PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVIBX с USB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVIBX с USB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EVIBX (Eaton Vance Income Fund of Boston) is High Yield Bonds fund managed by Eaton Vance, while USB (U.S. Bancorp) is a stock. Over the past 10 years, EVIBX returned 4.96%/yr vs 6.10%/yr for USB. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EVIBX и USB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Income Fund of Boston (EVIBX) и U.S. Bancorp (USB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVIBX показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у USB с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции EVIBX уступали акциям USB по среднегодовой доходности: 4.96% против 6.10% соответственно.

EVIBX

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.53%
1 год
6.23%
3 года*
7.28%
5 лет*
4.04%
10 лет*
4.96%

USB

1 день
-2.67%
1 месяц
-3.80%
С начала года
0.62%
6 месяцев
6.44%
1 год
24.82%
3 года*
24.40%
5 лет*
1.67%
10 лет*
6.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVIBX и USB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVIBX
Eaton Vance Income Fund of Boston		0.83%8.21%6.57%10.67%-8.16%5.57%4.83%13.30%-2.77%6.03%
USB
U.S. Bancorp		0.62%16.48%15.62%4.79%-19.13%24.32%-17.85%33.62%-12.36%6.61%

Correlation

The correlation between EVIBX and USB is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 1987 г.

0.17

The correlation between EVIBX and USB shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Income Fund of Boston

U.S. Bancorp

Часто сравнивают с EVIBX:
EVIBX с FOCIXEVIBX с EHSTXEVIBX с BBGSXEVIBX с BBIEXEVIBX с BBVSXEVIBX с CRDOXEVIBX с FTBFX
Часто сравнивают с USB:
USB с BACUSB с TFCUSB с SCHDUSB с KEYUSB с CFGUSB с HBANUSB с VOO

Доходность на риск

EVIBX vs. USB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVIBX
Ранг доходности на риск EVIBX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVIBX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVIBX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVIBX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVIBX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVIBX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
USB
Ранг доходности на риск USB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USB: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USB: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVIBX c USB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Income Fund of Boston (EVIBX) и U.S. Bancorp (USB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVIBXUSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.14

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
1.64

+1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.21

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

1.54

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.55

3.84

+9.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVIBX vs. USB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVIBX на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа USB равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVIBX и USB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVIBXUSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.14

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.06

+0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.20

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.33

+0.68

Просадки

Сравнение просадок EVIBX и USB

Максимальная просадка EVIBX за все время составила -36.79%, что меньше максимальной просадки USB в -76.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVIBX и USB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVIBXUSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.79%

-76.08%

+39.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.35%

-16.21%

+13.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.70%

-30.63%

+26.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.67%

-52.13%

+39.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.06%

-52.13%

+31.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-11.54%

+11.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-14.19%

+9.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

6.48%

-6.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EVIBX и USB

Текущая волатильность для Eaton Vance Income Fund of Boston (EVIBX) составляет 0.86%, в то время как у U.S. Bancorp (USB) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что EVIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVIBXUSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

6.79%

-5.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

16.39%

-13.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23%

22.01%

-18.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.88%

29.75%

-24.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.41%

30.27%

-24.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVIBX и USB

Дивидендная доходность EVIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности USB в 3.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVIBX
Eaton Vance Income Fund of Boston		6.09%5.91%5.36%4.59%5.65%5.04%5.69%5.62%6.01%5.53%5.85%6.54%
USB
U.S. Bancorp		3.88%3.82%4.14%4.46%4.31%3.13%3.61%2.66%2.93%2.16%2.08%2.37%

Часто задаваемые вопросы

EVIBX and USB have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USB has higher volatility (6.79%) compared to EVIBX (0.86%). In terms of maximum drawdown, EVIBX dropped -36.79% vs USB's -76.08%.

EVIBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVIBX и USB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор