Сравнение SCZ с IEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).
SCZ и IEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small Cap Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCZ и IEFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCZ и IEFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 1.14% | 32.08% | 1.52% | 12.98% | -21.27% | 10.12% | 11.71% | 24.68% | -17.64% | 32.72% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 1.20% | 32.08% | 3.26% | 17.95% | -15.24% | 11.63% | 8.18% | 22.64% | -14.14% | 26.57% |
Доходность по периодам
С начала года, SCZ показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у IEFA с доходностью 1.20%. За последние 10 лет акции SCZ уступали акциям IEFA по среднегодовой доходности: 7.69% против 8.86% соответственно.
SCZ
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 27.73%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 7.69%
IEFA
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -7.92%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 7.80%
- 10 лет*
- 8.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCZ и IEFA
SCZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%.
Доходность на риск
SCZ vs. IEFA — Ранг доходности на риск
SCZ
IEFA
Сравнение SCZ c IEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCZ | IEFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.38 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 1.97 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.29 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.00 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 7.79 | +1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCZ | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.38 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.48 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.52 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.48 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между SCZ и IEFA составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCZ и IEFA
Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности IEFA в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 3.26% | 3.30% | 3.50% | 2.96% | 1.99% | 2.96% | 1.52% | 3.52% | 2.79% | 2.38% | 2.82% | 2.06% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.51% | 3.55% | 3.47% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок SCZ и IEFA
Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и IEFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCZ | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.86% | -34.78% | -27.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -11.50% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.87% | -30.41% | -6.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.07% | -34.78% | -6.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.53% | -8.15% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.17% | -6.74% | -6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.95% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCZ и IEFA
Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) составляет 7.37%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что SCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCZ | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 7.89% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.71% | 11.05% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.38% | 17.64% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.62% | 16.35% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.35% | 17.24% | +0.11% |