PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SCZ с IEFA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SCZIEFA
Дох-ть с нач. г.-2.18%0.80%
Дох-ть за 1 год3.38%7.25%
Дох-ть за 3 года-4.69%1.00%
Дох-ть за 5 лет3.17%5.64%
Дох-ть за 10 лет4.21%4.47%
Коэф-т Шарпа0.240.57
Дневная вол-ть13.68%12.48%
Макс. просадка-61.86%-34.78%
Current Drawdown-17.96%-4.73%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между SCZ и IEFA составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SCZ и IEFA

С начала года, SCZ показывает доходность -2.18%, что значительно ниже, чем у IEFA с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции SCZ уступали акциям IEFA по среднегодовой доходности: 4.21% против 4.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
13.75%
13.95%
SCZ
IEFA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

iShares Core MSCI EAFE ETF

Сравнение комиссий SCZ и IEFA

SCZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%.

SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SCZ c IEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCZ, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCZ, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.000.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCZ, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.05
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCZ, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCZ, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.000.64
IEFA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IEFA, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IEFA, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.000.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IEFA, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IEFA, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IEFA, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.001.76

Сравнение коэффициента Шарпа SCZ и IEFA

Показатель коэффициента Шарпа SCZ на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа IEFA равного 0.57. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа SCZ и IEFA.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.24
0.57
SCZ
IEFA

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCZ и IEFA

Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности IEFA в 3.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
3.02%2.96%1.99%2.96%1.52%3.51%2.79%2.38%2.82%2.06%2.61%2.39%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
3.18%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%3.10%2.16%

Просадки

Сравнение просадок SCZ и IEFA

Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и IEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-17.96%
-4.73%
SCZ
IEFA

Волатильность

Сравнение волатильности SCZ и IEFA

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что SCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.51%
3.10%
SCZ
IEFA