PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEFA с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEFA с SCHD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IEFA (iShares Core MSCI EAFE ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - IEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE IMI Index (Net), while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEFA returned 9.37%/yr vs 12.65%/yr for SCHD. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEFA charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности IEFA и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEFA показывает доходность 7.49%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 18.71%. За последние 10 лет акции IEFA уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.37% против 12.65% соответственно.

IEFA

1 день
0.63%
1 месяц
-1.17%
С начала года
7.49%
6 месяцев
10.04%
1 год
19.61%
3 года*
16.13%
5 лет*
7.82%
10 лет*
9.37%

SCHD

1 день
-0.03%
1 месяц
2.12%
С начала года
18.71%
6 месяцев
19.28%
1 год
26.37%
3 года*
14.73%
5 лет*
8.49%
10 лет*
12.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEFA и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		7.49%32.08%3.26%17.95%-15.24%11.63%8.18%22.64%-14.14%26.57%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		18.71%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between IEFA and SCHD is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2012 г.

0.71

Over the past year, the correlation between IEFA and SCHD has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IEFA и SCHD

Секторы
IEFA
SCHD

Финансовые услуги

22.5%
9.3%

Промышленность

20.1%
7.5%

Технологии

10.8%
16.4%

Здравоохранение

9.5%
18.8%

Потребительский циклический сектор

8.0%
6.3%

Сырьевые материалы

7.0%
1.2%

Потребительский защитный сектор

6.6%
19.2%

Коммуникационные услуги

4.4%
6.3%

Энергетика

3.8%
16.2%

Коммунальные услуги

3.6%
0.0%

Недвижимость

3.0%

-

Финансовые услуги

IEFA
22.5%
SCHD
9.3%

Промышленность

IEFA
20.1%
SCHD
7.5%

Технологии

IEFA
10.8%
SCHD
16.4%

Здравоохранение

IEFA
9.5%
SCHD
18.8%

Потребительский циклический сектор

IEFA
8.0%
SCHD
6.3%

Сырьевые материалы

IEFA
7.0%
SCHD
1.2%

Потребительский защитный сектор

IEFA
6.6%
SCHD
19.2%

Коммуникационные услуги

IEFA
4.4%
SCHD
6.3%

Энергетика

IEFA
3.8%
SCHD
16.2%

Коммунальные услуги

IEFA
3.6%
SCHD
0.0%

Недвижимость

IEFA
3.0%
SCHD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EAFE ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с IEFA:
IEFA с VEAIEFA с VXUSIEFA с EFAIEFA с FSPSXIEFA с IEMGIEFA с XEF.TOIEFA с IXUS
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

IEFA vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEFA c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEFASCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
2.43

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
3.75

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.43

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

5.74

-4.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.52

14.06

-7.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEFA vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEFA на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEFA и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEFASCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.43

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.59

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.76

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.86

-0.36

Просадки

Сравнение просадок IEFA и SCHD

Максимальная просадка IEFA за все время составила -34.78%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFA и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEFASCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.78%

-33.37%

-1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-4.61%

-6.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.76%

-16.13%

+2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.41%

-16.85%

-13.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.78%

-33.37%

-1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-1.64%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-3.32%

-3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

1.88%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IEFA и SCHD

iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что IEFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEFASCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

2.83%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

7.60%

+5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

10.94%

+4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

14.38%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

16.72%

+0.60%

Сравнение комиссий IEFA и SCHD

IEFA берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEFA и SCHD

Дивидендная доходность IEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что сопоставимо с доходностью SCHD в 3.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.30%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.27%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

IEFA and SCHD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEFA has higher volatility (4.54%) compared to SCHD (2.83%). In terms of maximum drawdown, IEFA dropped -34.78% vs SCHD's -33.37%.

On 10-year performance, SCHD leads with 12.65% vs 9.37% for IEFA. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHD has performed better with a 12.65% return vs 9.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for IEFA.

IEFA has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 3.27% for SCHD.

IEFA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SCHD is Dividend. IEFA tracks MSCI EAFE IMI Index (Net), while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.07% for IEFA and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEFA и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор