PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS8085241029
CUSIP808524102
ЭмитентCharles Schwab
Дата выпуска3 нояб. 2009 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLarge Cap Growth Equities
Отслеживаемый индексDow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index
Домашняя страницаwww.schwabfunds.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия Schwab U.S. Broad Market ETF составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab U.S. Broad Market ETF

Популярные сравнения: SCHB с VTI, SCHB с SCHD, SCHB с SCHX, SCHB с SWTSX, SCHB с VOO, SCHB с SCHG, SCHB с SPY, SCHB с ITOT, SCHB с SCHK, SCHB с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab U.S. Broad Market ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
16.62%
15.73%
SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Schwab U.S. Broad Market ETF показал доход в 5.68% с начала года и 23.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Schwab U.S. Broad Market ETF составила 12.00%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.53%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года5.68%6.12%
1 месяц-1.20%-1.08%
6 месяцев16.62%15.73%
1 год23.76%22.34%
5 лет (среднегодовая)12.88%11.82%
10 лет (среднегодовая)12.00%10.53%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.10%5.38%3.25%
2023-4.77%-2.71%9.42%5.34%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SCHB составляет 81, что означает, что он находится в топ 19% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности SCHB, с текущим значением в 8181
Schwab U.S. Broad Market ETF(SCHB)
Ранг коэф-та Шарпа SCHB, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


SCHB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHB, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHB, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHB, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHB, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHB, с текущим значением в 7.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.007.65
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.007.65

Коэффициент Шарпа

Schwab U.S. Broad Market ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.95. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.95
1.89
SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab U.S. Broad Market ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.79 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.79$0.78$0.72$0.68$0.74$0.69$0.64$0.53$0.39$0.49$0.43$0.37

Дивидендный доход

1.34%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.13%1.65%1.44%2.00%1.72%1.63%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab U.S. Broad Market ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00$0.19
2023$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.22
2022$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.21
2021$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.22
2020$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.18
2019$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.23
2018$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.21
2017$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.16
2016$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.18
2015$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12
2014$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11
2013$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-3.93%
-3.66%
SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Schwab U.S. Broad Market ETF показал максимальную просадку в 35.27%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка Schwab U.S. Broad Market ETF составляет 3.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.27%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-25.41%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.29718 дек. 2023 г.497
-20.19%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.146
-20.09%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.888 февр. 2012 г.196
-15.91%26 апр. 2010 г.492 июл. 2010 г.874 нояб. 2010 г.136

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Schwab U.S. Broad Market ETF составляет 3.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.52%
3.44%
SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF)
Benchmark (^GSPC)