PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONGIX с DFISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONGIX с DFISX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ONGIX (JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A) and DFISX (DFA International Small Company Portfolio) are both mutual funds - ONGIX is a Diversified Portfolio fund actively managed by JPMorgan, while DFISX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, ONGIX returned 9.66%/yr vs 8.53%/yr for DFISX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ONGIX charges 0.95%/yr vs 0.39%/yr for DFISX.

Доходность

Сравнение доходности ONGIX и DFISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONGIX показывает доходность 5.32%, что значительно ниже, чем у DFISX с доходностью 7.65%. За последние 10 лет акции ONGIX превзошли акции DFISX по среднегодовой доходности: 9.66% против 8.53% соответственно.

ONGIX

1 день
1.65%
1 месяц
1.14%
С начала года
5.32%
6 месяцев
5.58%
1 год
15.72%
3 года*
13.26%
5 лет*
6.91%
10 лет*
9.66%

DFISX

1 день
2.27%
1 месяц
0.36%
С начала года
7.65%
6 месяцев
9.88%
1 год
23.06%
3 года*
17.56%
5 лет*
6.74%
10 лет*
8.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONGIX и DFISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONGIX
JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A		5.32%13.92%11.36%17.26%-14.81%14.68%16.97%20.64%-6.57%16.70%
DFISX
DFA International Small Company Portfolio		7.65%36.35%3.76%14.46%-17.13%10.71%9.27%24.18%-19.42%24.78%

Correlation

The correlation between ONGIX and DFISX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 1996 г.

0.64

The correlation between ONGIX and DFISX shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.84 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A

DFA International Small Company Portfolio

Часто сравнивают с ONGIX:
ONGIX с VOOONGIX с BWBIXONGIX с JEPIXONGIX с AVEFXONGIX с IOEZXONGIX с BNDONGIX с CONWX
Часто сравнивают с DFISX:
DFISX с DISVXDFISX с DFISDFISX с VTMGXDFISX с VTIAXDFISX с FNDCDFISX с AVDVDFISX с DFIVX

Доходность на риск

ONGIX vs. DFISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONGIX
Ранг доходности на риск ONGIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONGIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONGIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONGIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONGIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONGIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
DFISX
Ранг доходности на риск DFISX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFISX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFISX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFISX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFISX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFISX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONGIX c DFISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ONGIXDFISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.60

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.28

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

1.90

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.37

6.86

+2.51

ONGIX vs. DFISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONGIX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFISX равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONGIX и DFISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ONGIX и DFISX

Максимальная просадка ONGIX за все время составила -41.01%, что меньше максимальной просадки DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONGIX и DFISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONGIXDFISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.01%

-60.66%

+19.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-11.96%

+5.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.43%

-13.68%

+2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.47%

-35.06%

+14.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.83%

-43.00%

+17.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-3.11%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.54%

-11.64%

+6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

3.29%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ONGIX и DFISX

Текущая волатильность для JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) составляет 3.64%, в то время как у DFA International Small Company Portfolio (DFISX) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что ONGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONGIXDFISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

4.59%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.41%

11.57%

-4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.08%

14.17%

-5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.19%

15.96%

-4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.87%

16.21%

-4.34%

Сравнение комиссий ONGIX и DFISX

ONGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DFISX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONGIX и DFISX

Дивидендная доходность ONGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности DFISX в 2.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFISX
DFA International Small Company Portfolio		2.92%3.19%3.39%3.01%3.51%3.06%1.71%4.54%7.74%1.27%4.44%4.47%
ONGIX
JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A		4.37%4.56%4.25%3.17%7.44%4.74%7.10%7.23%8.43%8.34%4.42%5.45%

Часто задаваемые вопросы

ONGIX and DFISX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFISX has higher volatility (4.59%) compared to ONGIX (3.64%). In terms of maximum drawdown, ONGIX dropped -41.01% vs DFISX's -60.66%.

ONGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONGIX и DFISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор