PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONGIX с FTBFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONGIX с FTBFX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ONGIX (JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A) and FTBFX (Fidelity Total Bond Fund) are both mutual funds - ONGIX is a Diversified Portfolio fund actively managed by JPMorgan, while FTBFX is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 10 years, ONGIX returned 9.35%/yr vs 2.41%/yr for FTBFX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. ONGIX charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for FTBFX.

Доходность

Сравнение доходности ONGIX и FTBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONGIX показывает доходность 4.42%, что значительно выше, чем у FTBFX с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции ONGIX превзошли акции FTBFX по среднегодовой доходности: 9.35% против 2.41% соответственно.

ONGIX

1 день
-1.96%
1 месяц
-0.59%
С начала года
4.42%
6 месяцев
4.77%
1 год
14.56%
3 года*
13.18%
5 лет*
6.80%
10 лет*
9.35%

FTBFX

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.58%
С начала года
0.04%
6 месяцев
0.39%
1 год
5.31%
3 года*
4.62%
5 лет*
0.58%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONGIX и FTBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONGIX
JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A		4.42%13.92%11.36%17.26%-14.81%14.68%16.97%20.64%-6.57%16.70%
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		0.04%7.50%2.13%7.25%-13.58%-0.44%9.34%9.89%-0.66%4.19%

Correlation

The correlation between ONGIX and FTBFX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2002 г.

-0.02

The correlation between ONGIX and FTBFX shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A

Fidelity Total Bond Fund

Часто сравнивают с ONGIX:
ONGIX с VOOONGIX с JEPIXONGIX с BWBIXONGIX с IOEZXONGIX с AVEFXONGIX с CONWXONGIX с FRGAX
Часто сравнивают с FTBFX:
FTBFX с FXNAXFTBFX с FBNDFTBFX с BNDFTBFX с VBTLXFTBFX с FBNDXFTBFX с FIPDXFTBFX с FTHRX

Доходность на риск

ONGIX vs. FTBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONGIX
Ранг доходности на риск ONGIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONGIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONGIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONGIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONGIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONGIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FTBFX
Ранг доходности на риск FTBFX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTBFX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBFX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBFX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBFX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBFX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONGIX c FTBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONGIXFTBFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.24

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
1.84

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.22

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

1.65

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.45

4.97

+4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONGIX vs. FTBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONGIX на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа FTBFX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONGIX и FTBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONGIXFTBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.24

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.10

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.51

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.92

-0.33

Просадки

Сравнение просадок ONGIX и FTBFX

Максимальная просадка ONGIX за все время составила -41.01%, что больше максимальной просадки FTBFX в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONGIX и FTBFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONGIXFTBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.01%

-18.25%

-22.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-2.89%

-3.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.43%

-5.82%

-5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.47%

-18.25%

-2.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.83%

-18.25%

-7.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-1.82%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-2.32%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

0.96%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ONGIX и FTBFX

JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что ONGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONGIXFTBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

1.39%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

2.81%

+4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.87%

3.85%

+5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.15%

5.67%

+5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.86%

4.73%

+7.13%

Сравнение комиссий ONGIX и FTBFX

ONGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FTBFX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONGIX и FTBFX

Дивидендная доходность ONGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что сопоставимо с доходностью FTBFX в 4.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		4.38%4.36%4.15%4.15%2.54%1.89%5.22%3.03%3.19%2.97%3.61%3.30%
ONGIX
JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A		4.41%4.56%4.25%3.17%7.44%4.74%7.10%7.23%8.43%8.34%4.42%5.45%

Часто задаваемые вопросы

ONGIX and FTBFX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONGIX has higher volatility (3.12%) compared to FTBFX (1.39%). In terms of maximum drawdown, ONGIX dropped -41.01% vs FTBFX's -18.25%.

ONGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONGIX и FTBFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор