PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCZ с IEFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCZ с IEFA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCZ (iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF) and IEFA (iShares Core MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - SCZ is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Small Cap Index, while IEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE IMI Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, SCZ returned 8.03%/yr vs 9.22%/yr for IEFA. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. SCZ charges 0.40%/yr vs 0.07%/yr for IEFA.

Доходность

Сравнение доходности SCZ и IEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCZ показывает доходность 9.56%, что значительно выше, чем у IEFA с доходностью 8.85%. За последние 10 лет акции SCZ уступали акциям IEFA по среднегодовой доходности: 8.03% против 9.22% соответственно.

SCZ

1 день
-0.72%
1 месяц
2.75%
С начала года
9.56%
6 месяцев
12.13%
1 год
24.04%
3 года*
16.13%
5 лет*
5.02%
10 лет*
8.03%

IEFA

1 день
-0.78%
1 месяц
3.43%
С начала года
8.85%
6 месяцев
11.45%
1 год
22.00%
3 года*
16.72%
5 лет*
8.07%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCZ и IEFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		9.56%32.08%1.52%12.98%-21.27%10.12%11.71%24.68%-17.64%32.72%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		8.85%32.08%3.26%17.95%-15.24%11.63%8.18%22.64%-14.14%26.57%

Correlation

The correlation between SCZ and IEFA is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2012 г.

0.95

The correlation between SCZ and IEFA has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCZ и IEFA

Секторы
SCZ
IEFA

Промышленность

24.6%
20.1%

Финансовые услуги

12.5%
22.5%

Потребительский циклический сектор

11.8%
8.0%

Сырьевые материалы

10.7%
7.0%

Недвижимость

10.3%
3.0%

Технологии

9.1%
10.8%

Здравоохранение

5.5%
9.5%

Потребительский защитный сектор

5.0%
6.6%

Коммуникационные услуги

4.1%
4.4%

Энергетика

3.7%
3.8%

Коммунальные услуги

2.8%
3.6%

Промышленность

SCZ
24.6%
IEFA
20.1%

Финансовые услуги

SCZ
12.5%
IEFA
22.5%

Потребительский циклический сектор

SCZ
11.8%
IEFA
8.0%

Сырьевые материалы

SCZ
10.7%
IEFA
7.0%

Недвижимость

SCZ
10.3%
IEFA
3.0%

Технологии

SCZ
9.1%
IEFA
10.8%

Здравоохранение

SCZ
5.5%
IEFA
9.5%

Потребительский защитный сектор

SCZ
5.0%
IEFA
6.6%

Коммуникационные услуги

SCZ
4.1%
IEFA
4.4%

Энергетика

SCZ
3.7%
IEFA
3.8%

Коммунальные услуги

SCZ
2.8%
IEFA
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

iShares Core MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с SCZ:
SCZ с VSSSCZ с AVDVSCZ с IWMSCZ с VPLSCZ с IDEVSCZ с ISCFSCZ с VWO
Часто сравнивают с IEFA:
IEFA с VEAIEFA с VXUSIEFA с EFAIEFA с FSPSXIEFA с IEMGIEFA с XEF.TOIEFA с IXUS

Доходность на риск

SCZ vs. IEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCZ
Ранг доходности на риск SCZ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCZ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ: 4848
Ранг коэф-та Мартина
IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCZ c IEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCZIEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.48

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.14

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

1.92

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.08

7.34

+0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCZ vs. IEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCZ на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEFA равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCZ и IEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCZIEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.48

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.49

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.53

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.51

-0.24

Просадки

Сравнение просадок SCZ и IEFA

Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и IEFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCZIEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.86%

-34.78%

-27.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-11.50%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.06%

-13.76%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.87%

-30.41%

-6.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.07%

-34.78%

-6.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-1.20%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.06%

-6.69%

-6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.01%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SCZ и IEFA

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) составляет 4.57%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что SCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCZIEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

4.86%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

12.42%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.47%

14.96%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

16.51%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

17.30%

+0.13%

Сравнение комиссий SCZ и IEFA

SCZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCZ и IEFA

Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности IEFA в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.26%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		3.01%3.30%3.50%2.96%1.99%2.96%1.52%3.52%2.79%2.38%2.82%2.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SCZ and IEFA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IEFA has higher volatility (4.86%) compared to SCZ (4.57%). In terms of maximum drawdown, SCZ dropped -61.86% vs IEFA's -34.78%.

On 10-year performance, IEFA leads with 9.22% vs 8.03% for SCZ. On fees, IEFA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SCZ has been the lower-risk option at 4.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IEFA has performed better with a 9.22% return vs 8.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEFA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.40% for SCZ.

IEFA has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 3.01% for SCZ.

SCZ is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while IEFA is Foreign Large Cap Equities. SCZ tracks MSCI EAFE Small Cap Index, while IEFA tracks MSCI EAFE IMI Index (Net). Their fees differ too: 0.40% for SCZ and 0.07% for IEFA.

SCZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCZ и IEFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор