PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USHY с BRHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USHY с BRHYX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и BlackRock High Yield K (BRHYX).

USHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained. Фонд был запущен 25 окт. 2017 г.. BRHYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 янв. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности USHY и BRHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и BlackRock High Yield K (BRHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USHY и BRHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		0.14%8.81%8.45%12.73%-11.18%5.02%6.17%14.24%-2.41%0.16%
BRHYX
BlackRock High Yield K		-0.73%9.44%8.65%13.26%-11.18%5.47%5.98%15.65%-2.67%0.82%

Доходность по периодам

С начала года, USHY показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у BRHYX с доходностью -0.73%.

USHY

1 день
0.19%
1 месяц
-0.24%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.28%
1 год
7.26%
3 года*
8.52%
5 лет*
4.25%
10 лет*
—

BRHYX

1 день
0.42%
1 месяц
-0.98%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
0.93%
1 год
7.43%
3 года*
8.75%
5 лет*
4.35%
10 лет*
6.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

BlackRock High Yield K

Часто сравнивают с USHY:
USHY с HYGUSHY с SPHYUSHY с HYSUSHY с JNKUSHY с BKLNUSHY с SPYUSHY с HYLB
Часто сравнивают с BRHYX:
BRHYX с VFIAXBRHYX с VBILXBRHYX с VWEAXBRHYX с FXNAXBRHYX с IHYA.LBRHYX с TLTBRHYX с IVV

Сравнение комиссий USHY и BRHYX

USHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BRHYX в 0.48%.

BRHYX
BlackRock High Yield K
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

USHY vs. BRHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USHY
Ранг доходности на риск USHY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BRHYX
Ранг доходности на риск BRHYX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRHYX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRHYX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRHYX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRHYX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRHYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USHY c BRHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и BlackRock High Yield K (BRHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USHYBRHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.90

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.71

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.43

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.38

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.61

10.88

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USHY vs. BRHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USHY на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа BRHYX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USHY и BRHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USHYBRHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.90

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.84

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.22

-0.65

Корреляция

Корреляция между USHY и BRHYX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USHY и BRHYX

Дивидендная доходность USHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, что больше доходности BRHYX в 6.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		6.93%6.79%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%0.00%0.00%
BRHYX
BlackRock High Yield K		6.68%7.14%7.56%6.20%4.98%4.80%5.22%5.82%6.48%5.92%6.03%6.42%

Просадки

Сравнение просадок USHY и BRHYX

Максимальная просадка USHY за все время составила -22.44%, что меньше максимальной просадки BRHYX в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHY и BRHYX.

Загрузка...

Показатели просадок

USHYBRHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.44%

-34.77%

+12.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-2.40%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.56%

-15.29%

-0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-1.29%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-2.75%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.71%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности USHY и BRHYX

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с BlackRock High Yield K (BRHYX) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что USHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USHYBRHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

1.53%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

2.43%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.52%

4.01%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.32%

5.23%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.32%

5.93%

+2.39%