PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEU с DFISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEU с DFISX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) and DFISX (DFA International Small Company Portfolio) are both funds - VEU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE All-World ex US Index, while DFISX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, VEU returned 9.86%/yr vs 7.92%/yr for DFISX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VEU charges 0.04%/yr vs 0.39%/yr for DFISX.

Доходность

Сравнение доходности VEU и DFISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEU показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у DFISX с доходностью 6.48%. За последние 10 лет акции VEU превзошли акции DFISX по среднегодовой доходности: 9.86% против 7.92% соответственно.

VEU

1 день
0.90%
1 месяц
-1.72%
С начала года
11.45%
6 месяцев
13.84%
1 год
27.37%
3 года*
18.27%
5 лет*
8.16%
10 лет*
9.86%

DFISX

1 день
-2.33%
1 месяц
-2.44%
С начала года
6.48%
6 месяцев
9.54%
1 год
21.99%
3 года*
17.56%
5 лет*
6.48%
10 лет*
7.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEU и DFISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		11.45%32.35%5.56%15.84%-15.58%8.27%11.10%21.83%-14.18%27.40%
DFISX
DFA International Small Company Portfolio		6.48%36.35%3.76%14.46%-17.13%10.71%9.27%24.18%-19.42%24.78%

Correlation

The correlation between VEU and DFISX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2007 г.

0.91

The correlation between VEU and DFISX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

DFA International Small Company Portfolio

Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI
Часто сравнивают с DFISX:
DFISX с DISVXDFISX с DFISDFISX с VTMGXDFISX с FNDCDFISX с VTIAXDFISX с AVDVDFISX с DFIVX

Доходность на риск

VEU vs. DFISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 5858
Ранг коэф-та Мартина
DFISX
Ранг доходности на риск DFISX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFISX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFISX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFISX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFISX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFISX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEU c DFISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEUDFISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.59

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.25

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

1.85

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.28

6.79

+2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEU vs. DFISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEU на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFISX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEU и DFISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEUDFISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.59

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.41

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.49

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.46

-0.21

Просадки

Сравнение просадок VEU и DFISX

Максимальная просадка VEU за все время составила -61.52%, примерно равная максимальной просадке DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEU и DFISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEUDFISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.52%

-60.66%

-0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-11.96%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

-13.68%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.31%

-35.06%

+5.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

-43.00%

+8.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-4.16%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.13%

-11.64%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.25%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VEU и DFISX

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с DFA International Small Company Portfolio (DFISX) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что VEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEUDFISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

3.95%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.65%

11.30%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

13.94%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

15.92%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

16.21%

+1.04%

Сравнение комиссий VEU и DFISX

VEU берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DFISX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEU и DFISX

Дивидендная доходность VEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности DFISX в 2.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFISX
DFA International Small Company Portfolio		2.95%3.19%3.39%3.01%3.51%3.06%1.71%4.54%7.74%1.27%4.44%4.47%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.68%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Часто задаваемые вопросы

VEU and DFISX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEU has higher volatility (6.07%) compared to DFISX (3.95%). In terms of maximum drawdown, VEU dropped -61.52% vs DFISX's -60.66%.

VEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEU и DFISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор