Сравнение BBVSX с XMMO
BBVSX (Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both funds - BBVSX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Bridge Builder, while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. Over the past 10 years, BBVSX returned 9.36%/yr vs 19.95%/yr for XMMO. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. BBVSX charges 0.41%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.
Доходность
Сравнение доходности BBVSX и XMMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBVSX показывает доходность 13.98%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 22.77%. За последние 10 лет акции BBVSX уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 9.36% против 19.95% соответственно.
BBVSX
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 13.98%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 12.04%
- 3 года*
- 11.30%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- 9.36%
XMMO
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 22.77%
- 6 месяцев
- 22.33%
- 1 год
- 36.63%
- 3 года*
- 30.62%
- 5 лет*
- 15.91%
- 10 лет*
- 19.95%
Сравнение доходности по годам BBVSX и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBVSX Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund | 13.98% | -2.25% | 10.61% | 15.05% | -9.75% | 28.14% | 6.07% | 28.04% | -14.47% | 12.65% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 22.77% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Correlation
The correlation between BBVSX and XMMO is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2015 г. | 0.80 |
The correlation between BBVSX and XMMO shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBVSX vs. XMMO — Ранг доходности на риск
BBVSX
XMMO
Сравнение BBVSX c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund (BBVSX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBVSX | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.33 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 4.41 | -3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | 17.54 | -15.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBVSX и XMMO
Максимальная просадка BBVSX за все время составила -43.42%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBVSX и XMMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBVSX | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.42% | -55.37% | +11.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -8.34% | -4.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.25% | -24.93% | +1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.25% | -27.91% | +4.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.42% | -36.74% | -6.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -1.19% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -9.44% | +3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.20% | 2.09% | +3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBVSX и XMMO
Текущая волатильность для Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund (BBVSX) составляет 4.55%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что BBVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBVSX | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 9.07% | -4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.20% | 16.76% | -2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.65% | 19.74% | -2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.37% | 21.62% | -2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 22.35% | -1.33% |
Сравнение комиссий BBVSX и XMMO
BBVSX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBVSX и XMMO
BBVSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBVSX Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 6.75% | 3.88% | 7.57% | 10.92% | 2.38% | 1.32% | 5.03% | 1.18% | 0.82% | 0.68% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.61% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
BBVSX and XMMO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XMMO has higher volatility (9.07%) compared to BBVSX (4.55%). In terms of maximum drawdown, BBVSX dropped -43.42% vs XMMO's -55.37%.
XMMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBVSX и XMMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор