PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEFA с SCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEFA с SCZ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IEFA (iShares Core MSCI EAFE ETF) and SCZ (iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - IEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE IMI Index (Net), while SCZ is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEFA returned 8.88%/yr vs 7.76%/yr for SCZ. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. IEFA charges 0.07%/yr vs 0.40%/yr for SCZ.

Доходность

Сравнение доходности IEFA и SCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEFA показывает доходность 6.82%, что значительно ниже, чем у SCZ с доходностью 7.73%. За последние 10 лет акции IEFA превзошли акции SCZ по среднегодовой доходности: 8.88% против 7.76% соответственно.

IEFA

1 день
-2.60%
1 месяц
-2.41%
С начала года
6.82%
6 месяцев
9.05%
1 год
19.22%
3 года*
15.89%
5 лет*
7.67%
10 лет*
8.88%

SCZ

1 день
-2.53%
1 месяц
-2.29%
С начала года
7.73%
6 месяцев
9.96%
1 год
21.37%
3 года*
15.39%
5 лет*
4.67%
10 лет*
7.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEFA и SCZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		6.82%32.08%3.26%17.95%-15.24%11.63%8.18%22.64%-14.14%26.57%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		7.73%32.08%1.52%12.98%-21.27%10.12%11.71%24.68%-17.64%32.72%

Correlation

The correlation between IEFA and SCZ is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2012 г.

0.95

The correlation between IEFA and SCZ has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEFA и SCZ

Секторы
IEFA
SCZ

Финансовые услуги

22.5%
12.5%

Промышленность

20.1%
24.6%

Технологии

10.8%
9.1%

Здравоохранение

9.5%
5.5%

Потребительский циклический сектор

8.0%
11.8%

Сырьевые материалы

7.0%
10.7%

Потребительский защитный сектор

6.6%
5.0%

Коммуникационные услуги

4.4%
4.1%

Энергетика

3.8%
3.7%

Коммунальные услуги

3.6%
2.8%

Недвижимость

3.0%
10.3%

Финансовые услуги

IEFA
22.5%
SCZ
12.5%

Промышленность

IEFA
20.1%
SCZ
24.6%

Технологии

IEFA
10.8%
SCZ
9.1%

Здравоохранение

IEFA
9.5%
SCZ
5.5%

Потребительский циклический сектор

IEFA
8.0%
SCZ
11.8%

Сырьевые материалы

IEFA
7.0%
SCZ
10.7%

Потребительский защитный сектор

IEFA
6.6%
SCZ
5.0%

Коммуникационные услуги

IEFA
4.4%
SCZ
4.1%

Энергетика

IEFA
3.8%
SCZ
3.7%

Коммунальные услуги

IEFA
3.6%
SCZ
2.8%

Недвижимость

IEFA
3.0%
SCZ
10.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EAFE ETF

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

Часто сравнивают с IEFA:
IEFA с VEAIEFA с VXUSIEFA с EFAIEFA с FSPSXIEFA с IEMGIEFA с XEF.TOIEFA с IXUS
Часто сравнивают с SCZ:
SCZ с VSSSCZ с AVDVSCZ с IWMSCZ с VPLSCZ с IDEVSCZ с ISCFSCZ с VWO

Доходность на риск

IEFA vs. SCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SCZ
Ранг доходности на риск SCZ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCZ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEFA c SCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEFASCZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.46

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.09

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

1.88

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.39

7.16

-0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEFA vs. SCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEFA на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCZ равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEFA и SCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEFASCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.46

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.28

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.45

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.26

+0.24

Просадки

Сравнение просадок IEFA и SCZ

Максимальная просадка IEFA за все время составила -34.78%, что меньше максимальной просадки SCZ в -61.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFA и SCZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEFASCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.78%

-61.86%

+27.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-11.43%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.76%

-15.06%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.41%

-36.87%

+6.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.78%

-41.07%

+6.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.04%

-3.43%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-13.06%

+6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.99%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IEFA и SCZ

iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) имеют волатильность 4.79% и 4.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEFASCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

4.73%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

12.26%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

14.68%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

16.77%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

17.45%

-0.14%

Сравнение комиссий IEFA и SCZ

IEFA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SCZ в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEFA и SCZ

Дивидендная доходность IEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности SCZ в 3.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.32%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		3.06%3.30%3.50%2.96%1.99%2.96%1.52%3.52%2.79%2.38%2.82%2.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, IEFA and SCZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IEFA has higher volatility (4.79%) compared to SCZ (4.73%). In terms of maximum drawdown, IEFA dropped -34.78% vs SCZ's -61.86%.

On 10-year performance, IEFA leads with 8.88% vs 7.76% for SCZ. On fees, IEFA is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IEFA has performed better with a 8.88% return vs 7.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEFA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.40% for SCZ.

IEFA has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 3.06% for SCZ.

IEFA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SCZ is Foreign Small & Mid Cap Equities. IEFA tracks MSCI EAFE IMI Index (Net), while SCZ tracks MSCI EAFE Small Cap Index. Their fees differ too: 0.07% for IEFA and 0.40% for SCZ.

SCZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEFA и SCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор