Сравнение IEFA с SCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ).
IEFA и SCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. SCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small Cap Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEFA или SCZ.
Корреляция
Корреляция между IEFA и SCZ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IEFA и SCZ
Основные характеристики
IEFA:
0.66
SCZ:
0.63
IEFA:
1.05
SCZ:
0.99
IEFA:
1.14
SCZ:
1.13
IEFA:
0.84
SCZ:
0.54
IEFA:
2.47
SCZ:
2.11
IEFA:
4.70%
SCZ:
5.14%
IEFA:
17.63%
SCZ:
17.10%
IEFA:
-34.79%
SCZ:
-61.86%
IEFA:
-0.72%
SCZ:
-7.61%
Доходность по периодам
С начала года, IEFA показывает доходность 11.10%, что значительно выше, чем у SCZ с доходностью 8.51%. За последние 10 лет акции IEFA превзошли акции SCZ по среднегодовой доходности: 5.40% против 5.09% соответственно.
IEFA
11.10%
1.43%
6.59%
12.41%
11.88%
5.40%
SCZ
8.51%
1.68%
5.78%
12.06%
9.62%
5.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEFA и SCZ
IEFA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SCZ в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IEFA и SCZ
IEFA
SCZ
Сравнение IEFA c SCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEFA и SCZ
Дивидендная доходность IEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности SCZ в 3.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.12% | 3.47% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% | 3.10% |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 3.23% | 3.50% | 2.96% | 1.99% | 2.96% | 1.52% | 3.52% | 2.79% | 2.38% | 2.82% | 2.06% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок IEFA и SCZ
Максимальная просадка IEFA за все время составила -34.79%, что меньше максимальной просадки SCZ в -61.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFA и SCZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEFA и SCZ
iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) имеет более высокую волатильность в 11.85% по сравнению с iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) с волатильностью 10.50%. Это указывает на то, что IEFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.