PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IWR с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IWRSCHD
Дох-ть с нач. г.20.30%17.75%
Дох-ть за 1 год38.81%31.70%
Дох-ть за 3 года4.43%7.26%
Дох-ть за 5 лет11.65%12.80%
Дох-ть за 10 лет10.14%11.72%
Коэф-т Шарпа2.762.67
Коэф-т Сортино3.843.84
Коэф-т Омега1.481.47
Коэф-т Кальмара2.052.80
Коэф-т Мартина16.4014.83
Индекс Язвы2.28%2.04%
Дневная вол-ть13.56%11.32%
Макс. просадка-58.79%-33.37%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между IWR и SCHD составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IWR и SCHD

С начала года, IWR показывает доходность 20.30%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 17.75%. За последние 10 лет акции IWR уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.14% против 11.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.17%
12.17%
IWR
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWR и SCHD

IWR берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


IWR
iShares Russell Midcap ETF
График комиссии IWR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IWR c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWR, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IWR, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IWR, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IWR, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IWR, с текущим значением в 16.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.40
SCHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 14.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0014.83

Сравнение коэффициента Шарпа IWR и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа IWR на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWR и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.76
2.67
IWR
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWR и SCHD

Дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности SCHD в 3.36%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IWR
iShares Russell Midcap ETF
1.23%1.43%1.59%1.05%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%1.45%1.31%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.36%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок IWR и SCHD

Максимальная просадка IWR за все время составила -58.79%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWR и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
IWR
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности IWR и SCHD

iShares Russell Midcap ETF (IWR) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что IWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.05%
3.57%
IWR
SCHD