Сравнение XSMO с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Invesco QQQ (QQQ).
XSMO и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSMO или QQQ.
Доходность
Сравнение доходности XSMO и QQQ
Доходность по периодам
С начала года, XSMO показывает доходность 25.26%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 22.63%. За последние 10 лет акции XSMO уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.03% против 18.02% соответственно.
XSMO
25.26%
4.82%
15.52%
40.70%
14.27%
12.03%
QQQ
22.63%
1.12%
10.25%
30.41%
20.71%
18.02%
Основные характеристики
| XSMO | QQQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.99 | 1.75 |
| Коэф-т Сортино | 2.86 | 2.34 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 2.70 | 2.25 |
| Коэф-т Мартина | 13.14 | 8.17 |
| Индекс Язвы | 3.22% | 3.73% |
| Дневная вол-ть | 21.23% | 17.44% |
| Макс. просадка | -58.07% | -82.98% |
| Текущая просадка | -3.67% | -2.75% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSMO и QQQ
XSMO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Корреляция
Корреляция между XSMO и QQQ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSMO c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSMO и QQQ
Дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности QQQ в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.47% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.65% | 0.28% | 0.30% | 0.35% | 1.31% | 0.91% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок XSMO и QQQ
Максимальная просадка XSMO за все время составила -58.07%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMO и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSMO и QQQ
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что XSMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.