PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLS с MDCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLS с MDCPX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DLS (WisdomTree International SmallCap Dividend) and MDCPX (BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares) are both funds - DLS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the WisdomTree International SmallCap Dividend Index, while MDCPX is a Diversified Portfolio fund actively managed by BlackRock. DLS is passively managed, while MDCPX is actively managed. Over the past 10 years, DLS returned 8.07%/yr vs 10.17%/yr for MDCPX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DLS charges 0.58%/yr vs 0.78%/yr for MDCPX.

Доходность

Сравнение доходности DLS и MDCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLS показывает доходность 7.56%, что значительно выше, чем у MDCPX с доходностью 7.08%. За последние 10 лет акции DLS уступали акциям MDCPX по среднегодовой доходности: 8.07% против 10.17% соответственно.

DLS

1 день
0.13%
1 месяц
-1.27%
С начала года
7.56%
6 месяцев
9.92%
1 год
21.66%
3 года*
16.92%
5 лет*
6.78%
10 лет*
8.07%

MDCPX

1 день
1.57%
1 месяц
-0.24%
С начала года
7.08%
6 месяцев
7.86%
1 год
16.77%
3 года*
14.11%
5 лет*
7.96%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLS и MDCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		7.56%34.11%3.06%15.33%-17.31%11.71%-1.28%22.20%-18.95%31.83%
MDCPX
BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares		7.08%15.32%12.47%16.59%-15.70%16.49%15.07%21.59%-3.48%14.24%

Correlation

The correlation between DLS and MDCPX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г.

0.79

The correlation between DLS and MDCPX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International SmallCap Dividend

BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares

Часто сравнивают с DLS:
DLS с AVDVDLS с DDLSDLS с VSSDLS с DGSDLS с ISVLDLS с FNDCDLS с VEA
Часто сравнивают с MDCPX:
MDCPX с FSAAXMDCPX с IOEZXMDCPX с SICIXMDCPX с PALDXMDCPX с NWQIXMDCPX с BWBIXMDCPX с GDE

Доходность на риск

DLS vs. MDCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLS
Ранг доходности на риск DLS: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLS: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
MDCPX
Ранг доходности на риск MDCPX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDCPX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDCPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDCPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDCPX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDCPX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLS c MDCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DLSMDCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.99

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.79

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

2.79

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.11

11.82

-4.71

DLS vs. MDCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLS на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDCPX равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLS и MDCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DLS и MDCPX

Максимальная просадка DLS за все время составила -63.13%, что больше максимальной просадки MDCPX в -41.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLS и MDCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLSMDCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.13%

-41.98%

-21.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-6.22%

-4.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.69%

-10.65%

-2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.22%

-21.99%

-10.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.77%

-24.58%

-20.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-1.75%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.63%

-5.09%

-8.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

1.46%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DLS и MDCPX

WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что DLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLSMDCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

3.54%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

7.28%

+4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.81%

8.74%

+5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

11.12%

+4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

11.49%

+5.19%

Сравнение комиссий DLS и MDCPX

DLS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии MDCPX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLS и MDCPX

Дивидендная доходность DLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности MDCPX в 8.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		3.47%3.87%4.56%4.29%4.96%3.29%2.50%3.37%3.66%2.79%3.29%2.72%
MDCPX
BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares		8.04%8.61%7.44%2.63%3.82%12.27%4.02%5.25%7.84%19.39%4.67%5.04%

Часто задаваемые вопросы

DLS and MDCPX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLS has higher volatility (4.90%) compared to MDCPX (3.54%). In terms of maximum drawdown, DLS dropped -63.13% vs MDCPX's -41.98%.

MDCPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLS и MDCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор