PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVY с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVY с XMMO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DVY (iShares Select Dividend ETF) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - DVY is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Dividend Index, while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DVY returned 10.10%/yr vs 19.50%/yr for XMMO. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVY charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.

Доходность

Сравнение доходности DVY и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Select Dividend ETF (DVY) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVY показывает доходность 10.24%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 19.66%. За последние 10 лет акции DVY уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 10.10% против 19.50% соответственно.

DVY

1 день
-0.64%
1 месяц
1.40%
С начала года
10.24%
6 месяцев
11.57%
1 год
21.73%
3 года*
15.00%
5 лет*
8.74%
10 лет*
10.10%

XMMO

1 день
0.46%
1 месяц
-0.10%
С начала года
19.66%
6 месяцев
19.51%
1 год
31.14%
3 года*
29.91%
5 лет*
15.72%
10 лет*
19.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVY и XMMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVY
iShares Select Dividend ETF		10.24%11.60%16.24%1.12%1.80%31.70%-4.91%22.62%-6.36%14.82%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		19.66%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%

Correlation

The correlation between DVY and XMMO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2005 г.

0.70

Over the past year, the correlation between DVY and XMMO has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DVY и XMMO

Секторы
DVY
XMMO

Финансовые услуги

24.9%
2.4%

Коммунальные услуги

24.2%
5.8%

Потребительский защитный сектор

13.5%
0.5%

Потребительский циклический сектор

9.4%
4.6%

Энергетика

9.1%
7.7%

Коммуникационные услуги

6.0%
1.6%

Здравоохранение

5.0%
6.3%

Технологии

3.4%
16.7%

Сырьевые материалы

2.3%
7.2%

Промышленность

2.1%
41.1%

Недвижимость

-

6.1%

Финансовые услуги

DVY
24.9%
XMMO
2.4%

Коммунальные услуги

DVY
24.2%
XMMO
5.8%

Потребительский защитный сектор

DVY
13.5%
XMMO
0.5%

Потребительский циклический сектор

DVY
9.4%
XMMO
4.6%

Энергетика

DVY
9.1%
XMMO
7.7%

Коммуникационные услуги

DVY
6.0%
XMMO
1.6%

Здравоохранение

DVY
5.0%
XMMO
6.3%

Технологии

DVY
3.4%
XMMO
16.7%

Сырьевые материалы

DVY
2.3%
XMMO
7.2%

Промышленность

DVY
2.1%
XMMO
41.1%

Недвижимость

DVY

-

XMMO
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Select Dividend ETF

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с DVY:
DVY с SCHDDVY с HDVDVY с VYMDVY с DGRODVY с VIGDVY с SPYDDVY с VOO
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с RFV

Доходность на риск

DVY vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVY
Ранг доходности на риск DVY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVY: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVY: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVY c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Select Dividend ETF (DVY) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVYXMMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.63

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.29

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

3.75

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.16

15.23

-4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVY vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVY на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMMO равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVY и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVYXMMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.63

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.73

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.88

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.57

-0.09

Просадки

Сравнение просадок DVY и XMMO

Максимальная просадка DVY за все время составила -62.59%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVY и XMMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVYXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.59%

-55.37%

-7.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.89%

-8.34%

+1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.00%

-24.93%

+8.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.54%

-27.91%

+10.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.59%

-36.74%

-4.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-3.69%

+2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.79%

-9.45%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.07%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DVY и XMMO

Текущая волатильность для iShares Select Dividend ETF (DVY) составляет 2.70%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что DVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVYXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

7.70%

-5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

16.07%

-8.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.11%

19.18%

-8.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

21.52%

-6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

22.31%

-4.29%

Сравнение комиссий DVY и XMMO

DVY берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVY и XMMO

Дивидендная доходность DVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности XMMO в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVY
iShares Select Dividend ETF		3.40%3.65%3.65%3.82%3.43%3.12%3.66%3.41%3.58%3.00%3.04%3.45%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.62%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

DVY and XMMO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMMO has higher volatility (7.70%) compared to DVY (2.70%). In terms of maximum drawdown, DVY dropped -62.59% vs XMMO's -55.37%.

On 10-year performance, XMMO leads with 19.50% vs 10.10% for DVY. On fees, XMMO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DVY has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XMMO has performed better with a 19.50% return vs 10.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMMO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for DVY.

DVY has the higher dividend yield at 3.40%, compared with 0.62% for XMMO.

DVY is categorized as Large Cap Value Equities, while XMMO is Momentum. DVY tracks Dow Jones U.S. Select Dividend Index, while XMMO tracks S&P MidCap 400 Momentum Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for DVY and 0.35% for XMMO.

DVY currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVY и XMMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор