PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCZ с BBCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCZ с BBCPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCZ (iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF) and BBCPX (Bridge Builder Core Plus Bond Fund) are both funds - SCZ is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Small Cap Index, while BBCPX is a Total Bond Market fund managed by Bridge Builder. Over the past 10 years, SCZ returned 8.03%/yr vs 2.36%/yr for BBCPX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. SCZ charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for BBCPX.

Доходность

Сравнение доходности SCZ и BBCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Bridge Builder Core Plus Bond Fund (BBCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCZ показывает доходность 9.56%, что значительно выше, чем у BBCPX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции SCZ превзошли акции BBCPX по среднегодовой доходности: 8.03% против 2.36% соответственно.

SCZ

1 день
-0.72%
1 месяц
2.75%
С начала года
9.56%
6 месяцев
12.13%
1 год
24.04%
3 года*
16.13%
5 лет*
5.02%
10 лет*
8.03%

BBCPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.61%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.11%
1 год
6.13%
3 года*
4.96%
5 лет*
0.85%
10 лет*
2.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCZ и BBCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		9.56%32.08%1.52%12.98%-21.27%10.12%11.71%24.68%-17.64%32.72%
BBCPX
Bridge Builder Core Plus Bond Fund		0.03%8.97%2.28%6.58%-13.24%-0.29%9.27%9.31%0.34%4.20%

Correlation

The correlation between SCZ and BBCPX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.13

Over the past year, SCZ and BBCPX have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

Bridge Builder Core Plus Bond Fund

Часто сравнивают с SCZ:
SCZ с VSSSCZ с AVDVSCZ с IWMSCZ с IEFASCZ с VPLSCZ с IDEVSCZ с ISCF
Часто сравнивают с BBCPX:
BBCPX с BBTBXBBCPX с FTBFXBBCPX с FXNAXBBCPX с BNDBBCPX с BONDBBCPX с PIMIXBBCPX с LCFYX

Доходность на риск

SCZ vs. BBCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCZ
Ранг доходности на риск SCZ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCZ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ: 4848
Ранг коэф-та Мартина
BBCPX
Ранг доходности на риск BBCPX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBCPX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBCPX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBCPX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBCPX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBCPX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCZ c BBCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Bridge Builder Core Plus Bond Fund (BBCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCZBBCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.44

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.12

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

1.86

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.08

5.62

+2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCZ vs. BBCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCZ на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBCPX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCZ и BBCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCZBBCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.44

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.14

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.49

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.53

-0.26

Просадки

Сравнение просадок SCZ и BBCPX

Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, что больше максимальной просадки BBCPX в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и BBCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCZBBCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.86%

-18.25%

-43.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-3.41%

-8.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.06%

-6.19%

-8.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.87%

-18.25%

-18.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.07%

-18.25%

-22.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-1.55%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.06%

-3.79%

-9.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

1.11%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SCZ и BBCPX

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Bridge Builder Core Plus Bond Fund (BBCPX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что SCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCZBBCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

1.66%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

3.27%

+8.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.47%

4.40%

+10.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

6.00%

+10.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

4.89%

+12.54%

Сравнение комиссий SCZ и BBCPX

SCZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BBCPX в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCZ и BBCPX

Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности BBCPX в 4.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBCPX
Bridge Builder Core Plus Bond Fund		4.51%4.79%4.93%4.12%2.96%2.39%4.70%5.00%3.47%2.71%0.64%0.00%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		3.01%3.30%3.50%2.96%1.99%2.96%1.52%3.52%2.79%2.38%2.82%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SCZ and BBCPX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCZ has higher volatility (4.57%) compared to BBCPX (1.66%). In terms of maximum drawdown, SCZ dropped -61.86% vs BBCPX's -18.25%.

SCZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCZ и BBCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор