PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTV с IWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTV с IWR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VTV (Vanguard Value ETF) and IWR (iShares Russell Midcap ETF) are both exchange-traded funds - VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index, while IWR is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTV returned 12.42%/yr vs 11.41%/yr for IWR. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VTV charges 0.04%/yr vs 0.19%/yr for IWR.

Доходность

Сравнение доходности VTV и IWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value ETF (VTV) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTV показывает доходность 11.91%, что значительно выше, чем у IWR с доходностью 10.71%. За последние 10 лет акции VTV превзошли акции IWR по среднегодовой доходности: 12.42% против 11.41% соответственно.

VTV

1 день
0.25%
1 месяц
2.67%
С начала года
11.91%
6 месяцев
13.41%
1 год
25.49%
3 года*
17.72%
5 лет*
11.30%
10 лет*
12.42%

IWR

1 день
0.08%
1 месяц
1.05%
С начала года
10.71%
6 месяцев
10.50%
1 год
19.23%
3 года*
16.25%
5 лет*
7.68%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTV и IWR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTV
Vanguard Value ETF		11.91%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%
IWR
iShares Russell Midcap ETF		10.71%10.37%15.21%17.05%-17.48%22.44%16.93%30.23%-9.10%18.25%

Correlation

The correlation between VTV and IWR is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.90

The correlation between VTV and IWR has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTV и IWR

Секторы
VTV
IWR

Финансовые услуги

22.3%
12.5%

Здравоохранение

14.5%
8.7%

Промышленность

14.0%
18.4%

Технологии

13.4%
17.2%

Потребительский защитный сектор

9.4%
4.1%

Энергетика

8.1%
7.2%

Коммунальные услуги

5.2%
6.1%

Потребительский циклический сектор

4.0%
11.2%

Коммуникационные услуги

3.3%
3.4%

Сырьевые материалы

3.1%
4.3%

Недвижимость

2.8%
7.0%

Финансовые услуги

VTV
22.3%
IWR
12.5%

Здравоохранение

VTV
14.5%
IWR
8.7%

Промышленность

VTV
14.0%
IWR
18.4%

Технологии

VTV
13.4%
IWR
17.2%

Потребительский защитный сектор

VTV
9.4%
IWR
4.1%

Энергетика

VTV
8.1%
IWR
7.2%

Коммунальные услуги

VTV
5.2%
IWR
6.1%

Потребительский циклический сектор

VTV
4.0%
IWR
11.2%

Коммуникационные услуги

VTV
3.3%
IWR
3.4%

Сырьевые материалы

VTV
3.1%
IWR
4.3%

Недвижимость

VTV
2.8%
IWR
7.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value ETF

iShares Russell Midcap ETF

Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG
Часто сравнивают с IWR:
IWR с VOIWR с IWDIWR с SPMDIWR с IWNIWR с SCHMIWR с VXFIWR с REGL

Доходность на риск

VTV vs. IWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IWR
Ранг доходности на риск IWR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWR: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTV c IWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTVIWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
1.43

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
2.07

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.25

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

2.37

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.20

9.09

+6.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTV vs. IWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTV на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа IWR равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTV и IWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTVIWRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.43

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.42

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.59

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.49

+0.02

Просадки

Сравнение просадок VTV и IWR

Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, примерно равная максимальной просадке IWR в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и IWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTVIWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-58.78%

-0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.35%

-8.17%

+1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-21.09%

+6.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-26.18%

+9.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.78%

-40.59%

+3.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-2.04%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-7.80%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.12%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности VTV и IWR

Текущая волатильность для Vanguard Value ETF (VTV) составляет 2.65%, в то время как у iShares Russell Midcap ETF (IWR) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что VTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTVIWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

3.59%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

10.06%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.18%

13.54%

-3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

18.25%

-4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

19.38%

-2.70%

Сравнение комиссий VTV и IWR

VTV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IWR в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTV и IWR

Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности IWR в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWR
iShares Russell Midcap ETF		1.17%1.29%1.27%1.43%1.59%1.04%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%
VTV
Vanguard Value ETF		1.87%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

VTV and IWR have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWR has higher volatility (3.59%) compared to VTV (2.65%). In terms of maximum drawdown, VTV dropped -59.27% vs IWR's -58.78%.

On 10-year performance, VTV leads with 12.42% vs 11.41% for IWR. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 2.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTV has performed better with a 12.42% return vs 11.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.19% for IWR.

VTV has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.17% for IWR.

VTV is categorized as Large Cap Value Equities, while IWR is Mid Cap Growth Equities. VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index, while IWR tracks Russell Midcap Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.04% for VTV and 0.19% for IWR.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTV и IWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор