Сравнение SCZ с IEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).
SCZ и IEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small Cap Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCZ или IEFA.
Доходность
Сравнение доходности SCZ и IEFA
Доходность по периодам
С начала года, SCZ показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у IEFA с доходностью 4.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCZ имеют среднегодовую доходность 5.35%, а акции IEFA немного отстают с 5.31%.
SCZ
1.77%
-5.32%
-2.30%
11.72%
3.13%
5.35%
IEFA
4.45%
-5.45%
-3.12%
11.23%
5.39%
5.31%
Основные характеристики
| SCZ | IEFA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.79 | 0.99 |
| Коэф-т Сортино | 1.17 | 1.44 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 0.46 | 1.46 |
| Коэф-т Мартина | 3.75 | 4.73 |
| Индекс Язвы | 2.91% | 2.70% |
| Дневная вол-ть | 13.89% | 12.82% |
| Макс. просадка | -61.86% | -34.78% |
| Текущая просадка | -14.64% | -8.30% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCZ и IEFA
SCZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%.
Корреляция
Корреляция между SCZ и IEFA составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCZ c IEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCZ и IEFA
Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности IEFA в 3.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 2.78% | 2.95% | 1.99% | 2.96% | 1.52% | 3.51% | 2.79% | 2.38% | 2.82% | 2.06% | 2.61% | 2.40% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.15% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% | 3.10% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок SCZ и IEFA
Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и IEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCZ и IEFA
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) имеют волатильность 3.93% и 3.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.