PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US8085241029

CUSIP

808524102

Эмитент

Charles Schwab

Дата выпуска

3 нояб. 2009 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Growth Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index

Домашняя страница

www.schwabfunds.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SCHB составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии SCHB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
SCHB с VTI SCHB с SCHD SCHB с SCHX SCHB с SWTSX SCHB с VOO SCHB с SCHG SCHB с SPY SCHB с ITOT SCHB с QQQ SCHB с SCHK
Популярные сравнения:
SCHB с VTI SCHB с SCHD SCHB с SCHX SCHB с SWTSX SCHB с VOO SCHB с SCHG SCHB с SPY SCHB с ITOT SCHB с QQQ SCHB с SCHK

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab U.S. Broad Market ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.47%
9.23%
SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Schwab U.S. Broad Market ETF показал доход в 25.62% с начала года и 26.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Schwab U.S. Broad Market ETF составила 12.55%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.23%.


SCHB

С начала года

25.62%

1 месяц

-0.60%

6 месяцев

10.87%

1 год

26.03%

5 лет

14.23%

10 лет

12.55%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

26.63%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

10.44%

1 год

27.03%

5 лет

13.30%

10 лет

11.23%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCHB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.10%5.38%3.25%-4.34%4.78%3.08%1.83%2.09%2.09%-0.74%6.72%25.62%
20236.87%-2.30%2.65%1.07%0.52%6.74%3.62%-1.92%-4.77%-2.71%9.42%5.34%26.16%
2022-6.07%-2.44%3.39%-9.18%-0.14%-8.36%9.37%-3.85%-9.27%8.12%5.24%-5.78%-19.46%
2021-0.41%3.18%3.74%5.08%0.39%2.52%1.79%2.84%-4.54%6.78%-1.44%3.80%25.84%
2020-0.09%-8.11%-13.88%13.32%5.36%2.24%5.73%7.20%-3.77%-1.98%12.20%4.32%20.76%
20198.56%3.52%1.45%3.94%-6.46%7.07%1.45%-2.10%1.87%2.08%3.84%2.76%30.79%
20185.21%-3.71%-2.01%0.38%2.83%0.66%3.36%3.40%0.24%-7.44%1.92%-9.15%-5.30%
20171.90%3.69%0.08%1.00%1.09%0.80%2.02%0.13%2.43%2.17%3.00%1.14%21.20%
2016-5.71%-0.02%7.13%0.57%1.75%0.23%3.96%0.21%0.18%-2.14%4.45%1.96%12.67%
2015-2.77%5.72%-1.00%0.52%1.32%-1.77%1.75%-6.05%-2.93%7.93%0.60%-2.12%0.40%
2014-3.20%4.75%0.61%0.11%2.25%2.46%-1.86%4.10%-2.04%2.67%2.52%-0.03%12.68%
20135.44%1.08%3.96%1.74%2.41%-1.15%5.32%-2.93%3.75%4.28%2.80%2.65%33.19%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SCHB составляет 82, что ставит его в топ 18% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SCHB, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHB, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHB, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.062.16
Коэффициент Сортино SCHB, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.742.87
Коэффициент Омега SCHB, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.381.40
Коэффициент Кальмара SCHB, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.083.19
Коэффициент Мартина SCHB, с текущим значением в 13.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.1213.87
SCHB
^GSPC

Schwab U.S. Broad Market ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.06. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.06
2.07
SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab U.S. Broad Market ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.2520132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.28$0.26$0.24$0.23$0.25$0.23$0.21$0.18$0.17$0.16$0.14$0.12

Дивидендный доход

1.22%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.13%1.65%1.86%2.00%1.72%1.63%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab U.S. Broad Market ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.28
2023$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.26
2022$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.24
2021$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.23
2020$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.25
2019$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.23
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.21
2017$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.18
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.17
2015$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.16
2014$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.14
2013$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.12

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.57%
-1.91%
SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Schwab U.S. Broad Market ETF показал максимальную просадку в 35.27%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка Schwab U.S. Broad Market ETF составляет 2.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.27%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-25.41%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.29718 дек. 2023 г.497
-20.19%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.146
-20.09%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.888 февр. 2012 г.196
-15.89%26 апр. 2010 г.492 июл. 2010 г.874 нояб. 2010 г.136

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Schwab U.S. Broad Market ETF составляет 4.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.02%
3.82%
SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab