PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDCPX с BBIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDCPX с BBIEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MDCPX (BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares) and BBIEX (Bridge Builder International Equity Fund) are both mutual funds - MDCPX is a Diversified Portfolio fund actively managed by BlackRock, while BBIEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Bridge Builder. Over the past 10 years, MDCPX returned 10.22%/yr vs 8.39%/yr for BBIEX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MDCPX charges 0.78%/yr vs 0.37%/yr for BBIEX.

Доходность

Сравнение доходности MDCPX и BBIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) и Bridge Builder International Equity Fund (BBIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDCPX показывает доходность 8.29%, что значительно выше, чем у BBIEX с доходностью 6.98%. За последние 10 лет акции MDCPX превзошли акции BBIEX по среднегодовой доходности: 10.22% против 8.39% соответственно.

MDCPX

1 день
-0.64%
1 месяц
2.29%
С начала года
8.29%
6 месяцев
9.12%
1 год
19.01%
3 года*
14.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
10.22%

BBIEX

1 день
-0.71%
1 месяц
2.38%
С начала года
6.98%
6 месяцев
-0.71%
1 год
6.53%
3 года*
12.09%
5 лет*
4.71%
10 лет*
8.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDCPX и BBIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDCPX
BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares		8.29%15.32%12.47%16.59%-15.70%16.49%15.07%21.59%-3.48%14.24%
BBIEX
Bridge Builder International Equity Fund		6.98%17.63%5.67%17.29%-18.01%10.54%15.76%23.14%-13.28%26.70%

Correlation

The correlation between MDCPX and BBIEX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.83

The correlation between MDCPX and BBIEX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares

Bridge Builder International Equity Fund

Часто сравнивают с MDCPX:
MDCPX с FSAAXMDCPX с IOEZXMDCPX с SICIXMDCPX с PALDXMDCPX с NWQIXMDCPX с BWBIXMDCPX с GDE
Часто сравнивают с BBIEX:
BBIEX с FKIDXBBIEX с DFIVXBBIEX с VEABBIEX с FBCGXBBIEX с SWISXBBIEX с MEIKXBBIEX с DFIV

Доходность на риск

MDCPX vs. BBIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDCPX
Ранг доходности на риск MDCPX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDCPX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDCPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDCPX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDCPX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDCPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BBIEX
Ранг доходности на риск BBIEX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBIEX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBIEX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBIEX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBIEX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBIEX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDCPX c BBIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) и Bridge Builder International Equity Fund (BBIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDCPXBBIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
0.46

+1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
0.72

+2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.10

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

0.61

+2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.71

1.92

+11.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDCPX vs. BBIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDCPX на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа BBIEX равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDCPX и BBIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDCPXBBIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

0.46

+1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.29

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.51

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.51

+0.15

Просадки

Сравнение просадок MDCPX и BBIEX

Максимальная просадка MDCPX за все время составила -41.98%, что больше максимальной просадки BBIEX в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDCPX и BBIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDCPXBBIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.98%

-32.92%

-9.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.22%

-11.48%

+5.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.65%

-13.89%

+3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.99%

-32.82%

+10.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.58%

-32.92%

+8.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-1.71%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-6.92%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

3.62%

-2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MDCPX и BBIEX

Текущая волатильность для BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) составляет 2.67%, в то время как у Bridge Builder International Equity Fund (BBIEX) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что MDCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDCPXBBIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

4.00%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

13.01%

-6.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.29%

15.39%

-7.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

16.46%

-5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.46%

16.55%

-5.09%

Сравнение комиссий MDCPX и BBIEX

MDCPX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии BBIEX в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDCPX и BBIEX

Дивидендная доходность MDCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, тогда как BBIEX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBIEX
Bridge Builder International Equity Fund		0.00%0.00%5.34%2.46%2.34%10.17%3.80%2.29%3.54%1.97%1.40%0.00%
MDCPX
BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares		7.95%8.61%7.44%2.63%3.82%12.27%4.02%5.25%7.84%19.39%4.67%5.04%

Часто задаваемые вопросы

MDCPX and BBIEX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBIEX has higher volatility (4.00%) compared to MDCPX (2.67%). In terms of maximum drawdown, MDCPX dropped -41.98% vs BBIEX's -32.92%.

MDCPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDCPX и BBIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор