PortfoliosLab logo
Сравнение SCZ с IEFA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCZ и IEFA составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SCZ и IEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%110.00%120.00%130.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
133.21%
127.24%
SCZ
IEFA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCZ:

0.68

IEFA:

0.70

Коэф-т Сортино

SCZ:

1.05

IEFA:

1.10

Коэф-т Омега

SCZ:

1.14

IEFA:

1.15

Коэф-т Кальмара

SCZ:

0.59

IEFA:

0.90

Коэф-т Мартина

SCZ:

2.27

IEFA:

2.62

Индекс Язвы

SCZ:

5.14%

IEFA:

4.70%

Дневная вол-ть

SCZ:

17.11%

IEFA:

17.63%

Макс. просадка

SCZ:

-61.86%

IEFA:

-34.79%

Текущая просадка

SCZ:

-7.66%

IEFA:

-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, SCZ показывает доходность 8.46%, что значительно ниже, чем у IEFA с доходностью 10.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCZ имеют среднегодовую доходность 5.12%, а акции IEFA немного впереди с 5.37%.


SCZ

С начала года

8.46%

1 месяц

0.46%

6 месяцев

5.35%

1 год

11.27%

5 лет

9.62%

10 лет

5.12%

IEFA

С начала года

10.66%

1 месяц

-0.26%

6 месяцев

5.81%

1 год

11.40%

5 лет

11.80%

10 лет

5.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCZ и IEFA

SCZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%.


График комиссии SCZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCZ: 0.40%
График комиссии IEFA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IEFA: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCZ и IEFA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCZ
Ранг риск-скорректированной доходности SCZ, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCZ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

IEFA
Ранг риск-скорректированной доходности IEFA, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEFA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCZ c IEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCZ, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SCZ: 0.68
IEFA: 0.70
Коэффициент Сортино SCZ, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCZ: 1.05
IEFA: 1.10
Коэффициент Омега SCZ, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SCZ: 1.14
IEFA: 1.15
Коэффициент Кальмара SCZ, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SCZ: 0.59
IEFA: 0.90
Коэффициент Мартина SCZ, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SCZ: 2.27
IEFA: 2.62

Показатель коэффициента Шарпа SCZ на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEFA равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCZ и IEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.68
0.70
SCZ
IEFA

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCZ и IEFA

Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности IEFA в 3.14%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
3.23%3.50%2.95%1.99%2.96%1.52%3.51%2.79%2.38%2.82%2.06%2.61%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
3.14%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%3.10%

Просадки

Сравнение просадок SCZ и IEFA

Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и IEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.66%
-1.12%
SCZ
IEFA

Волатильность

Сравнение волатильности SCZ и IEFA

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) составляет 10.57%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) волатильность равна 11.92%. Это указывает на то, что SCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.57%
11.92%
SCZ
IEFA