PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUG с BBVSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUG с BBVSX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VUG (Vanguard Growth ETF) and BBVSX (Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund) are both funds - VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index, while BBVSX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Bridge Builder. Over the past 10 years, VUG returned 17.95%/yr vs 8.83%/yr for BBVSX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUG charges 0.03%/yr vs 0.41%/yr for BBVSX.

Доходность

Сравнение доходности VUG и BBVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth ETF (VUG) и Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund (BBVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUG показывает доходность 6.14%, что значительно ниже, чем у BBVSX с доходностью 11.31%. За последние 10 лет акции VUG превзошли акции BBVSX по среднегодовой доходности: 17.95% против 8.83% соответственно.

VUG

1 день
0.33%
1 месяц
-0.73%
С начала года
6.14%
6 месяцев
5.11%
1 год
23.11%
3 года*
24.71%
5 лет*
14.33%
10 лет*
17.95%

BBVSX

1 день
-1.53%
1 месяц
0.13%
С начала года
11.31%
6 месяцев
-0.32%
1 год
10.04%
3 года*
10.89%
5 лет*
5.20%
10 лет*
8.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUG и BBVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUG
Vanguard Growth ETF		6.14%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%
BBVSX
Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund		11.31%-2.25%10.61%15.05%-9.75%28.14%6.07%28.04%-14.47%12.65%

Correlation

The correlation between VUG and BBVSX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2015 г.

0.67

Over the past year, the correlation between VUG and BBVSX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth ETF

Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO
Часто сравнивают с BBVSX:
BBVSX с DHTAXBBVSX с JVMIXBBVSX с VFVABBVSX с FSSNXBBVSX с IVOVBBVSX с FSMDXBBVSX с VBR

Доходность на риск

VUG vs. BBVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
BBVSX
Ранг доходности на риск BBVSX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBVSX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBVSX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBVSX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBVSX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBVSX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUG c BBVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund (BBVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUGBBVSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
0.66

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
0.97

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.14

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

0.89

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

2.20

+2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUG vs. BBVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUG на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа BBVSX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUG и BBVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUGBBVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.66

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.27

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.42

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.38

+0.23

Просадки

Сравнение просадок VUG и BBVSX

Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки BBVSX в -43.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и BBVSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUGBBVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.68%

-43.42%

-7.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-13.05%

-3.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-23.25%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

-23.25%

-12.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-43.42%

+7.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-3.07%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-6.17%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

5.20%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности VUG и BBVSX

Vanguard Growth ETF (VUG) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund (BBVSX) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что VUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUGBBVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

4.11%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

14.11%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

17.49%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.28%

19.34%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

21.01%

+0.47%

Сравнение комиссий VUG и BBVSX

VUG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BBVSX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUG и BBVSX

Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как BBVSX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBVSX
Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund		0.00%0.00%6.75%3.88%7.57%10.92%2.38%1.32%5.03%1.18%0.82%0.68%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.38%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

VUG and BBVSX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUG has higher volatility (5.17%) compared to BBVSX (4.11%). In terms of maximum drawdown, VUG dropped -50.68% vs BBVSX's -43.42%.

VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUG и BBVSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор