Сравнение BBGLX с IEFA
BBGLX (Bridge Builder Large Cap Growth Fund) and IEFA (iShares Core MSCI EAFE ETF) are both funds - BBGLX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Bridge Builder, while IEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE IMI Index (Net). Over the past 10 years, BBGLX returned 13.43%/yr vs 9.37%/yr for IEFA. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBGLX charges 0.19%/yr vs 0.07%/yr for IEFA.
Доходность
Сравнение доходности BBGLX и IEFA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBGLX показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у IEFA с доходностью 7.49%. За последние 10 лет акции BBGLX превзошли акции IEFA по среднегодовой доходности: 13.43% против 9.37% соответственно.
BBGLX
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- -7.50%
- 1 год
- 2.41%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 7.03%
- 10 лет*
- 13.43%
IEFA
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 10.04%
- 1 год
- 19.61%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- 9.37%
Сравнение доходности по годам BBGLX и IEFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBGLX Bridge Builder Large Cap Growth Fund | 2.37% | 2.79% | 21.45% | 32.21% | -26.82% | 23.34% | 34.84% | 33.32% | 0.10% | 25.33% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 7.49% | 32.08% | 3.26% | 17.95% | -15.24% | 11.63% | 8.18% | 22.64% | -14.14% | 26.57% |
Correlation
The correlation between BBGLX and IEFA is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2015 г. | 0.73 |
The correlation between BBGLX and IEFA shifts across timeframes, from 0.63 (3 years) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBGLX vs. IEFA — Ранг доходности на риск
BBGLX
IEFA
Сравнение BBGLX c IEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridge Builder Large Cap Growth Fund (BBGLX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBGLX | IEFA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.24 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 1.71 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 6.52 | -6.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBGLX | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 1.30 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.47 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.54 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.50 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок BBGLX и IEFA
Максимальная просадка BBGLX за все время составила -32.31%, что меньше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBGLX и IEFA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBGLX | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.31% | -34.78% | +2.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.44% | -11.50% | -10.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.44% | -13.76% | -8.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.31% | -30.41% | -1.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.31% | -34.78% | +2.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.20% | -2.44% | -6.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -6.69% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.96% | 3.02% | +5.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBGLX и IEFA
Текущая волатильность для Bridge Builder Large Cap Growth Fund (BBGLX) составляет 3.95%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что BBGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBGLX | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 4.54% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.61% | 12.74% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 15.22% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 16.55% | +3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 17.32% | +2.12% |
Сравнение комиссий BBGLX и IEFA
BBGLX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBGLX и IEFA
BBGLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBGLX Bridge Builder Large Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 7.16% | 0.78% | 0.71% | 7.71% | 3.67% | 2.05% | 5.25% | 0.80% | 0.92% | 0.52% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.30% | 3.55% | 3.47% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% |
Часто задаваемые вопросы
BBGLX and IEFA have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IEFA has higher volatility (4.54%) compared to BBGLX (3.95%). In terms of maximum drawdown, BBGLX dropped -32.31% vs IEFA's -34.78%.
IEFA currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBGLX и IEFA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор