Сравнение BBIEX с BBVSX
BBIEX (Bridge Builder International Equity Fund) and BBVSX (Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund) are both mutual funds - BBIEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Bridge Builder, while BBVSX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Bridge Builder. Over the past 10 years, BBIEX returned 8.39%/yr vs 9.03%/yr for BBVSX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBIEX charges 0.37%/yr vs 0.41%/yr for BBVSX.
Доходность
Сравнение доходности BBIEX и BBVSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBIEX показывает доходность 6.98%, что значительно ниже, чем у BBVSX с доходностью 12.03%. За последние 10 лет акции BBIEX уступали акциям BBVSX по среднегодовой доходности: 8.39% против 9.03% соответственно.
BBIEX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 6.98%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 6.53%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 8.39%
BBVSX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 12.03%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 11.87%
- 3 года*
- 11.37%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- 9.03%
Сравнение доходности по годам BBIEX и BBVSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBIEX Bridge Builder International Equity Fund | 6.98% | 17.63% | 5.67% | 17.29% | -18.01% | 10.54% | 15.76% | 23.14% | -13.28% | 26.70% |
BBVSX Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund | 12.03% | -2.25% | 10.61% | 15.05% | -9.75% | 28.14% | 6.07% | 28.04% | -14.47% | 12.65% |
Correlation
The correlation between BBIEX and BBVSX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.75 |
The correlation between BBIEX and BBVSX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBIEX vs. BBVSX — Ранг доходности на риск
BBIEX
BBVSX
Сравнение BBIEX c BBVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridge Builder International Equity Fund (BBIEX) и Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund (BBVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBIEX | BBVSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.14 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 0.90 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.92 | 2.23 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBIEX | BBVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.68 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.28 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.43 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.38 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок BBIEX и BBVSX
Максимальная просадка BBIEX за все время составила -32.92%, что меньше максимальной просадки BBVSX в -43.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIEX и BBVSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBIEX | BBVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.92% | -43.42% | +10.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -13.05% | +1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.89% | -23.25% | +9.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.82% | -23.25% | -9.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.92% | -43.42% | +10.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -2.45% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -6.18% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 5.19% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBIEX и BBVSX
Bridge Builder International Equity Fund (BBIEX) и Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund (BBVSX) имеют волатильность 4.00% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBIEX | BBVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 3.98% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.01% | 14.24% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.39% | 17.44% | -2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 19.33% | -2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 21.00% | -4.45% |
Сравнение комиссий BBIEX и BBVSX
BBIEX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии BBVSX в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBIEX и BBVSX
Ни BBIEX, ни BBVSX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBIEX Bridge Builder International Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 5.34% | 2.46% | 2.34% | 10.17% | 3.80% | 2.29% | 3.54% | 1.97% | 1.40% | 0.00% |
BBVSX Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 6.75% | 3.88% | 7.57% | 10.92% | 2.38% | 1.32% | 5.03% | 1.18% | 0.82% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
BBIEX and BBVSX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBIEX has higher volatility (4.00%) compared to BBVSX (3.98%). In terms of maximum drawdown, BBIEX dropped -32.92% vs BBVSX's -43.42%.
BBVSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBIEX и BBVSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор