PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJR с DLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJR с DLS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) and DLS (WisdomTree International SmallCap Dividend) are both exchange-traded funds - IJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index, while DLS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the WisdomTree International SmallCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IJR returned 11.16%/yr vs 8.07%/yr for DLS. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IJR charges 0.06%/yr vs 0.58%/yr for DLS.

Доходность

Сравнение доходности IJR и DLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJR показывает доходность 19.73%, что значительно выше, чем у DLS с доходностью 7.56%. За последние 10 лет акции IJR превзошли акции DLS по среднегодовой доходности: 11.16% против 8.07% соответственно.

IJR

1 день
0.97%
1 месяц
6.20%
С начала года
19.73%
6 месяцев
16.47%
1 год
34.35%
3 года*
14.75%
5 лет*
6.25%
10 лет*
11.16%

DLS

1 день
0.13%
1 месяц
-1.27%
С начала года
7.56%
6 месяцев
9.92%
1 год
21.66%
3 года*
16.92%
5 лет*
6.78%
10 лет*
8.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJR и DLS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		19.73%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%22.82%-8.51%13.15%
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		7.56%34.11%3.06%15.33%-17.31%11.71%-1.28%22.20%-18.95%31.83%

Correlation

The correlation between IJR and DLS is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г.

0.71

The correlation between IJR and DLS has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJR и DLS

Секторы
IJR
DLS

Финансовые услуги

16.8%
13.3%

Промышленность

15.5%
27.8%

Технологии

15.5%
8.4%

Потребительский циклический сектор

13.4%
12.8%

Здравоохранение

11.1%
3.7%

Недвижимость

7.6%
7.8%

Энергетика

5.9%
3.0%

Сырьевые материалы

5.1%
8.9%

Коммуникационные услуги

3.6%
4.4%

Потребительский защитный сектор

3.5%
7.9%

Коммунальные услуги

2.0%
2.1%

Финансовые услуги

IJR
16.8%
DLS
13.3%

Промышленность

IJR
15.5%
DLS
27.8%

Технологии

IJR
15.5%
DLS
8.4%

Потребительский циклический сектор

IJR
13.4%
DLS
12.8%

Здравоохранение

IJR
11.1%
DLS
3.7%

Недвижимость

IJR
7.6%
DLS
7.8%

Энергетика

IJR
5.9%
DLS
3.0%

Сырьевые материалы

IJR
5.1%
DLS
8.9%

Коммуникационные услуги

IJR
3.6%
DLS
4.4%

Потребительский защитный сектор

IJR
3.5%
DLS
7.9%

Коммунальные услуги

IJR
2.0%
DLS
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Small-Cap ETF

WisdomTree International SmallCap Dividend

Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJSIJR с IJHIJR с SCHAIJR с VBR
Часто сравнивают с DLS:
DLS с AVDVDLS с DDLSDLS с VSSDLS с DGSDLS с ISVLDLS с FNDCDLS с VEA

Доходность на риск

IJR vs. DLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DLS
Ранг доходности на риск DLS: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLS: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJR c DLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IJRDLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.58

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.27

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

1.97

+2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

7.11

+6.25

IJR vs. DLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJR на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLS равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJR и DLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IJR и DLS

Максимальная просадка IJR за все время составила -58.15%, что меньше максимальной просадки DLS в -63.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJR и DLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJRDLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.15%

-63.13%

+4.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-11.04%

+2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.02%

-12.69%

-15.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.02%

-32.22%

+4.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.36%

-44.77%

+0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.36%

+2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.27%

-13.63%

+4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.06%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IJR и DLS

iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что IJR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJRDLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

4.90%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

11.48%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

13.81%

+3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

15.64%

+5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.92%

16.68%

+6.24%

Сравнение комиссий IJR и DLS

IJR берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DLS в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJR и DLS

Дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности DLS в 3.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		3.47%3.87%4.56%4.29%4.96%3.29%2.50%3.37%3.66%2.79%3.29%2.72%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.11%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%

Часто задаваемые вопросы

IJR and DLS have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJR has higher volatility (5.18%) compared to DLS (4.90%). In terms of maximum drawdown, IJR dropped -58.15% vs DLS's -63.13%.

On 10-year performance, IJR leads with 11.16% vs 8.07% for DLS. On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. On volatility, DLS has been the lower-risk option at 4.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IJR has performed better with a 11.16% return vs 8.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.58% for DLS.

DLS has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 1.11% for IJR.

IJR is categorized as Small Cap Blend Equities, while DLS is Foreign Small & Mid Cap Equities. IJR tracks S&P SmallCap 600 Index, while DLS tracks WisdomTree International SmallCap Dividend Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.06% for IJR and 0.58% for DLS.

IJR currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJR и DLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор