PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Total Bond Fund (FTBFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Total Bond Fund (FTBFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US31617K8817

CUSIP

31617K881

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

15 окт. 2002 г.

Категория

Total Bond Market

Домашняя страница

fundresearch.fidelity.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FTBFX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
FTBFX с FXNAX FTBFX с FBND FTBFX с VBTLX FTBFX с BND FTBFX с FBNDX FTBFX с SWAGX FTBFX с JPST FTBFX с FTHRX FTBFX с FIPDX FTBFX с AGG
Популярные сравнения:
FTBFX с FXNAX FTBFX с FBND FTBFX с VBTLX FTBFX с BND FTBFX с FBNDX FTBFX с SWAGX FTBFX с JPST FTBFX с FTHRX FTBFX с FIPDX FTBFX с AGG

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) показал доход в 1.86% с начала года и 4.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FTBFX составила 2.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.

FTBFX

С начала года

1.86%

1 месяц

0.57%

6 месяцев

1.87%

1 год

4.68%

5 лет

0.82%

10 лет

2.36%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FTBFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.68%2.25%-0.15%0.15%-1.05%1.86%
20240.40%-1.13%0.53%-1.92%1.68%0.64%2.68%1.15%1.64%-2.20%0.84%-1.34%2.88%
20234.03%-2.18%1.84%0.31%-0.57%0.13%0.25%-0.59%-2.68%-1.35%4.65%3.49%7.24%
2022-1.89%-1.22%-2.42%-3.94%0.14%-2.48%2.58%-2.00%-4.37%-0.87%3.73%-1.02%-13.20%
2021-0.43%-1.18%-1.09%0.90%0.36%0.99%1.07%-0.01%-0.82%0.08%0.08%-0.01%-0.09%
20201.89%1.11%-3.45%2.82%1.58%1.37%2.24%-0.24%-0.17%-0.39%1.70%0.65%9.34%
20191.74%0.25%1.82%0.36%1.31%1.38%0.34%2.10%-0.40%0.42%-0.05%0.24%9.88%
2018-0.72%-0.94%0.29%-0.42%0.43%-0.19%0.47%0.43%-0.35%-0.92%0.19%1.10%-0.67%
20170.53%0.76%0.03%0.77%0.69%-0.16%0.59%0.78%-0.26%0.07%-0.07%0.41%4.20%
20160.57%0.54%2.10%1.28%-0.04%1.64%1.25%0.31%0.22%-0.45%-2.20%0.54%5.86%
20151.95%-0.43%0.42%-0.05%-0.23%-1.16%0.63%-0.60%-0.13%0.62%-0.32%-1.04%-0.40%
20141.40%0.80%-0.04%0.80%1.17%0.14%-0.33%1.08%-0.80%0.98%0.61%-0.35%5.56%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FTBFX составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FTBFX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTBFX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBFX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBFX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBFX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBFX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Total Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.89
  • За 5 лет: 0.15
  • За 10 лет: 0.51
  • За всё время: 0.92

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Total Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.42$0.42$0.40$0.31$0.25$0.59$0.33$0.33$0.32$0.34$0.38$0.34

Дивидендный доход

4.50%4.51%4.15%3.33%2.24%5.22%3.03%3.19%2.98%3.21%3.71%3.14%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Total Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.04$0.03$0.00$0.13
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.42
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.40
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.31
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.25
2020$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.33$0.02$0.03$0.59
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.02$0.03$0.33
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.06$0.33
2017$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.05$0.02$0.04$0.32
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.02$0.05$0.34
2015$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.09$0.03$0.04$0.38
2014$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.04$0.03$0.04$0.34

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Total Bond Fund показал максимальную просадку в 17.61%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Fidelity Total Bond Fund составляет 3.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.61%15 сент. 2021 г.28121 окт. 2022 г.———
-11.77%10 сент. 2008 г.5424 нояб. 2008 г.12729 мая 2009 г.181
-9.63%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.523 июн. 2020 г.61
-5.29%16 июн. 2003 г.4214 авг. 2003 г.1029 янв. 2004 г.144
-5.2%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.15010 апр. 2014 г.237

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...