PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDADX с MDCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDADX с MDCPX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VDADX (Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares) and MDCPX (BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares) are both mutual funds - VDADX is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index, while MDCPX is a Diversified Portfolio fund actively managed by BlackRock. VDADX is passively managed, while MDCPX is actively managed. Over the past 10 years, VDADX returned 13.05%/yr vs 9.99%/yr for MDCPX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VDADX charges 0.07%/yr vs 0.78%/yr for MDCPX.

Доходность

Сравнение доходности VDADX и MDCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VDADX показывает доходность 6.53%, а MDCPX немного ниже – 6.42%. За последние 10 лет акции VDADX превзошли акции MDCPX по среднегодовой доходности: 13.05% против 9.99% соответственно.

VDADX

1 день
-1.36%
1 месяц
2.28%
С начала года
6.53%
6 месяцев
6.41%
1 год
18.22%
3 года*
16.23%
5 лет*
10.38%
10 лет*
13.05%

MDCPX

1 день
-1.99%
1 месяц
-0.68%
С начала года
6.42%
6 месяцев
7.39%
1 год
16.87%
3 года*
14.13%
5 лет*
7.95%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDADX и MDCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		6.53%14.17%16.99%14.44%-9.80%23.59%15.47%29.68%-2.06%22.22%
MDCPX
BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares		6.42%15.32%12.47%16.59%-15.70%16.49%15.07%21.59%-3.48%14.24%

Correlation

The correlation between VDADX and MDCPX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2013 г.

0.88

The correlation between VDADX and MDCPX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares

Часто сравнивают с VDADX:
VDADX с VIGVDADX с VDIGXVDADX с VFIAXVDADX с SCHDVDADX с VVIAXVDADX с VTSAXVDADX с VYM
Часто сравнивают с MDCPX:
MDCPX с FSAAXMDCPX с IOEZXMDCPX с SICIXMDCPX с PALDXMDCPX с NWQIXMDCPX с BWBIXMDCPX с GDE

Доходность на риск

VDADX vs. MDCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDADX
Ранг доходности на риск VDADX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDADX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDADX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDADX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDADX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDADX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
MDCPX
Ранг доходности на риск MDCPX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDCPX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDCPX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDCPX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDCPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDCPX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDADX c MDCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDADXMDCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.04

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.84

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

2.80

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.65

12.12

-2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDADX vs. MDCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDADX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDCPX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDADX и MDCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDADXMDCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.04

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.72

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.87

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.66

+0.10

Просадки

Сравнение просадок VDADX и MDCPX

Максимальная просадка VDADX за все время составила -31.70%, что меньше максимальной просадки MDCPX в -41.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDADX и MDCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDADXMDCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.70%

-41.98%

+10.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-6.22%

-1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-10.65%

-4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.42%

-21.99%

+1.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.70%

-24.58%

-7.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-2.36%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.40%

-5.09%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.43%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности VDADX и MDCPX

Текущая волатильность для Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) составляет 2.55%, в то время как у BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что VDADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDADXMDCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

3.07%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

7.03%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.16%

8.55%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.28%

11.09%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

11.48%

+4.72%

Сравнение комиссий VDADX и MDCPX

VDADX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии MDCPX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDADX и MDCPX

Дивидендная доходность VDADX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности MDCPX в 8.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDCPX
BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares		8.09%8.61%7.44%2.63%3.82%12.27%4.02%5.25%7.84%19.39%4.67%5.04%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		1.46%1.60%1.71%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

VDADX and MDCPX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDCPX has higher volatility (3.07%) compared to VDADX (2.55%). In terms of maximum drawdown, VDADX dropped -31.70% vs MDCPX's -41.98%.

MDCPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDADX и MDCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор