PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBVSX с IJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBVSX с IJR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BBVSX (Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund) and IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) are both funds - BBVSX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Bridge Builder, while IJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. Over the past 10 years, BBVSX returned 9.36%/yr vs 11.16%/yr for IJR. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. BBVSX charges 0.41%/yr vs 0.06%/yr for IJR.

Доходность

Сравнение доходности BBVSX и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund (BBVSX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBVSX показывает доходность 13.98%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 19.73%. За последние 10 лет акции BBVSX уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 9.36% против 11.16% соответственно.

BBVSX

1 день
2.13%
1 месяц
3.94%
С начала года
13.98%
6 месяцев
0.19%
1 год
12.04%
3 года*
11.30%
5 лет*
5.67%
10 лет*
9.36%

IJR

1 день
0.97%
1 месяц
6.20%
С начала года
19.73%
6 месяцев
16.47%
1 год
34.35%
3 года*
14.75%
5 лет*
6.25%
10 лет*
11.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBVSX и IJR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBVSX
Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund		13.98%-2.25%10.61%15.05%-9.75%28.14%6.07%28.04%-14.47%12.65%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		19.73%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%22.82%-8.51%13.15%

Correlation

The correlation between BBVSX and IJR is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2015 г.

0.95

The correlation between BBVSX and IJR has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с BBVSX:
BBVSX с DHTAXBBVSX с JVMIXBBVSX с VFVABBVSX с FSSNXBBVSX с IVOVBBVSX с FSMDXBBVSX с VBR
Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJSIJR с IJHIJR с SCHAIJR с VBR

Доходность на риск

BBVSX vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBVSX
Ранг доходности на риск BBVSX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBVSX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBVSX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBVSX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBVSX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBVSX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBVSX c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund (BBVSX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBVSXIJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
1.94

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
2.80

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.33

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

3.97

-3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.39

13.35

-10.96

BBVSX vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBVSX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа IJR равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBVSX и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBVSX и IJR

Максимальная просадка BBVSX за все время составила -43.42%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBVSX и IJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBVSXIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.42%

-58.15%

+14.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-8.68%

-4.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.25%

-28.02%

+4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.25%

-28.02%

+4.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.42%

-44.36%

+0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

0.00%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-9.27%

+3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

2.59%

+2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности BBVSX и IJR

Текущая волатильность для Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund (BBVSX) составляет 4.55%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что BBVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBVSXIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

5.18%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.20%

11.97%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.65%

17.76%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.37%

21.43%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

22.92%

-1.90%

Сравнение комиссий BBVSX и IJR

BBVSX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBVSX и IJR

BBVSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBVSX
Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund		0.00%0.00%6.75%3.88%7.57%10.92%2.38%1.32%5.03%1.18%0.82%0.68%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.11%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, BBVSX and IJR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IJR has higher volatility (5.18%) compared to BBVSX (4.55%). In terms of maximum drawdown, BBVSX dropped -43.42% vs IJR's -58.15%.

IJR currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBVSX и IJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор