PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUG с ONGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUG с ONGIX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VUG (Vanguard Growth ETF) and ONGIX (JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A) are both funds - VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index, while ONGIX is a Diversified Portfolio fund actively managed by JPMorgan. VUG is passively managed, while ONGIX is actively managed. Over the past 10 years, VUG returned 17.90%/yr vs 9.66%/yr for ONGIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VUG charges 0.03%/yr vs 0.95%/yr for ONGIX.

Доходность

Сравнение доходности VUG и ONGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth ETF (VUG) и JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUG показывает доходность 4.99%, что значительно ниже, чем у ONGIX с доходностью 5.32%. За последние 10 лет акции VUG превзошли акции ONGIX по среднегодовой доходности: 17.90% против 9.66% соответственно.

VUG

1 день
0.18%
1 месяц
-2.47%
С начала года
4.99%
6 месяцев
5.66%
1 год
22.83%
3 года*
23.38%
5 лет*
13.78%
10 лет*
17.90%

ONGIX

1 день
1.65%
1 месяц
1.14%
С начала года
5.32%
6 месяцев
5.58%
1 год
15.72%
3 года*
13.26%
5 лет*
6.91%
10 лет*
9.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUG и ONGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUG
Vanguard Growth ETF		4.99%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%
ONGIX
JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A		5.32%13.92%11.36%17.26%-14.81%14.68%16.97%20.64%-6.57%16.70%

Correlation

The correlation between VUG and ONGIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.92

The correlation between VUG and ONGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth ETF

JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A

Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO
Часто сравнивают с ONGIX:
ONGIX с VOOONGIX с BWBIXONGIX с JEPIXONGIX с AVEFXONGIX с IOEZXONGIX с BNDONGIX с CONWX

Доходность на риск

VUG vs. ONGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
ONGIX
Ранг доходности на риск ONGIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONGIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONGIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONGIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONGIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONGIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUG c ONGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUGONGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.67

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
2.36

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

2.21

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.43

9.37

-4.94

VUG vs. ONGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUG на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ONGIX равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUG и ONGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUG и ONGIX

Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки ONGIX в -41.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и ONGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUGONGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.68%

-41.01%

-9.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-6.85%

-9.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-11.43%

-11.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

-20.47%

-15.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-25.83%

-9.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-1.29%

-4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-5.54%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

1.61%

+3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VUG и ONGIX

Vanguard Growth ETF (VUG) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что VUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUGONGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

3.64%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

7.41%

+5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

9.08%

+7.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.30%

11.19%

+11.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

11.87%

+9.61%

Сравнение комиссий VUG и ONGIX

VUG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии ONGIX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUG и ONGIX

Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности ONGIX в 4.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONGIX
JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A		4.37%4.56%4.25%3.17%7.44%4.74%7.10%7.23%8.43%8.34%4.42%5.45%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.39%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

VUG and ONGIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUG has higher volatility (5.73%) compared to ONGIX (3.64%). In terms of maximum drawdown, VUG dropped -50.68% vs ONGIX's -41.01%.

ONGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUG и ONGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор