PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IEFA с SCZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IEFA и SCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEFA и SCZ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
2.74%32.08%3.26%17.95%-15.24%11.63%8.18%22.64%-14.14%26.57%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
2.77%32.08%1.52%12.98%-21.27%10.12%11.71%24.68%-17.64%32.72%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IEFA показывает доходность 2.74%, а SCZ немного выше – 2.77%. За последние 10 лет акции IEFA превзошли акции SCZ по среднегодовой доходности: 9.02% против 7.86% соответственно.


IEFA

1 день
1.52%
1 месяц
-4.68%
С начала года
2.74%
6 месяцев
6.58%
1 год
25.75%
3 года*
15.08%
5 лет*
8.12%
10 лет*
9.02%

SCZ

1 день
1.62%
1 месяц
-5.41%
С начала года
2.77%
6 месяцев
5.64%
1 год
29.74%
3 года*
13.90%
5 лет*
4.79%
10 лет*
7.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core MSCI EAFE ETF

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

Сравнение комиссий IEFA и SCZ

IEFA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SCZ в 0.40%.


Доходность на риск

IEFA vs. SCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 7878
Ранг коэф-та Мартина

SCZ
Ранг доходности на риск SCZ: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEFA c SCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IEFASCZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.82

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.45

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

2.61

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.75

10.13

-1.37

IEFA vs. SCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEFA на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCZ равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEFA и SCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IEFASCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.82

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.29

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.45

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.25

+0.24

Корреляция

Корреляция между IEFA и SCZ составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IEFA и SCZ

Дивидендная доходность IEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности SCZ в 3.21%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
3.46%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
3.21%3.30%3.50%2.96%1.99%2.96%1.52%3.52%2.79%2.38%2.82%2.06%

Просадки

Сравнение просадок IEFA и SCZ

Максимальная просадка IEFA за все время составила -34.78%, что меньше максимальной просадки SCZ в -61.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFA и SCZ.


Загрузка...

Показатели просадок


IEFASCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.78%

-61.86%

+27.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-11.43%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.41%

-36.87%

+6.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.78%

-41.07%

+6.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.75%

-7.05%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-13.16%

+6.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.94%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IEFA и SCZ

iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что IEFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IEFASCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

7.02%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

10.82%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

16.40%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

16.62%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

17.35%

-0.11%