PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCZ с BRHYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCZ с BRHYX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCZ (iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF) and BRHYX (BlackRock High Yield K) are both funds - SCZ is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Small Cap Index, while BRHYX is a High Yield Bonds fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, SCZ returned 8.12%/yr vs 5.89%/yr for BRHYX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SCZ charges 0.40%/yr vs 0.48%/yr for BRHYX.

Доходность

Сравнение доходности SCZ и BRHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и BlackRock High Yield K (BRHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCZ показывает доходность 7.96%, что значительно выше, чем у BRHYX с доходностью 1.38%. За последние 10 лет акции SCZ превзошли акции BRHYX по среднегодовой доходности: 8.12% против 5.89% соответственно.

SCZ

1 день
0.22%
1 месяц
-2.48%
С начала года
7.96%
6 месяцев
10.42%
1 год
21.47%
3 года*
15.34%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.12%

BRHYX

1 день
-0.28%
1 месяц
0.01%
С начала года
1.38%
6 месяцев
2.20%
1 год
7.55%
3 года*
9.26%
5 лет*
4.43%
10 лет*
5.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCZ и BRHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		7.96%32.08%1.52%12.98%-21.27%10.12%11.71%24.68%-17.64%32.72%
BRHYX
BlackRock High Yield K		1.38%9.44%8.65%13.26%-11.18%5.47%5.98%15.65%-2.67%8.34%

Correlation

The correlation between SCZ and BRHYX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2007 г.

0.48

The correlation between SCZ and BRHYX shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

BlackRock High Yield K

Часто сравнивают с SCZ:
SCZ с VSSSCZ с AVDVSCZ с IWMSCZ с IEFASCZ с VPLSCZ с IDEVSCZ с ISCF
Часто сравнивают с BRHYX:
BRHYX с VFIAXBRHYX с VWEAXBRHYX с VBILXBRHYX с USHYBRHYX с FXNAXBRHYX с IHYA.LBRHYX с IVV

Доходность на риск

SCZ vs. BRHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCZ
Ранг доходности на риск SCZ: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCZ: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
BRHYX
Ранг доходности на риск BRHYX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRHYX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRHYX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRHYX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRHYX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRHYX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCZ c BRHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и BlackRock High Yield K (BRHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCZBRHYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.19

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
3.82

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.50

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

3.16

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.18

16.01

-8.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCZ vs. BRHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCZ на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа BRHYX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCZ и BRHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCZBRHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.19

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.84

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

1.00

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.23

-0.96

Просадки

Сравнение просадок SCZ и BRHYX

Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, что больше максимальной просадки BRHYX в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и BRHYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCZBRHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.86%

-34.77%

-27.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-2.40%

-9.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.06%

-4.07%

-10.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.87%

-15.29%

-21.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.07%

-23.20%

-17.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-0.42%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.06%

-2.73%

-10.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

0.47%

+2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SCZ и BRHYX

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с BlackRock High Yield K (BRHYX) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что SCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCZBRHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

1.05%

+3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

2.68%

+9.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.71%

3.46%

+11.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.78%

5.27%

+11.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

5.93%

+11.52%

Сравнение комиссий SCZ и BRHYX

SCZ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BRHYX в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCZ и BRHYX

Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности BRHYX в 7.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRHYX
BlackRock High Yield K		7.19%7.14%7.56%6.20%4.98%4.80%5.22%5.82%6.48%5.92%6.03%6.42%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		3.05%3.30%3.50%2.96%1.99%2.96%1.52%3.52%2.79%2.38%2.82%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SCZ and BRHYX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCZ has higher volatility (4.69%) compared to BRHYX (1.05%). In terms of maximum drawdown, SCZ dropped -61.86% vs BRHYX's -34.77%.

BRHYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCZ и BRHYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор