PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBVSX с BBGLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBVSX с BBGLX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BBVSX (Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund) and BBGLX (Bridge Builder Large Cap Growth Fund) are both mutual funds - BBVSX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Bridge Builder, while BBGLX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Bridge Builder. Over the past 10 years, BBVSX returned 9.75%/yr vs 13.76%/yr for BBGLX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBVSX charges 0.41%/yr vs 0.19%/yr for BBGLX.

Доходность

Сравнение доходности BBVSX и BBGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund (BBVSX) и Bridge Builder Large Cap Growth Fund (BBGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBVSX показывает доходность 15.13%, что значительно выше, чем у BBGLX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции BBVSX уступали акциям BBGLX по среднегодовой доходности: 9.75% против 13.76% соответственно.

BBVSX

1 день
0.76%
1 месяц
2.83%
С начала года
15.13%
6 месяцев
11.59%
1 год
13.01%
3 года*
12.24%
5 лет*
6.14%
10 лет*
9.75%

BBGLX

1 день
0.15%
1 месяц
-3.45%
С начала года
0.80%
6 месяцев
-0.79%
1 год
-0.08%
3 года*
12.16%
5 лет*
5.85%
10 лет*
13.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBVSX и BBGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBVSX
Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund		15.13%-2.25%10.61%15.05%-9.75%28.14%6.07%28.04%-14.47%12.65%
BBGLX
Bridge Builder Large Cap Growth Fund		0.80%2.79%21.45%32.21%-26.82%23.34%34.84%33.32%0.10%25.33%

Correlation

The correlation between BBVSX and BBGLX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2015 г.

0.73

The correlation between BBVSX and BBGLX shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund

Bridge Builder Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с BBVSX:
BBVSX с DHTAXBBVSX с JVMIXBBVSX с VFVABBVSX с IVOVBBVSX с FSMDXBBVSX с FSSNXBBVSX с VBR
Часто сравнивают с BBGLX:
BBGLX с VUGBBGLX с JLGMXBBGLX с MEIKXBBGLX с FBCGXBBGLX с FXAIXBBGLX с TRLGXBBGLX с MGK

Доходность на риск

BBVSX vs. BBGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBVSX
Ранг доходности на риск BBVSX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBVSX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBVSX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBVSX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBVSX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBVSX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
BBGLX
Ранг доходности на риск BBGLX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBGLX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBGLX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBGLX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBGLX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBGLX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBVSX c BBGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund (BBVSX) и Bridge Builder Large Cap Growth Fund (BBGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBVSXBBGLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
0.01

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
0.12

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.02

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

0.01

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.36

0.01

+2.35

BBVSX vs. BBGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBVSX на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа BBGLX равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBVSX и BBGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBVSX и BBGLX

Максимальная просадка BBVSX за все время составила -43.42%, что больше максимальной просадки BBGLX в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBVSX и BBGLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBVSXBBGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.42%

-32.31%

-11.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-22.44%

+9.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.25%

-22.44%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.25%

-32.31%

+9.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.42%

-32.31%

-11.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-10.59%

+10.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-6.23%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

9.21%

-4.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BBVSX и BBGLX

Текущая волатильность для Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund (BBVSX) составляет 4.22%, в то время как у Bridge Builder Large Cap Growth Fund (BBGLX) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что BBVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBVSXBBGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

5.28%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.13%

14.10%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

16.52%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

19.73%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

19.44%

+1.54%

Сравнение комиссий BBVSX и BBGLX

BBVSX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии BBGLX в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBVSX и BBGLX

Ни BBVSX, ни BBGLX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBGLX
Bridge Builder Large Cap Growth Fund		0.00%0.00%7.16%0.78%0.71%7.71%3.67%2.05%5.25%0.80%0.92%0.52%
BBVSX
Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund		0.00%0.00%6.75%3.88%7.57%10.92%2.38%1.32%5.03%1.18%0.82%0.68%

Часто задаваемые вопросы

BBVSX and BBGLX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBGLX has higher volatility (5.28%) compared to BBVSX (4.22%). In terms of maximum drawdown, BBVSX dropped -43.42% vs BBGLX's -32.31%.

BBVSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBVSX и BBGLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор