PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBCPX с SCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBCPX с SCZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BBCPX (Bridge Builder Core Plus Bond Fund) and SCZ (iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF) are both funds - BBCPX is a Total Bond Market fund managed by Bridge Builder, while SCZ is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Small Cap Index. Over the past 10 years, BBCPX returned 2.36%/yr vs 8.03%/yr for SCZ. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. BBCPX charges 0.15%/yr vs 0.40%/yr for SCZ.

Доходность

Сравнение доходности BBCPX и SCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridge Builder Core Plus Bond Fund (BBCPX) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBCPX показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у SCZ с доходностью 9.56%. За последние 10 лет акции BBCPX уступали акциям SCZ по среднегодовой доходности: 2.36% против 8.03% соответственно.

BBCPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.61%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.11%
1 год
6.13%
3 года*
4.96%
5 лет*
0.85%
10 лет*
2.36%

SCZ

1 день
-0.72%
1 месяц
2.75%
С начала года
9.56%
6 месяцев
12.13%
1 год
24.04%
3 года*
16.13%
5 лет*
5.02%
10 лет*
8.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBCPX и SCZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBCPX
Bridge Builder Core Plus Bond Fund		0.03%8.97%2.28%6.58%-13.24%-0.29%9.27%9.31%0.34%4.20%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		9.56%32.08%1.52%12.98%-21.27%10.12%11.71%24.68%-17.64%32.72%

Correlation

The correlation between BBCPX and SCZ is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.13

Over the past year, BBCPX and SCZ have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridge Builder Core Plus Bond Fund

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

Часто сравнивают с BBCPX:
BBCPX с BBTBXBBCPX с FTBFXBBCPX с FXNAXBBCPX с BNDBBCPX с BONDBBCPX с PIMIXBBCPX с LCFYX
Часто сравнивают с SCZ:
SCZ с VSSSCZ с AVDVSCZ с IWMSCZ с IEFASCZ с VPLSCZ с IDEVSCZ с ISCF

Доходность на риск

BBCPX vs. SCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBCPX
Ранг доходности на риск BBCPX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBCPX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBCPX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBCPX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBCPX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBCPX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SCZ
Ранг доходности на риск SCZ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCZ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBCPX c SCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridge Builder Core Plus Bond Fund (BBCPX) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBCPXSCZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.67

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.39

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

2.11

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

8.08

-2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBCPX vs. SCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBCPX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCZ равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBCPX и SCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBCPXSCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.67

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.30

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.46

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.27

+0.26

Просадки

Сравнение просадок BBCPX и SCZ

Максимальная просадка BBCPX за все время составила -18.25%, что меньше максимальной просадки SCZ в -61.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCPX и SCZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBCPXSCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.25%

-61.86%

+43.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.41%

-11.43%

+8.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.19%

-15.06%

+8.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.25%

-36.87%

+18.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.25%

-41.07%

+22.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-1.79%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-13.06%

+9.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

2.98%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности BBCPX и SCZ

Текущая волатильность для Bridge Builder Core Plus Bond Fund (BBCPX) составляет 1.66%, в то время как у iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что BBCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBCPXSCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

4.57%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.27%

11.95%

-8.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

14.47%

-10.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.00%

16.74%

-10.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.89%

17.43%

-12.54%

Сравнение комиссий BBCPX и SCZ

BBCPX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SCZ в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBCPX и SCZ

Дивидендная доходность BBCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности SCZ в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBCPX
Bridge Builder Core Plus Bond Fund		4.51%4.79%4.93%4.12%2.96%2.39%4.70%5.00%3.47%2.71%0.64%0.00%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		3.01%3.30%3.50%2.96%1.99%2.96%1.52%3.52%2.79%2.38%2.82%2.06%

Часто задаваемые вопросы

BBCPX and SCZ have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCZ has higher volatility (4.57%) compared to BBCPX (1.66%). In terms of maximum drawdown, BBCPX dropped -18.25% vs SCZ's -61.86%.

SCZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBCPX и SCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор