PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDADX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDADX с VUG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VDADX (Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both funds - VDADX is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VDADX returned 13.05%/yr vs 17.95%/yr for VUG. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VDADX charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности VDADX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDADX показывает доходность 6.53%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 6.14%. За последние 10 лет акции VDADX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 13.05% против 17.95% соответственно.

VDADX

1 день
-1.36%
1 месяц
2.28%
С начала года
6.53%
6 месяцев
6.41%
1 год
18.22%
3 года*
16.23%
5 лет*
10.38%
10 лет*
13.05%

VUG

1 день
0.33%
1 месяц
-0.73%
С начала года
6.14%
6 месяцев
5.11%
1 год
23.11%
3 года*
24.71%
5 лет*
14.33%
10 лет*
17.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDADX и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		6.53%14.17%16.99%14.44%-9.80%23.59%15.47%29.68%-2.06%22.22%
VUG
Vanguard Growth ETF		6.14%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between VDADX and VUG is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2013 г.

0.80

The correlation between VDADX and VUG shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VDADX и VUG

Секторы
VDADX
VUG

Технологии

26.2%
53.5%

Финансовые услуги

20.6%
4.3%

Здравоохранение

16.5%
4.6%

Промышленность

11.8%
3.6%

Потребительский защитный сектор

10.1%
1.5%

Потребительский циклический сектор

4.7%
12.2%

Энергетика

3.5%
0.4%

Сырьевые материалы

3.5%
0.6%

Коммунальные услуги

3.2%
0.9%

Коммуникационные услуги

0.5%
17.3%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

VDADX
26.2%
VUG
53.5%

Финансовые услуги

VDADX
20.6%
VUG
4.3%

Здравоохранение

VDADX
16.5%
VUG
4.6%

Промышленность

VDADX
11.8%
VUG
3.6%

Потребительский защитный сектор

VDADX
10.1%
VUG
1.5%

Потребительский циклический сектор

VDADX
4.7%
VUG
12.2%

Энергетика

VDADX
3.5%
VUG
0.4%

Сырьевые материалы

VDADX
3.5%
VUG
0.6%

Коммунальные услуги

VDADX
3.2%
VUG
0.9%

Коммуникационные услуги

VDADX
0.5%
VUG
17.3%

Недвижимость

VDADX

-

VUG
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с VDADX:
VDADX с VIGVDADX с VDIGXVDADX с VFIAXVDADX с SCHDVDADX с VVIAXVDADX с VTSAXVDADX с VYM
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

VDADX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDADX
Ранг доходности на риск VDADX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDADX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDADX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDADX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDADX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDADX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDADX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDADXVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.43

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
1.95

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

1.40

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.65

4.90

+4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDADX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDADX на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDADX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDADXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.43

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.65

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.84

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.61

+0.15

Просадки

Сравнение просадок VDADX и VUG

Максимальная просадка VDADX за все время составила -31.70%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDADX и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDADXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.70%

-50.68%

+18.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-16.53%

+8.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-22.85%

+7.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.42%

-35.61%

+15.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.70%

-35.61%

+3.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-4.52%

+3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.40%

-7.09%

+3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

4.73%

-2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности VDADX и VUG

Текущая волатильность для Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) составляет 2.55%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что VDADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDADXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

5.17%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

12.68%

-4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.16%

16.25%

-6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.28%

22.28%

-8.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

21.48%

-5.28%

Сравнение комиссий VDADX и VUG

VDADX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDADX и VUG

Дивидендная доходность VDADX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности VUG в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		1.46%1.60%1.71%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.38%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

VDADX and VUG have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUG has higher volatility (5.17%) compared to VDADX (2.55%). In terms of maximum drawdown, VDADX dropped -31.70% vs VUG's -50.68%.

VDADX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDADX и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор