Сравнение ONGIX с IJR
ONGIX (JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A) and IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) are both funds - ONGIX is a Diversified Portfolio fund actively managed by JPMorgan, while IJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. ONGIX is actively managed, while IJR is passively managed. Over the past 10 years, ONGIX returned 9.66%/yr vs 11.16%/yr for IJR. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ONGIX charges 0.95%/yr vs 0.06%/yr for IJR.
Доходность
Сравнение доходности ONGIX и IJR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONGIX показывает доходность 5.32%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 19.73%. За последние 10 лет акции ONGIX уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 9.66% против 11.16% соответственно.
ONGIX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- 14.69%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 9.66%
IJR
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 6.20%
- С начала года
- 19.73%
- 6 месяцев
- 16.47%
- 1 год
- 34.35%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 6.25%
- 10 лет*
- 11.16%
Сравнение доходности по годам ONGIX и IJR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONGIX JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A | 5.32% | 13.92% | 11.36% | 17.26% | -14.81% | 14.68% | 16.97% | 20.64% | -6.57% | 16.70% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 19.73% | 5.89% | 8.63% | 16.06% | -16.20% | 26.58% | 11.28% | 22.82% | -8.51% | 13.15% |
Correlation
The correlation between ONGIX and IJR is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2000 г. | 0.87 |
The correlation between ONGIX and IJR has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONGIX vs. IJR — Ранг доходности на риск
ONGIX
IJR
Сравнение ONGIX c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ONGIX | IJR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.33 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 3.97 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.37 | 13.35 | -3.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ONGIX и IJR
Максимальная просадка ONGIX за все время составила -41.01%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONGIX и IJR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONGIX | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.01% | -58.15% | +17.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.85% | -8.68% | +1.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.43% | -28.02% | +16.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.47% | -28.02% | +7.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.83% | -44.36% | +18.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | 0.00% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.54% | -9.27% | +3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 2.59% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONGIX и IJR
Текущая волатильность для JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) составляет 3.64%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что ONGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONGIX | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 5.18% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.41% | 11.97% | -4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.08% | 17.76% | -8.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.19% | 21.43% | -10.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.87% | 22.92% | -11.05% |
Сравнение комиссий ONGIX и IJR
ONGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONGIX и IJR
Дивидендная доходность ONGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности IJR в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.11% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
ONGIX JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A | 4.37% | 4.56% | 4.25% | 3.17% | 7.44% | 4.74% | 7.10% | 7.23% | 8.43% | 8.34% | 4.42% | 5.45% |
Часто задаваемые вопросы
ONGIX and IJR have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IJR has higher volatility (5.18%) compared to ONGIX (3.64%). In terms of maximum drawdown, ONGIX dropped -41.01% vs IJR's -58.15%.
IJR currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ONGIX и IJR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор