PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVY с USHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVY с USHY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DVY (iShares Select Dividend ETF) and USHY (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - DVY is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Dividend Index, while USHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DVY returned 8.74%/yr vs 4.16%/yr for USHY. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVY charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for USHY.

Доходность

Сравнение доходности DVY и USHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Select Dividend ETF (DVY) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVY показывает доходность 10.24%, что значительно выше, чем у USHY с доходностью 1.29%.

DVY

1 день
-0.64%
1 месяц
1.40%
С начала года
10.24%
6 месяцев
11.57%
1 год
21.73%
3 года*
15.00%
5 лет*
8.74%
10 лет*
10.10%

USHY

1 день
0.08%
1 месяц
-0.14%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.85%
1 год
6.84%
3 года*
8.79%
5 лет*
4.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVY и USHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVY
iShares Select Dividend ETF		10.24%11.60%16.24%1.12%1.80%31.70%-4.91%22.62%-6.36%4.72%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		1.29%8.81%8.45%12.73%-11.18%5.02%6.17%14.24%-2.41%0.16%

Correlation

The correlation between DVY and USHY is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г.

0.56

The correlation between DVY and USHY has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DVY и USHY

Секторы
DVY
USHY

Финансовые услуги

24.9%

-

Коммунальные услуги

24.2%

-

Потребительский защитный сектор

13.5%

-

Потребительский циклический сектор

9.4%

-

Энергетика

9.1%
99.2%

Коммуникационные услуги

6.0%

-

Здравоохранение

5.0%

-

Технологии

3.4%

-

Сырьевые материалы

2.3%

-

Промышленность

2.1%

-

Недвижимость

-

0.8%

Финансовые услуги

DVY
24.9%
USHY

-

Коммунальные услуги

DVY
24.2%
USHY

-

Потребительский защитный сектор

DVY
13.5%
USHY

-

Потребительский циклический сектор

DVY
9.4%
USHY

-

Энергетика

DVY
9.1%
USHY
99.2%

Коммуникационные услуги

DVY
6.0%
USHY

-

Здравоохранение

DVY
5.0%
USHY

-

Технологии

DVY
3.4%
USHY

-

Сырьевые материалы

DVY
2.3%
USHY

-

Промышленность

DVY
2.1%
USHY

-

Недвижимость

DVY

-

USHY
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Select Dividend ETF

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с DVY:
DVY с SCHDDVY с HDVDVY с VYMDVY с DGRODVY с VIGDVY с SPYDDVY с VOO
Часто сравнивают с USHY:
USHY с HYGUSHY с SPHYUSHY с HYSUSHY с JNKUSHY с BKLNUSHY с HYLBUSHY с SPY

Доходность на риск

DVY vs. USHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVY
Ранг доходности на риск DVY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVY: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVY: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
USHY
Ранг доходности на риск USHY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHY: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVY c USHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Select Dividend ETF (DVY) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVYUSHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.88

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.81

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

2.83

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.16

12.68

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVY vs. USHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVY на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USHY равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVY и USHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVYUSHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.88

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.57

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.58

-0.10

Просадки

Сравнение просадок DVY и USHY

Максимальная просадка DVY за все время составила -62.59%, что больше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVY и USHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVYUSHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.59%

-22.44%

-40.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.89%

-2.43%

-4.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.00%

-4.66%

-11.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.54%

-15.56%

-1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-0.41%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.79%

-2.66%

-6.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

0.54%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DVY и USHY

iShares Select Dividend ETF (DVY) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что DVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVYUSHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

1.13%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

2.95%

+4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.11%

3.67%

+7.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

7.34%

+7.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

8.25%

+9.77%

Сравнение комиссий DVY и USHY

DVY берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVY и USHY

Дивидендная доходность DVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности USHY в 6.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVY
iShares Select Dividend ETF		3.40%3.65%3.65%3.82%3.43%3.12%3.66%3.41%3.58%3.00%3.04%3.45%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		6.93%6.79%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DVY and USHY have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVY has higher volatility (2.70%) compared to USHY (1.13%). In terms of maximum drawdown, DVY dropped -62.59% vs USHY's -22.44%.

On 5-year performance, DVY leads with 8.74% vs 4.16% for USHY. On fees, USHY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USHY has been the lower-risk option at 1.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DVY has performed better with a 8.74% return vs 4.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for DVY.

USHY has the higher dividend yield at 6.93%, compared with 3.40% for DVY.

DVY is categorized as Large Cap Value Equities, while USHY is High Yield Bonds. DVY tracks Dow Jones U.S. Select Dividend Index, while USHY tracks ICE BofA US High Yield Constrained Index. Their fees differ too: 0.39% for DVY and 0.15% for USHY.

DVY currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVY и USHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор