PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHB с VDADX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHB с VDADX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) and VDADX (Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares) are both funds - SCHB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index, while VDADX is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHB returned 14.83%/yr vs 13.05%/yr for VDADX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SCHB charges 0.03%/yr vs 0.07%/yr for VDADX.

Доходность

Сравнение доходности SCHB и VDADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHB показывает доходность 9.14%, что значительно выше, чем у VDADX с доходностью 6.53%. За последние 10 лет акции SCHB превзошли акции VDADX по среднегодовой доходности: 14.83% против 13.05% соответственно.

SCHB

1 день
0.35%
1 месяц
0.46%
С начала года
9.14%
6 месяцев
9.03%
1 год
24.95%
3 года*
21.09%
5 лет*
12.31%
10 лет*
14.83%

VDADX

1 день
-1.36%
1 месяц
2.28%
С начала года
6.53%
6 месяцев
6.41%
1 год
18.22%
3 года*
16.23%
5 лет*
10.38%
10 лет*
13.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHB и VDADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		9.14%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%20.76%30.79%-5.43%21.20%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		6.53%14.17%16.99%14.44%-9.80%23.59%15.47%29.68%-2.06%22.22%

Correlation

The correlation between SCHB and VDADX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2013 г.

0.91

The correlation between SCHB and VDADX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHB и VDADX

Секторы
SCHB
VDADX

Технологии

34.4%
26.2%

Финансовые услуги

12.2%
20.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%
4.7%

Коммуникационные услуги

10.1%
0.5%

Промышленность

9.4%
11.8%

Здравоохранение

8.9%
16.5%

Потребительский защитный сектор

4.6%
10.1%

Энергетика

3.7%
3.5%

Недвижимость

2.4%

-

Коммунальные услуги

2.3%
3.2%

Сырьевые материалы

2.0%
3.5%

Технологии

SCHB
34.4%
VDADX
26.2%

Финансовые услуги

SCHB
12.2%
VDADX
20.6%

Потребительский циклический сектор

SCHB
10.1%
VDADX
4.7%

Коммуникационные услуги

SCHB
10.1%
VDADX
0.5%

Промышленность

SCHB
9.4%
VDADX
11.8%

Здравоохранение

SCHB
8.9%
VDADX
16.5%

Потребительский защитный сектор

SCHB
4.6%
VDADX
10.1%

Энергетика

SCHB
3.7%
VDADX
3.5%

Недвижимость

SCHB
2.4%
VDADX

-

Коммунальные услуги

SCHB
2.3%
VDADX
3.2%

Сырьевые материалы

SCHB
2.0%
VDADX
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Broad Market ETF

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY
Часто сравнивают с VDADX:
VDADX с VIGVDADX с VDIGXVDADX с VFIAXVDADX с SCHDVDADX с VVIAXVDADX с VTSAXVDADX с VYM

Доходность на риск

SCHB vs. VDADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VDADX
Ранг доходности на риск VDADX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDADX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDADX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDADX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDADX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDADX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHB c VDADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHBVDADXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.87

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.71

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

2.39

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.80

9.65

+3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHB vs. VDADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHB на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDADX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHB и VDADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHBVDADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.87

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.73

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.81

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.76

+0.07

Просадки

Сравнение просадок SCHB и VDADX

Максимальная просадка SCHB за все время составила -35.27%, что больше максимальной просадки VDADX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHB и VDADX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHBVDADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.27%

-31.70%

-3.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-7.93%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.34%

-14.95%

-4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

-20.42%

-4.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.27%

-31.70%

-3.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-1.36%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-3.40%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.96%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHB и VDADX

Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что SCHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHBVDADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

2.55%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

7.70%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

10.16%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

14.28%

+3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

16.20%

+2.14%

Сравнение комиссий SCHB и VDADX

SCHB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VDADX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHB и VDADX

Дивидендная доходность SCHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности VDADX в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.04%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		1.46%1.60%1.71%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

SCHB and VDADX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHB has higher volatility (3.93%) compared to VDADX (2.55%). In terms of maximum drawdown, SCHB dropped -35.27% vs VDADX's -31.70%.

SCHB currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHB и VDADX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор