PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGG с BBTBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGG с BBTBX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) and BBTBX (Bridge Builder Core Bond Fund) are both funds - AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, while BBTBX is a Intermediate Core Bond fund managed by Bridge Builder. Over the past 10 years, AGG returned 1.57%/yr vs 1.77%/yr for BBTBX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. AGG charges 0.03%/yr vs 0.13%/yr for BBTBX.

Доходность

Сравнение доходности AGG и BBTBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Bridge Builder Core Bond Fund (BBTBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGG показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у BBTBX с доходностью 0.14%. За последние 10 лет акции AGG уступали акциям BBTBX по среднегодовой доходности: 1.57% против 1.77% соответственно.

AGG

1 день
-0.12%
1 месяц
0.43%
С начала года
0.52%
6 месяцев
0.93%
1 год
4.50%
3 года*
4.19%
5 лет*
0.06%
10 лет*
1.57%

BBTBX

1 день
0.56%
1 месяц
0.61%
С начала года
0.14%
6 месяцев
0.74%
1 год
4.59%
3 года*
4.29%
5 лет*
0.10%
10 лет*
1.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGG и BBTBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.52%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%
BBTBX
Bridge Builder Core Bond Fund		0.14%7.82%1.89%5.41%-13.49%-1.12%8.54%9.15%0.13%4.14%

Correlation

The correlation between AGG and BBTBX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2013 г.

0.91

The correlation between AGG and BBTBX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Bridge Builder Core Bond Fund

Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGH
Часто сравнивают с BBTBX:
BBTBX с PTUIXBBTBX с LCRYXBBTBX с BBCPXBBTBX с PIMIXBBTBX с QDIBXBBTBX с SPMOBBTBX с VTCLX

Доходность на риск

AGG vs. BBTBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
BBTBX
Ранг доходности на риск BBTBX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBTBX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBTBX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBTBX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBTBX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBTBX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGG c BBTBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Bridge Builder Core Bond Fund (BBTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AGGBBTBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.26

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
1.86

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

1.72

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.82

4.80

+0.01

AGG vs. BBTBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGG на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBTBX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGG и BBTBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AGG и BBTBX

Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, примерно равная максимальной просадке BBTBX в -18.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и BBTBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGGBBTBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.43%

-18.54%

+0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-2.97%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.11%

-6.32%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

-18.54%

+0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.43%

-18.54%

+0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-1.39%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-3.91%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

1.05%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности AGG и BBTBX

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Bridge Builder Core Bond Fund (BBTBX) имеют волатильность 1.37% и 1.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGGBBTBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

1.36%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

3.00%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

4.08%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.09%

5.98%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.41%

4.94%

+0.47%

Сравнение комиссий AGG и BBTBX

AGG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BBTBX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGG и BBTBX

Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности BBTBX в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.98%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%
BBTBX
Bridge Builder Core Bond Fund		4.07%4.58%3.92%2.86%2.26%2.38%4.73%3.39%3.02%2.67%0.95%0.17%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, AGG and BBTBX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AGG has higher volatility (1.37%) compared to BBTBX (1.36%). In terms of maximum drawdown, AGG dropped -18.43% vs BBTBX's -18.54%.

BBTBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGG и BBTBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор