PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEFA с VDADX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEFA с VDADX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IEFA (iShares Core MSCI EAFE ETF) and VDADX (Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares) are both funds - IEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE IMI Index (Net), while VDADX is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEFA returned 9.37%/yr vs 13.05%/yr for VDADX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.07% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IEFA и VDADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEFA показывает доходность 7.49%, что значительно выше, чем у VDADX с доходностью 6.53%. За последние 10 лет акции IEFA уступали акциям VDADX по среднегодовой доходности: 9.37% против 13.05% соответственно.

IEFA

1 день
0.63%
1 месяц
-1.17%
С начала года
7.49%
6 месяцев
10.04%
1 год
19.61%
3 года*
16.13%
5 лет*
7.82%
10 лет*
9.37%

VDADX

1 день
-1.36%
1 месяц
2.28%
С начала года
6.53%
6 месяцев
6.41%
1 год
18.22%
3 года*
16.23%
5 лет*
10.38%
10 лет*
13.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEFA и VDADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		7.49%32.08%3.26%17.95%-15.24%11.63%8.18%22.64%-14.14%26.57%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		6.53%14.17%16.99%14.44%-9.80%23.59%15.47%29.68%-2.06%22.22%

Correlation

The correlation between IEFA and VDADX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2013 г.

0.76

The correlation between IEFA and VDADX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEFA и VDADX

Секторы
IEFA
VDADX

Финансовые услуги

22.5%
20.6%

Промышленность

20.1%
11.8%

Технологии

10.8%
26.2%

Здравоохранение

9.5%
16.5%

Потребительский циклический сектор

8.0%
4.7%

Сырьевые материалы

7.0%
3.5%

Потребительский защитный сектор

6.6%
10.1%

Коммуникационные услуги

4.4%
0.5%

Энергетика

3.8%
3.5%

Коммунальные услуги

3.6%
3.2%

Недвижимость

3.0%

-

Финансовые услуги

IEFA
22.5%
VDADX
20.6%

Промышленность

IEFA
20.1%
VDADX
11.8%

Технологии

IEFA
10.8%
VDADX
26.2%

Здравоохранение

IEFA
9.5%
VDADX
16.5%

Потребительский циклический сектор

IEFA
8.0%
VDADX
4.7%

Сырьевые материалы

IEFA
7.0%
VDADX
3.5%

Потребительский защитный сектор

IEFA
6.6%
VDADX
10.1%

Коммуникационные услуги

IEFA
4.4%
VDADX
0.5%

Энергетика

IEFA
3.8%
VDADX
3.5%

Коммунальные услуги

IEFA
3.6%
VDADX
3.2%

Недвижимость

IEFA
3.0%
VDADX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EAFE ETF

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с IEFA:
IEFA с VEAIEFA с VXUSIEFA с EFAIEFA с FSPSXIEFA с IEMGIEFA с XEF.TOIEFA с IXUS
Часто сравнивают с VDADX:
VDADX с VIGVDADX с VDIGXVDADX с VFIAXVDADX с SCHDVDADX с VVIAXVDADX с VTSAXVDADX с VYM

Доходность на риск

IEFA vs. VDADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VDADX
Ранг доходности на риск VDADX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDADX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDADX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDADX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDADX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDADX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEFA c VDADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEFAVDADXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.87

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.71

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

2.39

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.52

9.65

-3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEFA vs. VDADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEFA на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа VDADX равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEFA и VDADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEFAVDADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.87

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.73

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.81

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.76

-0.25

Просадки

Сравнение просадок IEFA и VDADX

Максимальная просадка IEFA за все время составила -34.78%, что больше максимальной просадки VDADX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFA и VDADX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEFAVDADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.78%

-31.70%

-3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-7.93%

-3.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.76%

-14.95%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.41%

-20.42%

-9.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.78%

-31.70%

-3.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-1.36%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-3.40%

-3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

1.96%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IEFA и VDADX

iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что IEFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEFAVDADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

2.55%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

7.70%

+5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

10.16%

+5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

14.28%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

16.20%

+1.12%

Сравнение комиссий IEFA и VDADX

И IEFA, и VDADX имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEFA и VDADX

Дивидендная доходность IEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности VDADX в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.30%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		1.46%1.60%1.71%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

IEFA and VDADX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEFA has higher volatility (4.54%) compared to VDADX (2.55%). In terms of maximum drawdown, IEFA dropped -34.78% vs VDADX's -31.70%.

VDADX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEFA и VDADX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор