Сравнение SCHB с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и Invesco QQQ (QQQ).
SCHB и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHB или QQQ.
Доходность
Сравнение доходности SCHB и QQQ
Доходность по периодам
С начала года, SCHB показывает доходность 26.08%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 21.78%. За последние 10 лет акции SCHB уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 14.91% против 17.95% соответственно.
SCHB
26.08%
0.89%
12.88%
36.13%
17.19%
14.91%
QQQ
21.78%
1.15%
10.25%
29.54%
20.42%
17.95%
Основные характеристики
| SCHB | QQQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.88 | 1.70 |
| Коэф-т Сортино | 3.82 | 2.29 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 4.23 | 2.19 |
| Коэф-т Мартина | 18.57 | 7.96 |
| Индекс Язвы | 1.94% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 12.55% | 17.39% |
| Макс. просадка | -35.27% | -82.98% |
| Текущая просадка | -2.45% | -3.42% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHB и QQQ
SCHB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SCHB и QQQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHB c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHB и QQQ
Дивидендная доходность SCHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности QQQ в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.20% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.13% | 1.65% | 1.86% | 2.00% | 1.72% | 1.63% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок SCHB и QQQ
Максимальная просадка SCHB за все время составила -35.27%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHB и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHB и QQQ
Текущая волатильность для Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) составляет 4.28%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что SCHB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.