Сравнение BBVSX с SCHD
BBVSX (Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both funds - BBVSX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Bridge Builder, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Over the past 10 years, BBVSX returned 9.36%/yr vs 12.91%/yr for SCHD. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BBVSX charges 0.41%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.
Доходность
Сравнение доходности BBVSX и SCHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBVSX показывает доходность 13.98%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 20.66%. За последние 10 лет акции BBVSX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.36% против 12.91% соответственно.
BBVSX
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 13.98%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 12.04%
- 3 года*
- 11.30%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- 9.36%
SCHD
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 3.37%
- С начала года
- 20.66%
- 6 месяцев
- 19.57%
- 1 год
- 26.16%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 12.91%
Сравнение доходности по годам BBVSX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBVSX Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund | 13.98% | -2.25% | 10.61% | 15.05% | -9.75% | 28.14% | 6.07% | 28.04% | -14.47% | 12.65% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 20.66% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Correlation
The correlation between BBVSX and SCHD is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2015 г. | 0.84 |
The correlation between BBVSX and SCHD shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBVSX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
BBVSX
SCHD
Сравнение BBVSX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund (BBVSX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBVSX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.43 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 5.70 | -4.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | 13.97 | -11.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBVSX и SCHD
Максимальная просадка BBVSX за все время составила -43.42%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBVSX и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBVSX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.42% | -33.37% | -10.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -4.61% | -8.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.25% | -16.13% | -7.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.25% | -16.85% | -6.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.42% | -33.37% | -10.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.03% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -3.31% | -2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.20% | 1.89% | +3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBVSX и SCHD
Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund (BBVSX) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что BBVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBVSX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 3.05% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.20% | 7.53% | +6.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.65% | 10.93% | +6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.37% | 14.38% | +4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 16.72% | +4.30% |
Сравнение комиссий BBVSX и SCHD
BBVSX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBVSX и SCHD
BBVSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBVSX Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 6.75% | 3.88% | 7.57% | 10.92% | 2.38% | 1.32% | 5.03% | 1.18% | 0.82% | 0.68% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.22% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
BBVSX and SCHD have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBVSX has higher volatility (4.55%) compared to SCHD (3.05%). In terms of maximum drawdown, BBVSX dropped -43.42% vs SCHD's -33.37%.
SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBVSX и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор