Сравнение BBVSX с IEFA
BBVSX (Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund) and IEFA (iShares Core MSCI EAFE ETF) are both funds - BBVSX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Bridge Builder, while IEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE IMI Index (Net). Over the past 10 years, BBVSX returned 9.36%/yr vs 9.90%/yr for IEFA. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBVSX charges 0.41%/yr vs 0.07%/yr for IEFA.
Доходность
Сравнение доходности BBVSX и IEFA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBVSX показывает доходность 13.98%, что значительно выше, чем у IEFA с доходностью 9.51%. За последние 10 лет акции BBVSX уступали акциям IEFA по среднегодовой доходности: 9.36% против 9.90% соответственно.
BBVSX
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 13.98%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 12.04%
- 3 года*
- 11.30%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- 9.36%
IEFA
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 9.51%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- 9.90%
Сравнение доходности по годам BBVSX и IEFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBVSX Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund | 13.98% | -2.25% | 10.61% | 15.05% | -9.75% | 28.14% | 6.07% | 28.04% | -14.47% | 12.65% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 9.51% | 32.08% | 3.26% | 17.95% | -15.24% | 11.63% | 8.18% | 22.64% | -14.14% | 26.57% |
Correlation
The correlation between BBVSX and IEFA is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2015 г. | 0.74 |
The correlation between BBVSX and IEFA has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBVSX vs. IEFA — Ранг доходности на риск
BBVSX
IEFA
Сравнение BBVSX c IEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund (BBVSX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBVSX | IEFA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.25 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.83 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | 6.93 | -4.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBVSX и IEFA
Максимальная просадка BBVSX за все время составила -43.42%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBVSX и IEFA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBVSX | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.42% | -34.78% | -8.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -11.50% | -1.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.25% | -13.76% | -9.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.25% | -30.41% | +7.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.42% | -34.78% | -8.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.60% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -6.68% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.20% | 3.03% | +2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBVSX и IEFA
Текущая волатильность для Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund (BBVSX) составляет 4.55%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что BBVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBVSX | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 5.50% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.20% | 13.11% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.65% | 15.54% | +2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.37% | 16.61% | +2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 17.31% | +3.71% |
Сравнение комиссий BBVSX и IEFA
BBVSX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBVSX и IEFA
BBVSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBVSX Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 6.75% | 3.88% | 7.57% | 10.92% | 2.38% | 1.32% | 5.03% | 1.18% | 0.82% | 0.68% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.24% | 3.55% | 3.47% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% |
Часто задаваемые вопросы
BBVSX and IEFA have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IEFA has higher volatility (5.50%) compared to BBVSX (4.55%). In terms of maximum drawdown, BBVSX dropped -43.42% vs IEFA's -34.78%.
IEFA currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBVSX и IEFA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор