PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJR с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJR с SCHB

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) and SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) are both exchange-traded funds - IJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index, while SCHB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IJR returned 10.61%/yr vs 14.83%/yr for SCHB. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IJR charges 0.06%/yr vs 0.03%/yr for SCHB.

Доходность

Сравнение доходности IJR и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJR показывает доходность 15.49%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью 9.14%. За последние 10 лет акции IJR уступали акциям SCHB по среднегодовой доходности: 10.61% против 14.83% соответственно.

IJR

1 день
0.65%
1 месяц
0.17%
С начала года
15.49%
6 месяцев
15.12%
1 год
30.47%
3 года*
13.78%
5 лет*
5.37%
10 лет*
10.61%

SCHB

1 день
0.35%
1 месяц
0.46%
С начала года
9.14%
6 месяцев
9.03%
1 год
24.95%
3 года*
21.09%
5 лет*
12.31%
10 лет*
14.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJR и SCHB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		15.49%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%22.82%-8.51%13.15%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		9.14%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%20.76%30.79%-5.43%21.20%

Correlation

The correlation between IJR and SCHB is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2009 г.

0.86

The correlation between IJR and SCHB has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJR и SCHB

Секторы
IJR
SCHB

Финансовые услуги

16.8%
12.2%

Промышленность

15.5%
9.4%

Технологии

15.5%
34.4%

Потребительский циклический сектор

13.4%
10.1%

Здравоохранение

11.1%
8.9%

Недвижимость

7.6%
2.4%

Энергетика

5.9%
3.7%

Сырьевые материалы

5.1%
2.0%

Коммуникационные услуги

3.6%
10.1%

Потребительский защитный сектор

3.5%
4.6%

Коммунальные услуги

2.0%
2.3%

Финансовые услуги

IJR
16.8%
SCHB
12.2%

Промышленность

IJR
15.5%
SCHB
9.4%

Технологии

IJR
15.5%
SCHB
34.4%

Потребительский циклический сектор

IJR
13.4%
SCHB
10.1%

Здравоохранение

IJR
11.1%
SCHB
8.9%

Недвижимость

IJR
7.6%
SCHB
2.4%

Энергетика

IJR
5.9%
SCHB
3.7%

Сырьевые материалы

IJR
5.1%
SCHB
2.0%

Коммуникационные услуги

IJR
3.6%
SCHB
10.1%

Потребительский защитный сектор

IJR
3.5%
SCHB
4.6%

Коммунальные услуги

IJR
2.0%
SCHB
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJSIJR с IJHIJR с SCHAIJR с VBR
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Доходность на риск

IJR vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJR c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJRSCHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.02

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.73

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

2.81

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.72

12.80

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJR vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJR на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHB равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJR и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJRSCHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.02

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.72

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.81

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.82

-0.39

Просадки

Сравнение просадок IJR и SCHB

Максимальная просадка IJR за все время составила -58.15%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJR и SCHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJRSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.15%

-35.27%

-22.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-8.91%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.02%

-19.34%

-8.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.02%

-25.41%

-2.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.36%

-35.27%

-9.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-2.63%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-4.11%

-5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

1.95%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности IJR и SCHB

iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что IJR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJRSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

3.93%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

9.57%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

12.41%

+5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.42%

17.28%

+4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.92%

18.34%

+4.58%

Сравнение комиссий IJR и SCHB

IJR берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJR и SCHB

Дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности SCHB в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.15%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.04%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Часто задаваемые вопросы

IJR and SCHB have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJR has higher volatility (4.73%) compared to SCHB (3.93%). In terms of maximum drawdown, IJR dropped -58.15% vs SCHB's -35.27%.

On 10-year performance, SCHB leads with 14.83% vs 10.61% for IJR. On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHB has been the lower-risk option at 3.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHB has performed better with a 14.83% return vs 10.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.06% for IJR.

IJR has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 1.04% for SCHB.

IJR is categorized as Small Cap Blend Equities, while SCHB is Large Cap Blend Equities. IJR tracks S&P SmallCap 600 Index, while SCHB tracks Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.06% for IJR and 0.03% for SCHB.

SCHB currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJR и SCHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор