PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVY с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVY с VTV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DVY (iShares Select Dividend ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - DVY tracks the Dow Jones U.S. Select Dividend Index while VTV tracks the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DVY returned 10.66%/yr vs 13.32%/yr for VTV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DVY charges 0.39%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности DVY и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Select Dividend ETF (DVY) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVY показывает доходность 12.97%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 16.08%. За последние 10 лет акции DVY уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 10.66% против 13.32% соответственно.

DVY

1 день
0.72%
1 месяц
1.93%
С начала года
12.97%
6 месяцев
11.84%
1 год
24.49%
3 года*
16.32%
5 лет*
9.79%
10 лет*
10.66%

VTV

1 день
1.33%
1 месяц
3.94%
С начала года
16.08%
6 месяцев
14.95%
1 год
28.72%
3 года*
19.06%
5 лет*
12.39%
10 лет*
13.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVY и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVY
iShares Select Dividend ETF		12.97%11.60%16.24%1.12%1.80%31.70%-4.91%22.62%-6.36%14.82%
VTV
Vanguard Value ETF		16.08%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Correlation

The correlation between DVY and VTV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.91

The correlation between DVY and VTV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DVY и VTV

Секторы
DVY
VTV

Финансовые услуги

25.8%
21.5%

Коммунальные услуги

23.8%
4.8%

Потребительский защитный сектор

13.4%
8.9%

Потребительский циклический сектор

10.0%
4.0%

Энергетика

8.2%
7.4%

Коммуникационные услуги

5.3%
3.1%

Здравоохранение

5.1%
14.1%

Технологии

3.8%
16.4%

Промышленность

2.1%
13.9%

Сырьевые материалы

2.0%
3.0%

Недвижимость

-

2.7%

Финансовые услуги

DVY
25.8%
VTV
21.5%

Коммунальные услуги

DVY
23.8%
VTV
4.8%

Потребительский защитный сектор

DVY
13.4%
VTV
8.9%

Потребительский циклический сектор

DVY
10.0%
VTV
4.0%

Энергетика

DVY
8.2%
VTV
7.4%

Коммуникационные услуги

DVY
5.3%
VTV
3.1%

Здравоохранение

DVY
5.1%
VTV
14.1%

Технологии

DVY
3.8%
VTV
16.4%

Промышленность

DVY
2.1%
VTV
13.9%

Сырьевые материалы

DVY
2.0%
VTV
3.0%

Недвижимость

DVY

-

VTV
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Select Dividend ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с DVY:
DVY с SCHDDVY с HDVDVY с VYMDVY с DGRODVY с VIGDVY с SPYDDVY с VOO
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

DVY vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVY
Ранг доходности на риск DVY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVY: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVY: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVY c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Select Dividend ETF (DVY) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DVYVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.77

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.95

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.50

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

4.54

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.47

17.12

-4.65

DVY vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVY на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVY и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DVY и VTV

Максимальная просадка DVY за все время составила -62.59%, что больше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVY и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVYVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.59%

-59.27%

-3.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.89%

-6.35%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.00%

-14.52%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.54%

-17.04%

-0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.59%

-36.78%

-4.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

0.00%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.77%

-7.85%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.68%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DVY и VTV

iShares Select Dividend ETF (DVY) и Vanguard Value ETF (VTV) имеют волатильность 3.36% и 3.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVYVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

3.51%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

7.91%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.25%

10.43%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.14%

13.88%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

16.64%

+1.37%

Сравнение комиссий DVY и VTV

DVY берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVY и VTV

Дивидендная доходность DVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности VTV в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVY
iShares Select Dividend ETF		3.35%3.65%3.65%3.82%3.43%3.12%3.66%3.41%3.58%3.00%3.04%3.45%
VTV
Vanguard Value ETF		1.80%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

DVY and VTV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTV has higher volatility (3.51%) compared to DVY (3.36%). In terms of maximum drawdown, DVY dropped -62.59% vs VTV's -59.27%.

On 10-year performance, VTV leads with 13.32% vs 10.66% for DVY. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, DVY has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTV has performed better with a 13.32% return vs 10.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.39% for DVY.

DVY has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 1.80% for VTV.

DVY tracks Dow Jones U.S. Select Dividend Index, while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for DVY and 0.04% for VTV.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVY и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор