Сравнение MDCPX с SCHB
MDCPX (BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares) and SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) are both funds - MDCPX is a Diversified Portfolio fund actively managed by BlackRock, while SCHB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. MDCPX is actively managed, while SCHB is passively managed. Over the past 10 years, MDCPX returned 9.99%/yr vs 14.83%/yr for SCHB. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. MDCPX charges 0.78%/yr vs 0.03%/yr for SCHB.
Доходность
Сравнение доходности MDCPX и SCHB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDCPX показывает доходность 6.42%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью 9.14%. За последние 10 лет акции MDCPX уступали акциям SCHB по среднегодовой доходности: 9.99% против 14.83% соответственно.
MDCPX
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 9.99%
SCHB
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 9.14%
- 6 месяцев
- 9.03%
- 1 год
- 24.95%
- 3 года*
- 21.09%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 14.83%
Сравнение доходности по годам MDCPX и SCHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDCPX BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares | 6.42% | 15.32% | 12.47% | 16.59% | -15.70% | 16.49% | 15.07% | 21.59% | -3.48% | 14.24% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 9.14% | 16.94% | 23.93% | 26.16% | -19.46% | 25.84% | 20.76% | 30.79% | -5.43% | 21.20% |
Correlation
The correlation between MDCPX and SCHB is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2009 г. | 0.95 |
The correlation between MDCPX and SCHB has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDCPX vs. SCHB — Ранг доходности на риск
MDCPX
SCHB
Сравнение MDCPX c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDCPX | SCHB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.37 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 2.81 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.12 | 12.80 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDCPX | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 2.02 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.81 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.82 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок MDCPX и SCHB
Максимальная просадка MDCPX за все время составила -41.98%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDCPX и SCHB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDCPX | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.98% | -35.27% | -6.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.22% | -8.91% | +2.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.65% | -19.34% | +8.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.99% | -25.41% | +3.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.58% | -35.27% | +10.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -2.63% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -4.11% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 1.95% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDCPX и SCHB
Текущая волатильность для BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) составляет 3.07%, в то время как у Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что MDCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDCPX | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 3.93% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.03% | 9.57% | -2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.55% | 12.41% | -3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.09% | 17.28% | -6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.48% | 18.34% | -6.86% |
Сравнение комиссий MDCPX и SCHB
MDCPX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDCPX и SCHB
Дивидендная доходность MDCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности SCHB в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDCPX BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares | 8.09% | 8.61% | 7.44% | 2.63% | 3.82% | 12.27% | 4.02% | 5.25% | 7.84% | 19.39% | 4.67% | 5.04% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.04% | 1.11% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 1.65% | 1.86% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, MDCPX and SCHB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SCHB has higher volatility (3.93%) compared to MDCPX (3.07%). In terms of maximum drawdown, MDCPX dropped -41.98% vs SCHB's -35.27%.
MDCPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDCPX и SCHB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор