PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEFA с DLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEFA с DLS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IEFA (iShares Core MSCI EAFE ETF) and DLS (WisdomTree International SmallCap Dividend) are both exchange-traded funds - IEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE IMI Index (Net), while DLS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the WisdomTree International SmallCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEFA returned 9.90%/yr vs 8.07%/yr for DLS. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IEFA charges 0.07%/yr vs 0.58%/yr for DLS.

Доходность

Сравнение доходности IEFA и DLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEFA показывает доходность 9.51%, что значительно выше, чем у DLS с доходностью 7.56%. За последние 10 лет акции IEFA превзошли акции DLS по среднегодовой доходности: 9.90% против 8.07% соответственно.

IEFA

1 день
0.18%
1 месяц
0.85%
С начала года
9.51%
6 месяцев
11.08%
1 год
20.89%
3 года*
16.31%
5 лет*
8.10%
10 лет*
9.90%

DLS

1 день
0.13%
1 месяц
-1.27%
С начала года
7.56%
6 месяцев
9.92%
1 год
21.66%
3 года*
16.92%
5 лет*
6.78%
10 лет*
8.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEFA и DLS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		9.51%32.08%3.26%17.95%-15.24%11.63%8.18%22.64%-14.14%26.57%
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		7.56%34.11%3.06%15.33%-17.31%11.71%-1.28%22.20%-18.95%31.83%

Correlation

The correlation between IEFA and DLS is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2012 г.

0.93

The correlation between IEFA and DLS has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEFA и DLS

Секторы
IEFA
DLS

Финансовые услуги

22.5%
13.3%

Промышленность

20.1%
27.8%

Технологии

10.8%
8.4%

Здравоохранение

9.5%
3.7%

Потребительский циклический сектор

8.0%
12.8%

Сырьевые материалы

7.0%
8.9%

Потребительский защитный сектор

6.6%
7.9%

Коммуникационные услуги

4.4%
4.4%

Энергетика

3.8%
3.0%

Коммунальные услуги

3.6%
2.1%

Недвижимость

3.0%
7.8%

Финансовые услуги

IEFA
22.5%
DLS
13.3%

Промышленность

IEFA
20.1%
DLS
27.8%

Технологии

IEFA
10.8%
DLS
8.4%

Здравоохранение

IEFA
9.5%
DLS
3.7%

Потребительский циклический сектор

IEFA
8.0%
DLS
12.8%

Сырьевые материалы

IEFA
7.0%
DLS
8.9%

Потребительский защитный сектор

IEFA
6.6%
DLS
7.9%

Коммуникационные услуги

IEFA
4.4%
DLS
4.4%

Энергетика

IEFA
3.8%
DLS
3.0%

Коммунальные услуги

IEFA
3.6%
DLS
2.1%

Недвижимость

IEFA
3.0%
DLS
7.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EAFE ETF

WisdomTree International SmallCap Dividend

Часто сравнивают с IEFA:
IEFA с VEAIEFA с VXUSIEFA с EFAIEFA с FSPSXIEFA с IEMGIEFA с XEF.TOIEFA с IXUS
Часто сравнивают с DLS:
DLS с AVDVDLS с DDLSDLS с VSSDLS с DGSDLS с ISVLDLS с FNDCDLS с VEA

Доходность на риск

IEFA vs. DLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 4848
Ранг коэф-та Мартина
DLS
Ранг доходности на риск DLS: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLS: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEFA c DLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEFADLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.58

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.27

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

1.97

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.93

7.11

-0.17

IEFA vs. DLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEFA на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLS равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEFA и DLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEFA и DLS

Максимальная просадка IEFA за все время составила -34.78%, что меньше максимальной просадки DLS в -63.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFA и DLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEFADLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.78%

-63.13%

+28.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-11.04%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.76%

-12.69%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.41%

-32.22%

+1.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.78%

-44.77%

+9.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-2.36%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-13.63%

+6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.06%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IEFA и DLS

iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что IEFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEFADLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

4.90%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

11.48%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

13.81%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

15.64%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

16.68%

+0.63%

Сравнение комиссий IEFA и DLS

IEFA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DLS в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEFA и DLS

Дивидендная доходность IEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности DLS в 3.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		3.47%3.87%4.56%4.29%4.96%3.29%2.50%3.37%3.66%2.79%3.29%2.72%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.24%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IEFA and DLS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IEFA has higher volatility (5.50%) compared to DLS (4.90%). In terms of maximum drawdown, IEFA dropped -34.78% vs DLS's -63.13%.

On 10-year performance, IEFA leads with 9.90% vs 8.07% for DLS. On fees, IEFA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, DLS has been the lower-risk option at 4.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IEFA has performed better with a 9.90% return vs 8.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEFA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.58% for DLS.

DLS has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 3.24% for IEFA.

IEFA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DLS is Foreign Small & Mid Cap Equities. IEFA tracks MSCI EAFE IMI Index (Net), while DLS tracks WisdomTree International SmallCap Dividend Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.07% for IEFA and 0.58% for DLS.

DLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEFA и DLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор