PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCZ с IEFA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCZ и IEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCZ и IEFA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
1.14%32.08%1.52%12.98%-21.27%10.12%11.71%24.68%-17.64%32.72%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
1.20%32.08%3.26%17.95%-15.24%11.63%8.18%22.64%-14.14%26.57%

Доходность по периодам

С начала года, SCZ показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у IEFA с доходностью 1.20%. За последние 10 лет акции SCZ уступали акциям IEFA по среднегодовой доходности: 7.69% против 8.86% соответственно.


SCZ

1 день
3.06%
1 месяц
-8.53%
С начала года
1.14%
6 месяцев
4.20%
1 год
27.73%
3 года*
13.29%
5 лет*
4.46%
10 лет*
7.69%

IEFA

1 день
3.24%
1 месяц
-7.92%
С начала года
1.20%
6 месяцев
5.69%
1 год
24.17%
3 года*
14.50%
5 лет*
7.80%
10 лет*
8.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

iShares Core MSCI EAFE ETF

Сравнение комиссий SCZ и IEFA

SCZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%.


Доходность на риск

SCZ vs. IEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCZ
Ранг доходности на риск SCZ: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ: 8383
Ранг коэф-та Мартина

IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCZ c IEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCZIEFADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.38

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

1.97

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

2.00

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.00

7.79

+1.21

SCZ vs. IEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCZ на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEFA равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCZ и IEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCZIEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.38

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.48

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.52

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.48

-0.23

Корреляция

Корреляция между SCZ и IEFA составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCZ и IEFA

Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности IEFA в 3.51%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
3.26%3.30%3.50%2.96%1.99%2.96%1.52%3.52%2.79%2.38%2.82%2.06%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
3.51%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%

Просадки

Сравнение просадок SCZ и IEFA

Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и IEFA.


Загрузка...

Показатели просадок


SCZIEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.86%

-34.78%

-27.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-11.50%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.87%

-30.41%

-6.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.07%

-34.78%

-6.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.53%

-8.15%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.17%

-6.74%

-6.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.95%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SCZ и IEFA

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) составляет 7.37%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что SCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SCZIEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

7.89%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

11.05%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

17.64%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

16.35%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

17.24%

+0.11%