Сравнение BBCPX с SCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridge Builder Core Plus Bond Fund (BBCPX) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ).
BBCPX управляется Bridge Builder. Фонд был запущен 13 июл. 2015 г.. SCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small Cap Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности BBCPX и SCZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBCPX и SCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCPX Bridge Builder Core Plus Bond Fund | -1.29% | 8.97% | 2.28% | 6.58% | -13.24% | -0.29% | 9.27% | 9.31% | 0.34% | 4.20% |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 1.14% | 32.08% | 1.52% | 12.98% | -21.27% | 10.12% | 11.71% | 24.68% | -17.64% | 32.72% |
Доходность по периодам
С начала года, BBCPX показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у SCZ с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции BBCPX уступали акциям SCZ по среднегодовой доходности: 2.32% против 7.69% соответственно.
BBCPX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- 2.32%
SCZ
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 27.73%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 7.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBCPX и SCZ
BBCPX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SCZ в 0.40%.
Доходность на риск
BBCPX vs. SCZ — Ранг доходности на риск
BBCPX
SCZ
Сравнение BBCPX c SCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridge Builder Core Plus Bond Fund (BBCPX) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBCPX | SCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.71 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.31 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.34 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.29 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 9.00 | -4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBCPX | SCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.71 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.27 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.44 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.25 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между BBCPX и SCZ составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBCPX и SCZ
Дивидендная доходность BBCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности SCZ в 3.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCPX Bridge Builder Core Plus Bond Fund | 4.06% | 4.79% | 4.93% | 4.12% | 2.96% | 2.39% | 4.70% | 5.00% | 3.47% | 2.71% | 0.64% | 0.00% |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 3.26% | 3.30% | 3.50% | 2.96% | 1.99% | 2.96% | 1.52% | 3.52% | 2.79% | 2.38% | 2.82% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок BBCPX и SCZ
Максимальная просадка BBCPX за все время составила -18.25%, что меньше максимальной просадки SCZ в -61.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCPX и SCZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBCPX | SCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.25% | -61.86% | +43.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.41% | -11.43% | +8.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.25% | -36.87% | +18.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.25% | -41.07% | +22.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.86% | -8.53% | +5.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -13.17% | +9.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 2.91% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBCPX и SCZ
Текущая волатильность для Bridge Builder Core Plus Bond Fund (BBCPX) составляет 1.79%, в то время как у iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что BBCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBCPX | SCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 7.37% | -5.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 10.71% | -7.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.76% | 16.38% | -11.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.95% | 16.62% | -10.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.86% | 17.35% | -12.49% |