
13.65%
SCZ:
14.15%
IEFA:
-34.79%
SCZ:
-61.86%
IEFA:
-3.36%
SCZ:
-10.81%
Доходность по периодам
С начала года, IEFA показывает доходность 8.15%, что значительно выше, чем у SCZ с доходностью 4.76%. За последние 10 лет акции IEFA превзошли акции SCZ по среднегодовой доходности: 5.55% против 5.16% соответственно.
IEFA
8.15%
-0.46%
-0.06%
7.08%
13.21%
5.55%
SCZ
4.76%
0.09%
-2.78%
5.36%
11.54%
5.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEFA и SCZ
IEFA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SCZ в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IEFA и SCZ
IEFA
SCZ
Сравнение IEFA c SCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEFA и SCZ
Дивидендная доходность IEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности SCZ в 3.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.21% | 3.47% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% | 3.10% |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 3.34% | 3.50% | 2.95% | 1.99% | 2.96% | 1.52% | 3.51% | 2.79% | 2.38% | 2.82% | 2.06% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок IEFA и SCZ
Максимальная просадка IEFA за все время составила -34.79%, что меньше максимальной просадки SCZ в -61.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFA и SCZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEFA и SCZ
iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) имеют волатильность 4.95% и 4.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.