PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWB с BBVLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWB с BBVLX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IWB (iShares Russell 1000 ETF) and BBVLX (Bridge Builder Large Cap Value Fund) are both funds - IWB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index, while BBVLX is a Large Cap Value Equities fund managed by Bridge Builder. Over the past 10 years, IWB returned 14.97%/yr vs 11.84%/yr for BBVLX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IWB charges 0.15%/yr vs 0.23%/yr for BBVLX.

Доходность

Сравнение доходности IWB и BBVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 ETF (IWB) и Bridge Builder Large Cap Value Fund (BBVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWB показывает доходность 8.46%, что значительно выше, чем у BBVLX с доходностью 8.00%. За последние 10 лет акции IWB превзошли акции BBVLX по среднегодовой доходности: 14.97% против 11.84% соответственно.

IWB

1 день
0.26%
1 месяц
0.43%
С начала года
8.46%
6 месяцев
8.45%
1 год
23.94%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.59%
10 лет*
14.97%

BBVLX

1 день
-1.72%
1 месяц
1.34%
С начала года
8.00%
6 месяцев
0.78%
1 год
9.72%
3 года*
15.36%
5 лет*
9.29%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWB и BBVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWB
iShares Russell 1000 ETF		8.46%17.18%24.32%26.39%-19.19%26.32%20.77%31.06%-4.90%21.52%
BBVLX
Bridge Builder Large Cap Value Fund		8.00%4.45%22.32%13.84%-5.32%26.23%9.57%28.49%-8.15%17.20%

Correlation

The correlation between IWB and BBVLX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2015 г.

0.88

The correlation between IWB and BBVLX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 ETF

Bridge Builder Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с IWB:
IWB с IWMIWB с SPYIWB с VONEIWB с IWDIWB с VOOIWB с IWVIWB с VTI
Часто сравнивают с BBVLX:
BBVLX с MEIKXBBVLX с VTVBBVLX с DGROBBVLX с FBCGXBBVLX с MGVBBVLX с FXAIXBBVLX с DODGX

Доходность на риск

IWB vs. BBVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWB
Ранг доходности на риск IWB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWB: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWB: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWB: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BBVLX
Ранг доходности на риск BBVLX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBVLX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBVLX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBVLX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBVLX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBVLX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWB c BBVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 ETF (IWB) и Bridge Builder Large Cap Value Fund (BBVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWBBBVLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
0.85

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
1.14

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.17

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

0.99

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.38

2.68

+9.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWB vs. BBVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWB на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа BBVLX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWB и BBVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWBBBVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

0.85

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.58

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.66

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.61

-0.16

Просадки

Сравнение просадок IWB и BBVLX

Максимальная просадка IWB за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки BBVLX в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWB и BBVLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWBBBVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-38.48%

-16.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-11.28%

+2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.09%

-14.58%

-4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.20%

-18.24%

-6.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.60%

-38.48%

+3.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-1.72%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.85%

-4.09%

-6.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

4.10%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IWB и BBVLX

iShares Russell 1000 ETF (IWB) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Bridge Builder Large Cap Value Fund (BBVLX) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что IWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWBBBVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

3.08%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

11.04%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

13.22%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

16.30%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

17.95%

+0.21%

Сравнение комиссий IWB и BBVLX

IWB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BBVLX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWB и BBVLX

Дивидендная доходность IWB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности BBVLX в 1.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBVLX
Bridge Builder Large Cap Value Fund		1.69%1.89%14.73%5.11%9.12%7.09%1.62%1.80%3.45%2.23%1.68%1.24%
IWB
iShares Russell 1000 ETF		0.93%1.00%1.14%1.31%1.56%1.09%1.37%1.71%2.06%1.64%1.89%1.95%

Часто задаваемые вопросы

IWB and BBVLX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWB has higher volatility (3.74%) compared to BBVLX (3.08%). In terms of maximum drawdown, IWB dropped -55.38% vs BBVLX's -38.48%.

IWB currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWB и BBVLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор