PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTBFX с MSFRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTBFX с MSFRX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FTBFX (Fidelity Total Bond Fund) and MSFRX (MFS Total Return Fund) are both mutual funds - FTBFX is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity, while MSFRX is a Diversified Portfolio fund managed by MFS. Over the past 10 years, FTBFX returned 2.41%/yr vs 7.96%/yr for MSFRX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. FTBFX charges 0.45%/yr vs 0.72%/yr for MSFRX.

Доходность

Сравнение доходности FTBFX и MSFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) и MFS Total Return Fund (MSFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTBFX показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у MSFRX с доходностью 3.29%. За последние 10 лет акции FTBFX уступали акциям MSFRX по среднегодовой доходности: 2.41% против 7.96% соответственно.

FTBFX

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.58%
С начала года
0.04%
6 месяцев
0.39%
1 год
5.31%
3 года*
4.62%
5 лет*
0.58%
10 лет*
2.41%

MSFRX

1 день
-0.20%
1 месяц
1.08%
С начала года
3.29%
6 месяцев
4.86%
1 год
11.70%
3 года*
12.50%
5 лет*
6.28%
10 лет*
7.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTBFX и MSFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		0.04%7.50%2.13%7.25%-13.58%-0.44%9.34%9.89%-0.66%4.19%
MSFRX
MFS Total Return Fund		3.29%10.98%14.73%10.34%-9.70%14.00%9.72%20.20%-5.80%12.18%

Correlation

The correlation between FTBFX and MSFRX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2002 г.

0.04

Over the past year, FTBFX and MSFRX have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total Bond Fund

MFS Total Return Fund

Часто сравнивают с FTBFX:
FTBFX с FXNAXFTBFX с FBNDFTBFX с BNDFTBFX с VBTLXFTBFX с FBNDXFTBFX с FIPDXFTBFX с FTHRX
Часто сравнивают с MSFRX:
MSFRX с AAETXMSFRX с MACIXMSFRX с TRIBMSFRX с RVTMSFRX с RGTMSFRX с PDSBMSFRX с VOO

Доходность на риск

FTBFX vs. MSFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTBFX
Ранг доходности на риск FTBFX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTBFX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBFX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBFX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBFX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBFX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
MSFRX
Ранг доходности на риск MSFRX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFRX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFRX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFRX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFRX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFRX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTBFX c MSFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) и MFS Total Return Fund (MSFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTBFXMSFRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.79

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.72

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

2.45

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.97

7.28

-2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTBFX vs. MSFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTBFX на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа MSFRX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTBFX и MSFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTBFXMSFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.79

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.65

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.76

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.65

+0.27

Просадки

Сравнение просадок FTBFX и MSFRX

Максимальная просадка FTBFX за все время составила -18.25%, что меньше максимальной просадки MSFRX в -37.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTBFX и MSFRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTBFXMSFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.25%

-37.28%

+19.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-4.96%

+2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.82%

-8.56%

+2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.25%

-17.02%

-1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.25%

-24.70%

+6.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-1.86%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-5.00%

+2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

1.67%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FTBFX и MSFRX

Текущая волатильность для Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) составляет 1.39%, в то время как у MFS Total Return Fund (MSFRX) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что FTBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTBFXMSFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

1.78%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

4.93%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.85%

6.78%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.67%

9.74%

-4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.73%

10.45%

-5.72%

Сравнение комиссий FTBFX и MSFRX

FTBFX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MSFRX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTBFX и MSFRX

Дивидендная доходность FTBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности MSFRX в 8.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		4.38%4.36%4.15%4.15%2.54%1.89%5.22%3.03%3.19%2.97%3.61%3.30%
MSFRX
MFS Total Return Fund		8.77%8.93%14.87%6.19%5.38%8.33%6.93%3.22%4.99%5.67%3.54%5.55%

Часто задаваемые вопросы

FTBFX and MSFRX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFRX has higher volatility (1.78%) compared to FTBFX (1.39%). In terms of maximum drawdown, FTBFX dropped -18.25% vs MSFRX's -37.28%.

MSFRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTBFX и MSFRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор