Сравнение SCZ с IEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).
SCZ и IEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small Cap Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCZ или IEFA.
Корреляция
Корреляция между SCZ и IEFA составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCZ и IEFA
Основные характеристики
SCZ:
0.25
IEFA:
0.35
SCZ:
0.44
IEFA:
0.57
SCZ:
1.05
IEFA:
1.07
SCZ:
0.19
IEFA:
0.47
SCZ:
0.72
IEFA:
1.09
SCZ:
4.86%
IEFA:
4.40%
SCZ:
14.23%
IEFA:
13.80%
SCZ:
-61.86%
IEFA:
-34.79%
SCZ:
-12.36%
IEFA:
-5.40%
Доходность по периодам
С начала года, SCZ показывает доходность 2.93%, что значительно ниже, чем у IEFA с доходностью 5.86%. За последние 10 лет акции SCZ уступали акциям IEFA по среднегодовой доходности: 4.83% против 5.21% соответственно.
SCZ
2.93%
-1.15%
-3.64%
2.76%
11.14%
4.83%
IEFA
5.86%
-2.41%
-1.22%
4.21%
12.71%
5.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCZ и IEFA
SCZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCZ и IEFA
SCZ
IEFA
Сравнение SCZ c IEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCZ и IEFA
Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности IEFA в 3.28%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 3.40% | 3.50% | 2.95% | 1.99% | 2.96% | 1.52% | 3.51% | 2.79% | 2.38% | 2.82% | 2.06% | 2.61% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.28% | 3.47% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% | 3.10% |
Просадки
Сравнение просадок SCZ и IEFA
Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и IEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCZ и IEFA
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) имеют волатильность 4.56% и 4.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.