Сравнение XSMO с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Invesco QQQ (QQQ).
XSMO и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSMO или QQQ.
Основные характеристики
| XSMO | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.66% | 8.34% |
| Дох-ть за 1 год | 38.26% | 37.23% |
| Дох-ть за 3 года | 7.58% | 11.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.39% | 20.20% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.79% | 18.61% |
| Коэф-т Шарпа | 2.01 | 2.27 |
| Дневная вол-ть | 18.84% | 16.23% |
| Макс. просадка | -58.07% | -82.98% |
| Current Drawdown | -0.74% | -0.74% |
Корреляция
Корреляция между XSMO и QQQ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XSMO и QQQ
С начала года, XSMO показывает доходность 6.66%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 8.34%. За последние 10 лет акции XSMO уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.79% против 18.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSMO и QQQ
XSMO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSMO c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSMO и QQQ
Дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.68% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.66% | 0.27% | 0.30% | 0.35% | 1.31% | 0.91% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок XSMO и QQQ
Максимальная просадка XSMO за все время составила -58.07%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMO и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSMO и QQQ
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 5.15% и 5.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.