PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQQ с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ с XMMO

Последнее обновление 16 июл. 2026 г.
Документация

QQQ (Invesco QQQ ETF) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QQQ returned 21.29%/yr vs 18.82%/yr for XMMO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQ charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.

Доходность

Сравнение доходности QQQ и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ ETF (QQQ) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QQQ показывает доходность 17.11%, а XMMO немного ниже – 16.42%. За последние 10 лет акции QQQ превзошли акции XMMO по среднегодовой доходности: 21.29% против 18.82% соответственно.

QQQ

1 день
-0.27%
1 месяц
-3.42%
6 месяцев
16.12%
С начала года
17.11%
1 год
29.54%
3 года*
24.43%
5 лет*
15.64%
10 лет*
21.29%

XMMO

1 день
-0.06%
1 месяц
-6.06%
6 месяцев
13.80%
С начала года
16.42%
1 год
25.77%
3 года*
26.60%
5 лет*
15.52%
10 лет*
18.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ и XMMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.11%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		16.42%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%

Correlation

The correlation between QQQ and XMMO is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2005 г.

0.78

The correlation between QQQ and XMMO has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQ и XMMO

Секторы
QQQ
XMMO

Технологии

58.7%
10.7%

Коммуникационные услуги

14.3%
1.4%

Потребительский циклический сектор

11.4%
2.2%

Потребительский защитный сектор

6.4%
2.9%

Здравоохранение

3.7%
7.2%

Промышленность

2.6%
41.5%

Коммунальные услуги

1.2%
5.6%

Сырьевые материалы

1.0%
6.8%

Энергетика

0.5%
9.2%

Финансовые услуги

0.2%
2.5%

Недвижимость

0.1%
4.8%

Технологии

QQQ
58.7%
XMMO
10.7%

Коммуникационные услуги

QQQ
14.3%
XMMO
1.4%

Потребительский циклический сектор

QQQ
11.4%
XMMO
2.2%

Потребительский защитный сектор

QQQ
6.4%
XMMO
2.9%

Здравоохранение

QQQ
3.7%
XMMO
7.2%

Промышленность

QQQ
2.6%
XMMO
41.5%

Коммунальные услуги

QQQ
1.2%
XMMO
5.6%

Сырьевые материалы

QQQ
1.0%
XMMO
6.8%

Энергетика

QQQ
0.5%
XMMO
9.2%

Финансовые услуги

QQQ
0.2%
XMMO
2.5%

Недвижимость

QQQ
0.1%
XMMO
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ ETF

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с VOOXMMO с XMHQXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с FMTMXMMO с SPGP

Доходность на риск

QQQ vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQXMMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.26

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
1.81

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

2.97

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.85

10.14

-1.29

QQQ vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMMO равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQ и XMMO

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и XMMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.97%

-55.37%

-27.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-8.71%

-3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.77%

-24.93%

+2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

-27.91%

-7.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

-36.74%

+1.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-7.56%

+3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.66%

-9.42%

-23.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.55%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и XMMO

Invesco QQQ ETF (QQQ) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что QQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

6.83%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.42%

17.50%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.60%

20.65%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.80%

21.75%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

22.34%

+0.10%

Сравнение комиссий QQQ и XMMO

QQQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XMMO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и XMMO

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности XMMO в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.42%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.60%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

QQQ and XMMO have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (8.08%) compared to XMMO (6.83%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs XMMO's -55.37%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.29% vs 18.82% for XMMO. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, XMMO has been the lower-risk option at 6.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.29% return vs 18.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for XMMO.

XMMO has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.42% for QQQ.

QQQ is categorized as Nasdaq-100, while XMMO is Momentum. QQQ tracks NASDAQ-100 Index, while XMMO tracks S&P MidCap 400 Momentum Index. Their fees differ too: 0.18% for QQQ and 0.35% for XMMO.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ и XMMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор