PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

SCHB — это пассивный ETF от Charles Schwab, отслеживающий инвестиционный результат Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. SCHB запущен 3 нояб. 2009 г. и имеет комиссию в 0.03%.

Информация о ETF

ISIN

US8085241029

CUSIP

808524102

Эмитент

Charles Schwab

Дата выпуска

3 нояб. 2009 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Growth Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index

Домашняя страница

www.schwabfunds.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SCHB составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SCHB с VTI SCHB с SCHG SCHB с SCHX SCHB с VOO SCHB с SCHD SCHB с SWTSX SCHB с SPY SCHB с QQQ SCHB с ITOT SCHB с SCHK
Популярные сравнения:
SCHB с VTI SCHB с SCHG SCHB с SCHX SCHB с VOO SCHB с SCHD SCHB с SWTSX SCHB с SPY SCHB с QQQ SCHB с ITOT SCHB с SCHK

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) показал доход в -3.77% с начала года и 9.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SCHB составила 11.78%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.46%.

SCHB

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.98%

6 месяцев

-5.67%

1 год

9.19%

5 лет

15.33%

10 лет

11.78%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCHB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.91%-1.88%-5.79%-0.84%2.01%-3.77%
20241.10%5.38%3.25%-4.34%4.78%3.08%1.83%2.09%2.09%-0.74%6.72%-3.02%23.93%
20236.87%-2.30%2.65%1.07%0.52%6.74%3.62%-1.92%-4.77%-2.71%9.42%5.34%26.16%
2022-6.07%-2.44%3.39%-9.18%-0.14%-8.36%9.37%-3.85%-9.27%8.12%5.24%-5.78%-19.46%
2021-0.41%3.18%3.74%5.08%0.39%2.52%1.79%2.84%-4.54%6.78%-1.44%3.80%25.84%
2020-0.09%-8.11%-13.87%13.32%5.36%2.24%5.73%7.20%-3.77%-1.98%12.20%4.32%20.76%
20198.56%3.52%1.45%3.94%-6.46%7.07%1.45%-2.10%1.87%2.08%3.83%2.76%30.79%
20185.21%-3.71%-2.01%0.38%2.83%0.66%3.36%3.40%0.24%-7.44%1.92%-9.15%-5.30%
20171.90%3.70%0.08%1.00%1.09%0.80%2.02%0.13%2.43%2.17%3.00%1.14%21.20%
2016-5.71%-0.02%7.13%0.57%1.76%0.23%3.96%0.21%0.18%-2.14%4.45%1.96%12.67%
2015-2.77%5.72%-1.00%0.51%1.32%-1.77%1.75%-6.05%-2.94%7.94%0.60%-2.12%0.40%
2014-3.20%4.75%0.61%0.11%2.25%2.46%-1.86%4.10%-2.04%2.67%2.52%-0.03%12.68%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SCHB составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SCHB, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHB, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Schwab U.S. Broad Market ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.48
  • За 5 лет: 0.84
  • За 10 лет: 0.63
  • За всё время: 0.75

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab U.S. Broad Market ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.3020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.28$0.28$0.26$0.24$0.23$0.25$0.23$0.21$0.18$0.17$0.16$0.14

Дивидендный доход

1.31%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.13%1.65%1.86%2.00%1.72%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab U.S. Broad Market ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06
2024$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.28
2023$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.26
2022$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.24
2021$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.23
2020$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.25
2019$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.23
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.21
2017$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.18
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.17
2015$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.16
2014$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.14

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Schwab U.S. Broad Market ETF показал максимальную просадку в 35.27%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка Schwab U.S. Broad Market ETF составляет 8.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.27%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-25.41%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.29718 дек. 2023 г.497
-20.19%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.146
-20.09%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.888 февр. 2012 г.196
-19.34%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...