Сравнение XSMO с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Invesco QQQ (QQQ).
XSMO и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSMO или QQQ.
Корреляция
Корреляция между XSMO и QQQ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XSMO и QQQ
Основные характеристики
XSMO:
0.23
QQQ:
0.47
XSMO:
0.52
QQQ:
0.82
XSMO:
1.07
QQQ:
1.11
XSMO:
0.24
QQQ:
0.52
XSMO:
0.71
QQQ:
1.79
XSMO:
8.29%
QQQ:
6.64%
XSMO:
25.26%
QQQ:
25.28%
XSMO:
-58.07%
QQQ:
-82.98%
XSMO:
-16.33%
QQQ:
-12.28%
Доходность по периодам
С начала года, XSMO показывает доходность -6.94%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции XSMO уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.90% против 16.72% соответственно.
XSMO
-6.94%
-1.38%
-6.13%
5.64%
15.23%
9.90%
QQQ
-7.43%
-1.88%
-4.30%
10.31%
17.80%
16.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSMO и QQQ
XSMO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XSMO и QQQ
XSMO
QQQ
Сравнение XSMO c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSMO и QQQ
Дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности QQQ в 0.63%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.90% | 0.63% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.66% | 0.27% | 0.30% | 0.35% | 1.31% |
QQQ Invesco QQQ | 0.63% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок XSMO и QQQ
Максимальная просадка XSMO за все время составила -58.07%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMO и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSMO и QQQ
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) составляет 14.45%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что XSMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.