Сравнение SCZ с BBCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Bridge Builder Core Plus Bond Fund (BBCPX).
SCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small Cap Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. BBCPX управляется Bridge Builder. Фонд был запущен 13 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SCZ и BBCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCZ и BBCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 1.14% | 32.08% | 1.52% | 12.98% | -21.27% | 10.12% | 11.71% | 24.68% | -17.64% | 32.72% |
BBCPX Bridge Builder Core Plus Bond Fund | -1.29% | 8.97% | 2.28% | 6.58% | -13.24% | -0.29% | 9.27% | 9.31% | 0.34% | 4.20% |
Доходность по периодам
С начала года, SCZ показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у BBCPX с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции SCZ превзошли акции BBCPX по среднегодовой доходности: 7.69% против 2.32% соответственно.
SCZ
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 27.73%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 7.69%
BBCPX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- 2.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCZ и BBCPX
SCZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BBCPX в 0.15%.
Доходность на риск
SCZ vs. BBCPX — Ранг доходности на риск
SCZ
BBCPX
Сравнение SCZ c BBCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Bridge Builder Core Plus Bond Fund (BBCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCZ | BBCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.07 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 1.53 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.19 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.48 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 4.95 | +4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCZ | BBCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.07 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.14 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.48 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.51 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между SCZ и BBCPX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCZ и BBCPX
Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности BBCPX в 4.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 3.26% | 3.30% | 3.50% | 2.96% | 1.99% | 2.96% | 1.52% | 3.52% | 2.79% | 2.38% | 2.82% | 2.06% |
BBCPX Bridge Builder Core Plus Bond Fund | 4.06% | 4.79% | 4.93% | 4.12% | 2.96% | 2.39% | 4.70% | 5.00% | 3.47% | 2.71% | 0.64% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCZ и BBCPX
Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, что больше максимальной просадки BBCPX в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и BBCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCZ | BBCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.86% | -18.25% | -43.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -3.41% | -8.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.87% | -18.25% | -18.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.07% | -18.25% | -22.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.53% | -2.86% | -5.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.17% | -3.82% | -9.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 1.02% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCZ и BBCPX
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с Bridge Builder Core Plus Bond Fund (BBCPX) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что SCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCZ | BBCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 1.79% | +5.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.71% | 2.91% | +7.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.38% | 4.76% | +11.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.62% | 5.95% | +10.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.35% | 4.86% | +12.49% |