Сравнение XSMO с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
XSMO и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSMO и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSMO и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 8.13% | 9.80% | 17.45% | 21.55% | -15.44% | 19.24% | 21.96% | 28.65% | -3.44% | 23.95% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.65% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, XSMO показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.65%. За последние 10 лет акции XSMO уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.86% против 19.05% соответственно.
XSMO
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- 22.84%
- 3 года*
- 19.40%
- 5 лет*
- 8.91%
- 10 лет*
- 13.86%
QQQ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -3.18%
- 1 год
- 23.45%
- 3 года*
- 22.97%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 19.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSMO и QQQ
XSMO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
XSMO vs. QQQ — Ранг доходности на риск
XSMO
QQQ
Сравнение XSMO c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSMO | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.04 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.62 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.93 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.64 | 7.00 | +0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSMO | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.04 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.59 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.86 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.38 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между XSMO и QQQ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSMO и QQQ
Дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.60% | 0.75% | 0.63% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.66% | 0.27% | 0.30% | 0.35% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок XSMO и QQQ
Максимальная просадка XSMO за все время составила -58.06%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMO и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSMO | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.06% | -82.97% | +24.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -11.96% | +3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -35.12% | +5.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.39% | -35.12% | -4.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -7.75% | +4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.21% | -32.98% | +21.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 3.48% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSMO и QQQ
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что XSMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSMO | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 6.38% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.66% | 12.82% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.13% | 22.69% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.87% | 22.37% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.04% | 22.24% | +1.80% |