Сравнение ONGIX с DVY
ONGIX (JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A) and DVY (iShares Select Dividend ETF) are both funds - ONGIX is a Diversified Portfolio fund actively managed by JPMorgan, while DVY is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Dividend Index. ONGIX is actively managed, while DVY is passively managed. Over the past 10 years, ONGIX returned 9.66%/yr vs 10.49%/yr for DVY. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ONGIX charges 0.95%/yr vs 0.39%/yr for DVY.
Доходность
Сравнение доходности ONGIX и DVY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONGIX показывает доходность 5.32%, что значительно ниже, чем у DVY с доходностью 13.40%. За последние 10 лет акции ONGIX уступали акциям DVY по среднегодовой доходности: 9.66% против 10.49% соответственно.
ONGIX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- 14.69%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 9.66%
DVY
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 4.47%
- С начала года
- 13.40%
- 6 месяцев
- 12.29%
- 1 год
- 24.31%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение доходности по годам ONGIX и DVY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONGIX JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A | 5.32% | 13.92% | 11.36% | 17.26% | -14.81% | 14.68% | 16.97% | 20.64% | -6.57% | 16.70% |
DVY iShares Select Dividend ETF | 13.40% | 11.60% | 16.24% | 1.12% | 1.80% | 31.70% | -4.91% | 22.62% | -6.36% | 14.82% |
Correlation
The correlation between ONGIX and DVY is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2003 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between ONGIX and DVY has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONGIX vs. DVY — Ранг доходности на риск
ONGIX
DVY
Сравнение ONGIX c DVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ONGIX | DVY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.37 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 3.54 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.37 | 12.51 | -3.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ONGIX и DVY
Максимальная просадка ONGIX за все время составила -41.01%, что меньше максимальной просадки DVY в -62.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONGIX и DVY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONGIX | DVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.01% | -62.59% | +21.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.85% | -6.89% | +0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.43% | -16.00% | +4.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.47% | -17.54% | -2.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.83% | -41.59% | +15.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | 0.00% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.54% | -8.78% | +3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 1.95% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONGIX и DVY
JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с iShares Select Dividend ETF (DVY) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что ONGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONGIX | DVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 2.94% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.41% | 7.54% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.08% | 11.16% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.19% | 15.22% | -4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.87% | 18.01% | -6.14% |
Сравнение комиссий ONGIX и DVY
ONGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DVY в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONGIX и DVY
Дивидендная доходность ONGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности DVY в 3.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVY iShares Select Dividend ETF | 3.30% | 3.65% | 3.65% | 3.82% | 3.43% | 3.12% | 3.66% | 3.41% | 3.58% | 3.00% | 3.04% | 3.45% |
ONGIX JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A | 4.37% | 4.56% | 4.25% | 3.17% | 7.44% | 4.74% | 7.10% | 7.23% | 8.43% | 8.34% | 4.42% | 5.45% |
Часто задаваемые вопросы
ONGIX and DVY have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ONGIX has higher volatility (3.64%) compared to DVY (2.94%). In terms of maximum drawdown, ONGIX dropped -41.01% vs DVY's -62.59%.
DVY currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ONGIX и DVY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор